стратегия - просто, старо, но работает

denn

Кто что скажет?
Идея следующая зачем что то пытаться предсказать надо просто следовать за тем куда идет цена а почему она пошла именно туда не важно. Встает вопрос как следовать. Ну самое простое это средние. Перебрал много вариантов - самое лучшее на данный момент это две экспоненциальные средние с периодом 4 и 40. Их пересечение есть сигнал к открытию и закрытию. Наилучший результат получается по паре евродоллар. вероятность прибыльных и убыточных примерно 70/30. Стоп лимитирован и равен 35 пунктам. профит по пересечению средних. за 5 месяцев не считаю летний период средний размер профитной сделки 180 пунктов. с учетом вероятности 70/30 - нормально получается. единственно что не оговаривается четко и делается на основе субъективного мнения это вход при пересечении средних что есть не по закрытию свечи а на глаз если уже чувствуешь что точно не откатит назад средние пересеклись - открываемся.

Ярия

Чем проще, тем лучше! Я люблю смещенные скользящие! Попробуйте такие: простые средние по средней цене, одна 3 со смещением 1 , а другая 21 со смещением 3.Результат показывают лучше Ваших! Very Happy

bif

Возникли вопросы.

О каком таймфрейме идёт речь?
При обратном пересечении средних осуществляется выход или переворот?(т.е. переворотная ли система?)
Выставляется ли безубыток (при движения курса в профит,например,на величину стоп-лосса)? Smile

assessor.ru

Дамы и Господа, а на каких временных интервалах используются ваши скользящие?

Ярия

Можно на любых графиках! Кто к чему привык! Я люблю 240 и 480! Система разворотная! Но сигналы принимаются только по закрытию выбранного, временного интервала!

bif

[quote:c8be200fb4="Ярия"]Можно на любых графиках! Кто к чему привык! Я люблю 240 и 480! Система разворотная! Но сигналы принимаются только по закрытию выбранного, временного интервала![/quote:c8be200fb4]

Вы также применяете только к EURUSD? Smile

Tank

Не верю. Я эти скользящие во всех комбинациях и со всеми параметрыми перетестил года 3 назад. Ничего хорошего там нет. Увеличте период на тестах лет до 5. И посмотрите сколько делает средняя сделка.

Тем более, что соотношение 70/30 у трендследящей стратегии - это БРЕД.

bif

2 Tank

В том то и дело,что при тестировании подобные стратегии дают стабильный "слив".
Возможно,какие либо фильтры могут при тестировнии помочь выйти в ноль,но не более того. Smile

denn

зря. Плюс этой стратегии (я имею в виду мои периоды) что стоп всего 35 пунктов а средняя профитная сделка 180 пунктов. и даже если вы не верите что вероятнотсть 70/30 то пусть даже будет 50/50 то вы всегда имеете плюс 180-35. то есть средний размер профитной сделки в 6 раз больше убыточной то есть можно из десяти сделок 6 убыточных допустить а три профитных и вы в нулях - ну представте елси вероятность 50 на 50 или больше то вы имеете постоянную прибыль.

denn

речь идет о часовых, при персечении обратно - переворачиваемся, трейлинг на ноль не происходит

denn

еще при тестах в летний период когда боковуха идет плохо работает в остальной же период я работаю с сентября по май все здорово выходит.

Tank

[quote:6c6842955e="bif"]В том то и дело,что при тестировании подобные стратегии дают стабильный "слив".[/quote:6c6842955e]
Да, "кросовер на скользящих " это первое обычно, что приходит в голову, первое что вбивается в омегу, и первое, что выбрасывается в мусор.

[quote:6c6842955e="denn"]зря. Плюс этой стратегии (я имею в виду мои периоды) что стоп всего 35 пунктов а средняя профитная сделка 180 пунктов. и даже если вы не верите что вероятнотсть 70/30 то пусть даже будет 50/50
[/quote:6c6842955e]

[quote:6c6842955e="denn"]
Так я не понял, 70 на 30 или 50 на 50, вы тестировали или нет?. У вас цифры или гипотезы? Laughing

[/quote:6c6842955e]

Я вам вот что скажу, у тренселдящих стратегий к каковым она относится это соотношение будет 70 на 30 и хуже, вернее гораздо хуже.
И тем хуже, чем больше будет соотношение тэйкпрофита к стоплоссу, поскольку приближение стопа увеличивает вероятность его получения, а отдаление тейкпрофита уменьшает вероятность его получения.

Давайте так, результаты тестов в студию! (если вы тестировали то должны быть и результаты тестов), поскольку говорить о оотношении "примерно" в трейдинге не годится.

denn

а почему я вам должен что то доказывать я предложил если вас это интересует сами тестируете, я начал эту тему не для того чтобы доказать что то а для того чтобы если есть предложения по ее усовершенствованию - обсудить их. а на счет тестирования так в тех же кросоверах там простые средние плюс там по цене закрытия а у меня как минимум хай плюс лоу делить на два.

denn

Я вам вот что скажу, у тренселдящих стратегий к каковым она относится это соотношение будет 70 на 30 и хуже, вернее гораздо хуже.
И тем хуже, чем больше будет соотношение тэйкпрофита к стоплоссу, поскольку приближение стопа увеличивает вероятность его получения, а отдаление тейкпрофита уменьшает вероятность его получения.

тут вы не правы вероятность повышается не за счет того насколько приближена цена стопа а за счет подобранной комбинации средней. я открываюсь по сигналу а сигнал это пересечение средней а вероятность того что при этом сигнале цена продет в сторону пересечения 180 пунктов 70 %.

Tank

[quote:d563670cc4="denn"]а почему я вам должен что то доказывать я предложил если вас это интересует сами тестируете[/quote:d563670cc4]

А я и не говорю, что обязаны Smile

и как раз говорю, что тестировал и утверждаю что это "Г".

[quote:d563670cc4="denn"], я начал эту тему не для того чтобы доказать что то а для того чтобы если есть предложения по ее усовершенствованию - обсудить их. а на счет тестирования так в тех же кросоверах там простые средние плюс там по цене закрытия а у меня как минимум хай плюс лоу делить на два.[/quote:d563670cc4]

Это конечно крутое усовершенствование. Smile

denn, вы только не обижайтесь, я не со зла на вас наезжаю. Дело втом, что я создал протестировал более сотни торговых стратегий и естественно с первыми среди них были системы с использование скользящих.
Могу сказать вам сразу, что это неперспективно, даже если вы наворотите эти системы адаптивным или джуриковскими скользящими, будете использовать разные типы цен, разные сочетания o h l c, - все равно они на FX, а тем более на маджорах сливают. Не верите, сделайте механически объективный тест.
И усовершенствовать их тоже неперспективно.
Могу вам сказать, что капать нужно в другую сторону. В сторону показателей трендовости и волатильности.