| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Tank
Omega researcher
Зарегистрирован: 03.12.2004
Сообщения: 598
Откуда: Из горящего танка
|
 Добавлено: Пт Апр 15, 2005 5:31 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
| denn писал(а): | | а почему я вам должен что то доказывать я предложил если вас это интересует сами тестируете |
А я и не говорю, что обязаны  и как раз говорю, что тестировал и утверждаю что это "Г".
| denn писал(а): | | , я начал эту тему не для того чтобы доказать что то а для того чтобы если есть предложения по ее усовершенствованию - обсудить их. а на счет тестирования так в тех же кросоверах там простые средние плюс там по цене закрытия а у меня как минимум хай плюс лоу делить на два. |
Это конечно крутое усовершенствование.
denn, вы только не обижайтесь, я не со зла на вас наезжаю. Дело втом, что я создал протестировал более сотни торговых стратегий и естественно с первыми среди них были системы с использование скользящих.
Могу сказать вам сразу, что это неперспективно, даже если вы наворотите эти системы адаптивным или джуриковскими скользящими, будете использовать разные типы цен, разные сочетания o h l c, - все равно они на FX, а тем более на маджорах сливают. Не верите, сделайте механически объективный тест.
И усовершенствовать их тоже неперспективно.
Могу вам сказать, что капать нужно в другую сторону. В сторону показателей трендовости и волатильности.
_________________
Броня крепка и танки наши быстры |
|
| Вернуться к началу |
|
denn
Абитуриент
Зарегистрирован: 15.04.2005
Сообщения: 9
|
| Добавлено: Пт Апр 15, 2005 5:35 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
| ну хорошо вот я не говорил что тестировал, а вы говорите тестировали тогда пожайлуста выложите результаты тестирования описаное мное выше. докажите что здесь нет смысла потому что красиво вы пишете а так же как и вы мне я вам скажу что это слова. |
|
| Вернуться к началу |
|
Tank
Omega researcher
Зарегистрирован: 03.12.2004
Сообщения: 598
Откуда: Из горящего танка
|
| Добавлено: Пт Апр 15, 2005 5:40 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
| denn писал(а): | | тут вы не правы вероятность повышается не за счет того насколько приближена цена стопа а за счет подобранной комбинации средней. |
И размеры стопа и лимита и естественно параметры комбинации. |
|
| Вернуться к началу |
|
denn
Абитуриент
Зарегистрирован: 15.04.2005
Сообщения: 9
|
| Добавлено: Пт Апр 15, 2005 5:43 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
| Ладно танк я ваше мнение понял. |
|
| Вернуться к началу |
|
Tank
Omega researcher
Зарегистрирован: 03.12.2004
Сообщения: 598
Откуда: Из горящего танка
|
| Добавлено: Пт Апр 15, 2005 5:47 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
| denn писал(а): | | пожайлуста выложите результаты тестирования описаное мное выше. докажите что здесь нет смысла потому что красиво вы пишете а так же как и вы мне я вам скажу что это слова. |
Я же говорил, 3 года назад тестил. Я уже 3 компа сменил не то что винтов. Тем более не храню тесты, которые достойны Recycle Bin. |
|
| Вернуться к началу |
|
denn
Абитуриент
Зарегистрирован: 15.04.2005
Сообщения: 9
|
| Добавлено: Пт Апр 15, 2005 5:50 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
| дещевый отмаз тест провести еще раз всего навсего 7 минут займет лано дети вы меня разозлили я им предлагаю вешь а они ..... приду домой выложу тест и размажу по еба...лу |
|
| Вернуться к началу |
|
Tank
Omega researcher
Зарегистрирован: 03.12.2004
Сообщения: 598
Откуда: Из горящего танка
|
| Добавлено: Пт Апр 15, 2005 6:07 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
| denn писал(а): | | дещевый отмаз тест провести еще раз всего навсего 7 минут займет |
Ну найти эту систему минут 10 действительно, или написать минут за 20, если безвозвратно утеряно сокровище. И тут самое интересное. Грузим часовики года за 2. Оптимизируем скользящую с параметрами от 40 до 10 у медленной и от 20 до 3 у быстрой - думаю около часа на оптимизацию.
проверяем на истории лет за 6 оптимальными параметрами, смотрим гладкость эквити. Теперь умножаем на количество таймфреймов.
15 минут, час, 3 часа, 4 часа 1 день. Итого 4 часа. Теперь на 9 валютных пар = 36 часов, теперь на 3 типа скользящих = 108 часов. Теперь на комбинации входящих данных, по слозу, типичной цене, (h+l)/2 = 324 часа.
А теперь делим на 8 часов в рабочем дне и получаем 40 дней. ))
А добавьте сюда, что оптимальные параметры нужно еще и проверить на устойчивость в каком нибудь 3d view иначе грош им цена и при малейшем смещении свойств рынка они грохнут депо.
| denn писал(а): |
лано дети вы меня разозлили я им предлагаю вешь а они ..... приду домой выложу тест и размажу по еба...лу |
Приходите, будет интересно 
Только полный тест приносите, желательно в экселевском файле перформанс репорта омеги. |
|
| Вернуться к началу |
|
Phantom$
Абитуриент
Зарегистрирован: 10.04.2005
Сообщения: 5
|
| Добавлено: Пт Апр 15, 2005 7:11 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
Система на средних на рос. фондовом рынке вполне работоспособна, но на Форексе - это утопия...Получится жутко-зигзагообразная эквити и ничего хорошего, словом.
_________________
The age of man is over...
The time of orks has come!!! |
|
| Вернуться к началу |
|
Tank
Omega researcher
Зарегистрирован: 03.12.2004
Сообщения: 598
Откуда: Из горящего танка
|
| Добавлено: Пн Апр 18, 2005 3:23 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
Кто-то тут обещал что-то размазать?  так уже два дня прошло....
_________________
Броня крепка и танки наши быстры |
|
| Вернуться к началу |
|
|
