стратегия - просто, старо, но работает

[Tank]

[quote:d563670cc4="denn"]а почему я вам должен что то доказывать я предложил если вас это интересует сами тестируете[/quote:d563670cc4]

А я и не говорю, что обязаны и как раз говорю, что тестировал и утверждаю что это "Г".

[quote:d563670cc4="denn"], я начал эту тему не для того чтобы доказать что то а для того чтобы если есть предложения по ее усовершенствованию - обсудить их. а на счет тестирования так в тех же кросоверах там простые средние плюс там по цене закрытия а у меня как минимум хай плюс лоу делить на два.[/quote:d563670cc4]

Это конечно крутое усовершенствование.
denn, вы только не обижайтесь, я не со зла на вас наезжаю. Дело втом, что я создал протестировал более сотни торговых стратегий и естественно с первыми среди них были системы с использование скользящих.
Могу сказать вам сразу, что это неперспективно, даже если вы наворотите эти системы адаптивным или джуриковскими скользящими, будете использовать разные типы цен, разные сочетания o h l c, - все равно они на FX, а тем более на маджорах сливают. Не верите, сделайте механически объективный тест.
И усовершенствовать их тоже неперспективно.
Могу вам сказать, что капать нужно в другую сторону. В сторону показателей трендовости и волатильности.

[denn]

ну хорошо вот я не говорил что тестировал, а вы говорите тестировали тогда пожайлуста выложите результаты тестирования описаное мное выше. докажите что здесь нет смысла потому что красиво вы пишете а так же как и вы мне я вам скажу что это слова.

[Tank]

[quote:77189c968d="denn"]тут вы не правы вероятность повышается не за счет того насколько приближена цена стопа а за счет подобранной комбинации средней. [/quote:77189c968d]

И размеры стопа и лимита и естественно параметры комбинации.

[denn]

Ладно танк я ваше мнение понял.

[Tank]

[quote:7d473ba5e9="denn"]пожайлуста выложите результаты тестирования описаное мное выше. докажите что здесь нет смысла потому что красиво вы пишете а так же как и вы мне я вам скажу что это слова.[/quote:7d473ba5e9]

Я же говорил, 3 года назад тестил. Я уже 3 компа сменил не то что винтов. Тем более не храню тесты, которые достойны Recycle Bin.

[denn]

дещевый отмаз тест провести еще раз всего навсего 7 минут займет лано дети вы меня разозлили я им предлагаю вешь а они ..... приду домой выложу тест и размажу по еба...лу

[Tank]

[quote:dccb5f7bfd="denn"]дещевый отмаз тест провести еще раз всего навсего 7 минут займет [/quote:dccb5f7bfd]

Ну найти эту систему минут 10 действительно, или написать минут за 20, если безвозвратно утеряно сокровище. И тут самое интересное. Грузим часовики года за 2. Оптимизируем скользящую с параметрами от 40 до 10 у медленной и от 20 до 3 у быстрой - думаю около часа на оптимизацию.
проверяем на истории лет за 6 оптимальными параметрами, смотрим гладкость эквити. Теперь умножаем на количество таймфреймов.
15 минут, час, 3 часа, 4 часа 1 день. Итого 4 часа. Теперь на 9 валютных пар = 36 часов, теперь на 3 типа скользящих = 108 часов. Теперь на комбинации входящих данных, по слозу, типичной цене, (h+l)/2 = 324 часа.
А теперь делим на 8 часов в рабочем дне и получаем 40 дней. ))

А добавьте сюда, что оптимальные параметры нужно еще и проверить на устойчивость в каком нибудь 3d view иначе грош им цена и при малейшем смещении свойств рынка они грохнут депо.

[quote:dccb5f7bfd="denn"]
лано дети вы меня разозлили я им предлагаю вешь а они ..... приду домой выложу тест и размажу по еба...лу[/quote:dccb5f7bfd]

Приходите, будет интересно
Только полный тест приносите, желательно в экселевском файле перформанс репорта омеги.

[Phantom$]

Система на средних на рос. фондовом рынке вполне работоспособна, но на Форексе - это утопия...Получится жутко-зигзагообразная эквити и ничего хорошего, словом.

[Tank]

Кто-то тут обещал что-то размазать? так уже два дня прошло....