лазил я тут давненько на perlmasterbank и вычитал такую вещь (это типа идея их "гарантировано безубыточной" стратегии, в которую я не верю, но идея может быть полезной):
---
Для нашей системы принципиально важно, что для них график изменения цены, в зависимости от курса, - уже не линейный, а экспоненциальный. Это хорошо видно на приведенном примере. Контракт: входная маржа - $500. Курсовой диапазон: от -200 до +200 пунктов (это важное отличие от классического Форекса, где диапазон изменения цены вообще не лимитирован). Максимальная цена реализации контракта - $2500. Максимальный убыток равен, естественно сумме входной маржи.
---
Я никак не могу понять, что за курсовой диапазон от -200 до 200 пунктов... Может я плохо читал теорию по опционам? Вообще этот отрывок имеет что-нибудь общее с реальностью??? Опционами я заинтересовался недавно и не могу понять, правильно ли то, что я тут привел или нет.
Я так понимаю, что покупая опцион я получаю право купить что-то по определенной цене через определенный срок. Например я плачу 500$ и получаю возможность купить акции по цене 10$ за штуку через месяц. А если эти акции за месяц взлетят до 200$, то я получу кучу денег, т.е. максимальной цены реализации контракта теоретически нет... Помогите разобраться...
Опцион это право на покупку (Call) или право на продажу (put) чего-либо в установленный срок (срок исполнения) по фиксированной цене (страйк), соответственно покупая опцион, вы платите премию (рыночную цену) чтоб получить право на покупку или продажу. Если вам повезет , то ваша прибыль на момент исполнения опциона будет равна разнице между страйком и рыночной ценой основного инструмнта за вычетом уплаченной премии. В случае неудачи ваши убытки ограниченны уже оплаченной премией.
Цена опциона изменяется нелинейно от цены основного инструмента и срока до исполнения опциона. При маленьких спредах можно получать постоянный небольшой доход при значительных движениях рынка, используя портфель из опционов и основного инструмента.
Что такое опцион я знаю - я не пойму, что это за курсовой диапазон такой??? Ведь цена основного инструмента может изменяться теоретически в любых пределах. Соответственно и "максимальная цена реализации" контракта - тоже лажа какая-то. Если цена основного инструмента ускачет от цены страйк на 500 пунктов, то этот опцион бедет стоить ого-го и никаких максимумов получается нет.
Если покупаешь опцион, то ограничений по прибыли теоретически нет.
Если продаешь опцион, то ограничений по убыткам теоретически нет.
Незнаю что они имели ввиду под "Курсовой диапазон: от -200 до +200 пунктов", но можно купить Call и put , и тогда при достаточно большом движении курса ты получишь прибыль , независимо от направления движения.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
