Тестирование ТС на эффективность к TradingDesk Prо

laurel38 · мэтр Зарегистрирован: 28.04.2010 Сообщения: 223

Алгоритм системы: (на продажу, обратно будет на покупку)
[code:1:827a9a2c81]Если RSI < пусть будет 50 (оптимизация подправит) и цена < нижней внутренней линии Боллинджера, то открываем сделку на продажу.
Если цена > нижней внутренней линии Боллинджера, то закрываем сделку.[/code:1:827a9a2c81]

Получились следующие коды:

На продажу:
[code:1:827a9a2c81]Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevDw(-1), BarsOver(2);
Variables: BBTop(0), EMA(0);

BBTop = BollingerBand(Price, Length, StdDevDw);

If RSI(Price, Length) < OverSold and Price <= BBTop Then
Sell ("Продано") Next Bar at Market;
If Price > BBTop Then
ExitShort next bar at Market;
[/code:1:827a9a2c81]

На покупку:
[code:1:827a9a2c81]Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevUp(1), BarsOver(2);
Variables: BBBot(0), EMA(0);

BBBot = BollingerBand(Price, Length, StdDevUp);

If RSI(Price, Length) > OverSold and Price >= BBBot Then
Buy ("Куплено") Next Bar at Market;
If Price < BBBot Then
ExitLong next bar at Market;[/code:1:827a9a2c81]

Далее сделали оптимизацию oversold и получили:

[img:827a9a2c81]http://taik-profit.ucoz.ru/_fr/0/6812233.png[/img:827a9a2c81]

Чего-то в этом варианте не хватает. Есть предложения? Smile

laurel38 · мэтр Зарегистрирован: 28.04.2010 Сообщения: 223

Вариант сигналов 2:

Возьмем вариант если RSI стал выше обратного, чтобы закрыть сделку.

На продажу:
[code:1:c80b507d07]Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevDw(-1), BarsOver(2);
  Variables: BBTop(0), EMA(0);

  BBTop = BollingerBand(Price, Length, StdDevDw);

  If RSI(Price, Length) < OverSold and Price <= BBTop Then
   Sell ("Продано") Next Bar at Market;
  If Price > BBTop Then
         ExitShort next bar at Market;[/code:1:c80b507d07]

На покупку:
[code:1:c80b507d07]Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevUp(1), BarsOver(2);
  Variables: BBBot(0), EMA(0);

  BBBot = BollingerBand(Price, Length, StdDevUp);

  If RSI(Price, Length) > OverSold and Price >= BBBot Then
   Buy ("Куплено") Next Bar at Market;
  If Price < BBBot Then
         ExitLong next bar at Market;[/code:1:c80b507d07]

Далее сделали оптимизацию oversold от 0 до 100 и получили:
[img:c80b507d07]http://taik-profit.ucoz.ru/_fr/0/0506140.png[/img:c80b507d07]

Уже вариан получше Smile

laurel38 · мэтр Зарегистрирован: 28.04.2010 Сообщения: 223

Ошибочка в предыдущем сообщении, забыл коды исправить... смотреть тут:

На продажу:
[code:1:4389c2e0b6]Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevDw(-1), BarsOver(2);
    Variables: BBTop(0), EMA(0);

    BBTop = BollingerBand(Price, Length, StdDevDw);

    If RSI(Price, Length) < OverSold and Price <= BBTop Then
     Sell ("Продано") Next Bar at Market;
    If RSI(Price, Length) > OverSold Then
           ExitShort next bar at Market;[/code:1:4389c2e0b6]

На покупку:
[code:1:4389c2e0b6]Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevUp(1), BarsOver(2);
    Variables: BBBot(0), EMA(0);

    BBBot = BollingerBand(Price, Length, StdDevUp);

    If RSI(Price, Length) > OverSold and Price >= BBBot Then
     Buy ("Куплено") Next Bar at Market;
    If RSI(Price, Length) < OverSold Then
           ExitLong next bar at Market;[/code:1:4389c2e0b6]

laurel38 · мэтр Зарегистрирован: 28.04.2010 Сообщения: 223

Алгоритм:

- когда цена выше верхней линии и образуется такая свеча продаем;

- когда цена ниже нижней линии и образуется такая свеча покупаем;

+ можно дописать закрытие позиций перед открытием в противоположную сторону.

Получился код:
[code:1:8970b98b96]Inputs: Length(21), StdDevUp(2), BarsOver(2), StdDevDw(-2);
Variables: BBTop(0), BBBot(0);
BBBot = BollingerBand(Close, Length, StdDevDw);
BBTop = BollingerBand(Close, Length, StdDevUp);
If CountIF(Close > BBTop, BarsOver) = BarsOver and (h+l)/2 < (o+c)/2 Then
Sell ("Продано") Next Bar at Market;

If CountIF(Close < BBBot, BarsOver) = BarsOver and (h+l)/2 < (o+c)/2 Then
Buy ("Куплено") Next Bar at Market;[/code:1:8970b98b96]

Делаем оптимизацию в области StdDevUp (от 1 до 2) и StdDevDw (от -2 до -1) с шагом 0.1 и получаем отчет по EUR\USD h1:

[img:8970b98b96]http://taik-profit.ucoz.ru/_pu/0/57458756.jpg[/img:8970b98b96]

Ну и посмотрим на скриншот графика:

[img:8970b98b96]http://taik-profit.ucoz.ru/_pu/0/26416368.jpg[/img:8970b98b96]

laurel38 · мэтр Зарегистрирован: 28.04.2010 Сообщения: 223

Рассмотрим модели поглащения, правда код сигнала хромает Smile

[code:1:e2dd92ab74]Inputs: Length(21), StdDevUp(2), BarsOver(2), StdDevDw(-2);
Variables: BBTop(0), BBBot(0);

BBBot = BollingerBand(Close, Length, StdDevDw);
BBTop = BollingerBand(Close, Length, StdDevUp);

If Close > BBTop and (O[1]+C[1])/2 > (O+C)/2 Then
ExitLong Next Bar at Market;
If Close > BBTop and (O[1]+C[1])/2 > (O+C)/2 Then
Sell ("Продано") Next Bar at Market;

If Close < BBBot and (O[1]+C[1])/2 < (O+C)/2 Then
ExitShort Next Bar at Market;
If Close < BBBot and (O[1]+C[1])/2 < (O+C)/2 Then
Buy ("Куплено") Next Bar at Market;[/code:1:e2dd92ab74]

Что получилось после оптимизации:

[img:e2dd92ab74]http://taik-profit.ucoz.ru/_fr/0/8281711.jpg[/img:e2dd92ab74]