  |
| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
laurel38
мэтр
Зарегистрирован: 28.04.2010
Сообщения: 223
|
 Добавлено: Вт Июн 12, 2012 5:39 pm Заголовок сообщения: Тестирование ТС на эффективность к TradingDesk Prо |
цитата |
|
Алгоритм системы: (на продажу, обратно будет на покупку)
| Код: | Если RSI < пусть будет 50 (оптимизация подправит) и цена < нижней внутренней линии Боллинджера, то открываем сделку на продажу.
Если цена > нижней внутренней линии Боллинджера, то закрываем сделку. |
Получились следующие коды:
На продажу:
| Код: | Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevDw(-1), BarsOver(2);
Variables: BBTop(0), EMA(0);
BBTop = BollingerBand(Price, Length, StdDevDw);
If RSI(Price, Length) < OverSold and Price <= BBTop Then
Sell ("Продано") Next Bar at Market;
If Price > BBTop Then
ExitShort next bar at Market;
|
На покупку:
| Код: | Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevUp(1), BarsOver(2);
Variables: BBBot(0), EMA(0);
BBBot = BollingerBand(Price, Length, StdDevUp);
If RSI(Price, Length) > OverSold and Price >= BBBot Then
Buy ("Куплено") Next Bar at Market;
If Price < BBBot Then
ExitLong next bar at Market; |
Далее сделали оптимизацию oversold и получили:
Чего-то в этом варианте не хватает. Есть предложения? |
|
| Вернуться к началу |
|
laurel38
мэтр
Зарегистрирован: 28.04.2010
Сообщения: 223
|
| Добавлено: Вт Июн 12, 2012 5:51 pm Заголовок сообщения: Вариант сигналов 2: |
цитата |
|
Вариант сигналов 2:
Возьмем вариант если RSI стал выше обратного, чтобы закрыть сделку.
На продажу:
| Код: | Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevDw(-1), BarsOver(2);
Variables: BBTop(0), EMA(0);
BBTop = BollingerBand(Price, Length, StdDevDw);
If RSI(Price, Length) < OverSold and Price <= BBTop Then
Sell ("Продано") Next Bar at Market;
If Price > BBTop Then
ExitShort next bar at Market; |
На покупку:
| Код: | Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevUp(1), BarsOver(2);
Variables: BBBot(0), EMA(0);
BBBot = BollingerBand(Price, Length, StdDevUp);
If RSI(Price, Length) > OverSold and Price >= BBBot Then
Buy ("Куплено") Next Bar at Market;
If Price < BBBot Then
ExitLong next bar at Market; |
Далее сделали оптимизацию oversold от 0 до 100 и получили:
Уже вариан получше |
|
| Вернуться к началу |
|
laurel38
мэтр
Зарегистрирован: 28.04.2010
Сообщения: 223
|
| Добавлено: Вт Июн 12, 2012 6:03 pm Заголовок сообщения: Исправления |
цитата |
|
Ошибочка в предыдущем сообщении, забыл коды исправить... смотреть тут:
На продажу:
| Код: | Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevDw(-1), BarsOver(2);
Variables: BBTop(0), EMA(0);
BBTop = BollingerBand(Price, Length, StdDevDw);
If RSI(Price, Length) < OverSold and Price <= BBTop Then
Sell ("Продано") Next Bar at Market;
If RSI(Price, Length) > OverSold Then
ExitShort next bar at Market; |
На покупку:
| Код: | Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevUp(1), BarsOver(2);
Variables: BBBot(0), EMA(0);
BBBot = BollingerBand(Price, Length, StdDevUp);
If RSI(Price, Length) > OverSold and Price >= BBBot Then
Buy ("Куплено") Next Bar at Market;
If RSI(Price, Length) < OverSold Then
ExitLong next bar at Market; |
|
|
| Вернуться к началу |
|
laurel38
мэтр
Зарегистрирован: 28.04.2010
Сообщения: 223
|
| Добавлено: Чт Июн 14, 2012 12:39 pm Заголовок сообщения: Рассмотрим индикатор Боллинджера. |
цитата |
|
Алгоритм:
- когда цена выше верхней линии и образуется такая свеча продаем;
- когда цена ниже нижней линии и образуется такая свеча покупаем;
+ можно дописать закрытие позиций перед открытием в противоположную сторону.
Получился код:
| Код: | Inputs: Length(21), StdDevUp(2), BarsOver(2), StdDevDw(-2);
Variables: BBTop(0), BBBot(0);
BBBot = BollingerBand(Close, Length, StdDevDw);
BBTop = BollingerBand(Close, Length, StdDevUp);
If CountIF(Close > BBTop, BarsOver) = BarsOver and (h+l)/2 < (o+c)/2 Then
Sell ("Продано") Next Bar at Market;
If CountIF(Close < BBBot, BarsOver) = BarsOver and (h+l)/2 < (o+c)/2 Then
Buy ("Куплено") Next Bar at Market; |
Делаем оптимизацию в области StdDevUp (от 1 до 2) и StdDevDw (от -2 до -1) с шагом 0.1 и получаем отчет по EUR\USD h1:
Ну и посмотрим на скриншот графика:
 |
|
| Вернуться к началу |
|
laurel38
мэтр
Зарегистрирован: 28.04.2010
Сообщения: 223
|
| Добавлено: Чт Июн 14, 2012 5:52 pm Заголовок сообщения: Модель поглащения |
цитата |
|
Рассмотрим модели поглащения, правда код сигнала хромает
| Код: | Inputs: Length(21), StdDevUp(2), BarsOver(2), StdDevDw(-2);
Variables: BBTop(0), BBBot(0);
BBBot = BollingerBand(Close, Length, StdDevDw);
BBTop = BollingerBand(Close, Length, StdDevUp);
If Close > BBTop and (O[1]+C[1])/2 > (O+C)/2 Then
ExitLong Next Bar at Market;
If Close > BBTop and (O[1]+C[1])/2 > (O+C)/2 Then
Sell ("Продано") Next Bar at Market;
If Close < BBBot and (O[1]+C[1])/2 < (O+C)/2 Then
ExitShort Next Bar at Market;
If Close < BBBot and (O[1]+C[1])/2 < (O+C)/2 Then
Buy ("Куплено") Next Bar at Market; |
Что получилось после оптимизации:
 |
|
| Вернуться к началу |
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщению
Вы можете загружать файлы
|
|
