 |
Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
laurel38 мэтр

Зарегистрирован: 28.04.2010 Сообщения: 223
|
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 5:39 pm Заголовок сообщения: Тестирование ТС на эффективность к TradingDesk Prо |
цитата |
|
Алгоритм системы: (на продажу, обратно будет на покупку)
[code:1:827a9a2c81]Если RSI < пусть будет 50 (оптимизация подправит) и цена < нижней внутренней линии Боллинджера, то открываем сделку на продажу.
Если цена > нижней внутренней линии Боллинджера, то закрываем сделку.[/code:1:827a9a2c81]
Получились следующие коды:
На продажу:
[code:1:827a9a2c81]Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevDw(-1), BarsOver(2);
Variables: BBTop(0), EMA(0);
BBTop = BollingerBand(Price, Length, StdDevDw);
If RSI(Price, Length) < OverSold and Price <= BBTop Then
Sell ("Продано") Next Bar at Market;
If Price > BBTop Then
ExitShort next bar at Market;
[/code:1:827a9a2c81]
На покупку:
[code:1:827a9a2c81]Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevUp(1), BarsOver(2);
Variables: BBBot(0), EMA(0);
BBBot = BollingerBand(Price, Length, StdDevUp);
If RSI(Price, Length) > OverSold and Price >= BBBot Then
Buy ("Куплено") Next Bar at Market;
If Price < BBBot Then
ExitLong next bar at Market;[/code:1:827a9a2c81]
Далее сделали оптимизацию oversold и получили:
[img:827a9a2c81]http://taik-profit.ucoz.ru/_fr/0/6812233.png[/img:827a9a2c81]
Чего-то в этом варианте не хватает. Есть предложения? |
|
Вернуться к началу |
|
laurel38 мэтр

Зарегистрирован: 28.04.2010 Сообщения: 223
|
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 5:51 pm Заголовок сообщения: Вариант сигналов 2: |
цитата |
|
Вариант сигналов 2:
Возьмем вариант если RSI стал выше обратного, чтобы закрыть сделку.
На продажу:
[code:1:c80b507d07]Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevDw(-1), BarsOver(2);
Variables: BBTop(0), EMA(0);
BBTop = BollingerBand(Price, Length, StdDevDw);
If RSI(Price, Length) < OverSold and Price <= BBTop Then
Sell ("Продано") Next Bar at Market;
If Price > BBTop Then
ExitShort next bar at Market;[/code:1:c80b507d07]
На покупку:
[code:1:c80b507d07]Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevUp(1), BarsOver(2);
Variables: BBBot(0), EMA(0);
BBBot = BollingerBand(Price, Length, StdDevUp);
If RSI(Price, Length) > OverSold and Price >= BBBot Then
Buy ("Куплено") Next Bar at Market;
If Price < BBBot Then
ExitLong next bar at Market;[/code:1:c80b507d07]
Далее сделали оптимизацию oversold от 0 до 100 и получили:
[img:c80b507d07]http://taik-profit.ucoz.ru/_fr/0/0506140.png[/img:c80b507d07]
Уже вариан получше |
|
Вернуться к началу |
|
laurel38 мэтр

Зарегистрирован: 28.04.2010 Сообщения: 223
|
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 6:03 pm Заголовок сообщения: Исправления |
цитата |
|
Ошибочка в предыдущем сообщении, забыл коды исправить... смотреть тут:
На продажу:
[code:1:4389c2e0b6]Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevDw(-1), BarsOver(2);
Variables: BBTop(0), EMA(0);
BBTop = BollingerBand(Price, Length, StdDevDw);
If RSI(Price, Length) < OverSold and Price <= BBTop Then
Sell ("Продано") Next Bar at Market;
If RSI(Price, Length) > OverSold Then
ExitShort next bar at Market;[/code:1:4389c2e0b6]
На покупку:
[code:1:4389c2e0b6]Inputs: Price((Close+Open)/2), Length(21), OverSold(50), StdDevUp(1), BarsOver(2);
Variables: BBBot(0), EMA(0);
BBBot = BollingerBand(Price, Length, StdDevUp);
If RSI(Price, Length) > OverSold and Price >= BBBot Then
Buy ("Куплено") Next Bar at Market;
If RSI(Price, Length) < OverSold Then
ExitLong next bar at Market;[/code:1:4389c2e0b6] |
|
Вернуться к началу |
|
laurel38 мэтр

Зарегистрирован: 28.04.2010 Сообщения: 223
|
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 12:39 pm Заголовок сообщения: Рассмотрим индикатор Боллинджера. |
цитата |
|
Алгоритм:
- когда цена выше верхней линии и образуется такая свеча продаем;
- когда цена ниже нижней линии и образуется такая свеча покупаем;
+ можно дописать закрытие позиций перед открытием в противоположную сторону.
Получился код:
[code:1:8970b98b96]Inputs: Length(21), StdDevUp(2), BarsOver(2), StdDevDw(-2);
Variables: BBTop(0), BBBot(0);
BBBot = BollingerBand(Close, Length, StdDevDw);
BBTop = BollingerBand(Close, Length, StdDevUp);
If CountIF(Close > BBTop, BarsOver) = BarsOver and (h+l)/2 < (o+c)/2 Then
Sell ("Продано") Next Bar at Market;
If CountIF(Close < BBBot, BarsOver) = BarsOver and (h+l)/2 < (o+c)/2 Then
Buy ("Куплено") Next Bar at Market;[/code:1:8970b98b96]
Делаем оптимизацию в области StdDevUp (от 1 до 2) и StdDevDw (от -2 до -1) с шагом 0.1 и получаем отчет по EUR\USD h1:
[img:8970b98b96]http://taik-profit.ucoz.ru/_pu/0/57458756.jpg[/img:8970b98b96]
Ну и посмотрим на скриншот графика:
[img:8970b98b96]http://taik-profit.ucoz.ru/_pu/0/26416368.jpg[/img:8970b98b96] |
|
Вернуться к началу |
|
laurel38 мэтр

Зарегистрирован: 28.04.2010 Сообщения: 223
|
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 5:52 pm Заголовок сообщения: Модель поглащения |
цитата |
|
Рассмотрим модели поглащения, правда код сигнала хромает
[code:1:e2dd92ab74]Inputs: Length(21), StdDevUp(2), BarsOver(2), StdDevDw(-2);
Variables: BBTop(0), BBBot(0);
BBBot = BollingerBand(Close, Length, StdDevDw);
BBTop = BollingerBand(Close, Length, StdDevUp);
If Close > BBTop and (O[1]+C[1])/2 > (O+C)/2 Then
ExitLong Next Bar at Market;
If Close > BBTop and (O[1]+C[1])/2 > (O+C)/2 Then
Sell ("Продано") Next Bar at Market;
If Close < BBBot and (O[1]+C[1])/2 < (O+C)/2 Then
ExitShort Next Bar at Market;
If Close < BBBot and (O[1]+C[1])/2 < (O+C)/2 Then
Buy ("Куплено") Next Bar at Market;[/code:1:e2dd92ab74]
Что получилось после оптимизации:
[img:e2dd92ab74]http://taik-profit.ucoz.ru/_fr/0/8281711.jpg[/img:e2dd92ab74] |
|
Вернуться к началу |
|
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
|
|