Управление капиталом по Мартингейлу - Риск или награда?

Роман__26

Оставляйте пожалуйста свои коментарии что вы думаете о столь рискованном, но с другой стороны безопасном управлении капиталом?
Заранее всем спасибо!

Master FX

Стратегии как мартингейла, так и анти-мартингейла на мой взгляд очень опасны, поскольку здесь вы работаете только с математическими и логическими принципами, забывая о стихийном характере рынка.

Для справки.
Мартингейл - при использовании данной техники управления капиталом вы будете увеличивать количество торгуемых контрактов в 2 раза после каждой проигрышной, а после проигрышной торговать опять 2-мя контрактами.

Анти-мартингейл - при использовании данной техники управления капиталом вы будете увеличивать количество торгуемых контрактов в 2 раза после каждой выигрышной сделки, а после проигрышной торговать опять 2-мя контрактами.

На мой взгляд, более рационально работать с объемами открытой сделки, увеличивая их, когда рынок идет в вашем направлении, и полной остановки и разворота с повышением объема сделки, когда рынок пошел против вас.
Рекомендую ознакомиться со стратегией Maximum Favorable Excursion

Большой Крис

Лично я - против стратегии мартингейла

Роман__26

Я подразумеваю под Мартингейлом не удвоение лота после каждой убыточной, а добавление одного лота после убыточной сделки. Таким образом размер лота увеличиваетьтся в 2 раза только после первой убыточной сделки:

Сделка; Развпрогрес; Ед,подвергаемыериску; Выигр(W)Проигр(L);
1 1 1 L
2 1,1 2 L
3 1,1.2 3 L
4 1,1,2,3 4 L
5 1,1,2,3,4 5 W
6 1,2,3 4 W
7 2 2 W
Таким образом при слабой статистике выигрышных сделок мы можем получать прибыль.Даже если вы уменьшите минимальный размер лота ровно в два раза,вы все равно будете в большей прибыли, чем в другой какой либо стратегии выложенной в широкую общественность.Не имеет смысла такая стратегия, только для трейдеров у которых вырисовываеться хорошая статистика, а именно более 70% прибыльных сделок. Это мое мнение с которым вы можете быть не согласны!

Master FX

Если вы только прибавляете один лот, после убыточной сделки, то эффективность этой системы управления рисками падает с увеличением количества сделок, в результате, 8-я сделка, которая оказалась прибыльной, и ее объем составил 8 лотов не сможет покрыть своей прибылью суммарный убыток по предыдущим убыточным сделкам.

Большой Крис

Благодарю Master FX за такой развернутый пример.
К слову сказать, стратегия мартингейла будет работать как на трендовом, так и на боковом рынке, одна трудность - цели сделок едва ли целесообразно выставлять более чем на 40-50 пунктов.

Принцип мартингейла может работать на 2-х системных подходах:
Усреднение, и Переворот.
Усреднение - все знают что это, и не в одной книге вам не порекомендуют им пользоваться. Работает принцип так:
Когда рынок идет против сделки, после достижения некоторого лосса (например те же 40 пкт) мы оставляем эту сделку и открываем новую в этом же направлении но с двойным объемом. Если рынок вернется на 13.35 пкт в первоначально планируемую сторону, т.е.:

сделка одним лотом: убыток -26.65 пкт
сделка двойным лотом: прибыль 13.35 пкт

в итоге: -26.65 * 10 + 13.35 * 20 = 0.
Таким образом, отбив всего 13 пунктов - мы вышли в ноль и при желании можем закрыться вообще.

В случае, если рынок продолжит идти в негативном направлении - убыток будет расти очень быстро.

Данный принцип хорошо работает на флете, и не ведет к убыткам при устойчивом трендовом движении.

Теперь рассмотрим принцип Переворот

Само название говорит за себя: Если рынок идет против первой сделки базовым объемом, после достижения убытка заданной величины - сделка закрывается, и тут же открывается сделка увеличенным вдвое объемом в противоположную сторону.

Очевидно, что этот принцип будет работать на трендовых рынках и не работать в боковиках.

Кроме принципов непосредственного управления капиталом (мартингейл, анти-мартингейл) перед трейдерами стоит задача верного подбора целевых уровней фиксации убытка и прибыли (а соответственно открытия сделки повышенным объемом). Этот факт значительно затрудняет работу поскольку параметр цели может быть различен не только для валютных пар, но и для определенных периодов торговли одного и того же инструмента.
В настоящий момент эту проблему можно решить статистическим подбором оптимальной цели стопа и лимита при автоматическом прогоне стратегии на истории. Однако, даже в этом случае гарантии, что полученные параметры будут работать сегодня не очень велики, но шанс все же выше, в сравнении с интуитивной работой.

Mr. God

Ох много информации, тяжко сразу столько(

Большой Крис