Стратегии как мартингейла, так и анти-мартингейла на мой взгляд очень опасны, поскольку здесь вы работаете только с математическими и логическими принципами, забывая о стихийном характере рынка.
Для справки.
Мартингейл - при использовании данной техники управления капиталом вы будете увеличивать количество торгуемых контрактов в 2 раза после каждой проигрышной, а после проигрышной торговать опять 2-мя контрактами.
Анти-мартингейл - при использовании данной техники управления капиталом вы будете увеличивать количество торгуемых контрактов в 2 раза после каждой выигрышной сделки, а после проигрышной торговать опять 2-мя контрактами.
На мой взгляд, более рационально работать с объемами открытой сделки, увеличивая их, когда рынок идет в вашем направлении, и полной остановки и разворота с повышением объема сделки, когда рынок пошел против вас.
Рекомендую ознакомиться со стратегией Maximum Favorable Excursion _________________ Культурный человек никогда не выражается матом не вовремя.
Лично я - против стратегии мартингейла
[quote:993e728da9="Роман__26"]...но с другой стороны безопасном управлении капиталом?
[/quote:993e728da9]
Не вижу в этой стратегии ничего безопасного. Конечно, если смотреть на дело в таком ключе: Дескать я использую один из принципов управления капиталом - значит мой депозит в большей безопасности, чем депозит трейдера - который вообще ничего не использует. В общем-то утверждение верное, но применительно к мартингейлу - это вряд ли. Очень уж бездумный и рискованный подход. _________________ Кто будет оспаривать мои слова - тот филипп киркоров.
Я подразумеваю под Мартингейлом не удвоение лота после каждой убыточной, а добавление одного лота после убыточной сделки. Таким образом размер лота увеличиваетьтся в 2 раза только после первой убыточной сделки:
Сделка; Развпрогрес; Ед,подвергаемыериску; Выигр(W)Проигр(L);
1 1 1 L
2 1,1 2 L
3 1,1.2 3 L
4 1,1,2,3 4 L
5 1,1,2,3,4 5 W
6 1,2,3 4 W
7 2 2 W
Таким образом при слабой статистике выигрышных сделок мы можем получать прибыль.Даже если вы уменьшите минимальный размер лота ровно в два раза,вы все равно будете в большей прибыли, чем в другой какой либо стратегии выложенной в широкую общественность.Не имеет смысла такая стратегия, только для трейдеров у которых вырисовываеться хорошая статистика, а именно более 70% прибыльных сделок. Это мое мнение с которым вы можете быть не согласны!
Если вы только прибавляете один лот, после убыточной сделки, то эффективность этой системы управления рисками падает с увеличением количества сделок, в результате, 8-я сделка, которая оказалась прибыльной, и ее объем составил 8 лотов не сможет покрыть своей прибылью суммарный убыток по предыдущим убыточным сделкам.
[quote:519ad84a31="Роман__26"] Это мое мнение с которым вы можете быть не согласны![/quote:519ad84a31]
[b:519ad84a31]Какие могут быть мнения в трейдинге? Речь идет о прибыли, и ее можно посчитать. [/b:519ad84a31]
[b:519ad84a31]Предположим[/b:519ad84a31], для простоты, что вы держите сделку открытой до тех пор, пока стоп или лимит величиной 100 пкт не сработает.
Таким образом, прибыль/убыток можно вычислить по формуле: 100 * V * 0.0001;
V — объем сделки; V=100 000, 200 000 ... n
суммарный убыток по первым 7-ми сделкам составил бы:
[b:519ad84a31]Совершенно очевидно, что ни о какой эффективности речь идти не может. Поскольку глупо говорить об эффективности системы, когда ее суммарная прибыль не перекрывает и трети убытка: [/b:519ad84a31]
8 000 / 28 000 = 0.286
[b:519ad84a31]Теперь посмотрим, как будет работать реальная стратегия мартингейла: [/b:519ad84a31]
Условия те же, 7 убыточных сделок, после которой идет прибыльная.
Объем 7-й убыточной сделки равен:
100 000 * 2 ^6 = 6 400 000
Суммарная величина убытка по 7-ми сделкам составила:
В итоге имеем, что система мартингейла все же эффективна, однако эффективность очень мала, и равна: 128 000 / 127 000 = 1.008
Но по крайней мере здесь есть хотя бы рост, в то время как предыдущая система уничтожила бы более чем 3 трети вашего депозита.
Также следует оценить свои возможности держать такой огромный депозит, поскольку в случае 10 подряд убыточных сделок, суммарный убыток составил бы 1 023 000 ден. ед. _________________ Культурный человек никогда не выражается матом не вовремя.
Благодарю Master FX за такой развернутый пример.
К слову сказать, стратегия мартингейла будет работать как на трендовом, так и на боковом рынке, одна трудность - цели сделок едва ли целесообразно выставлять более чем на 40-50 пунктов.
Принцип мартингейла может работать на 2-х системных подходах:
[b:37e49de151]Усреднение, и Переворот. [/b:37e49de151]
Усреднение - все знают что это, и не в одной книге вам не порекомендуют им пользоваться. Работает принцип так:
Когда рынок идет против сделки, после достижения некоторого лосса (например те же 40 пкт) мы оставляем эту сделку и открываем новую в этом же направлении но с двойным объемом. Если рынок вернется на 13.35 пкт в первоначально планируемую сторону, т.е.:
в итоге: [b:37e49de151]-26.65 * 10 + 13.35 * 20 = 0. [/b:37e49de151]
Таким образом, отбив всего 13 пунктов - мы вышли в ноль и при желании можем закрыться вообще.
В случае, если рынок продолжит идти в негативном направлении - убыток будет расти очень быстро.
[b:37e49de151]Данный принцип хорошо работает на флете, и не ведет к убыткам при устойчивом трендовом движении. [/b:37e49de151]
Теперь рассмотрим принцип [b:37e49de151]Переворот[/b:37e49de151]
Само название говорит за себя: Если рынок идет против первой сделки базовым объемом, после достижения убытка заданной величины - сделка закрывается, и тут же открывается сделка увеличенным вдвое объемом в противоположную сторону.
[b:37e49de151]Очевидно, что этот принцип будет работать на трендовых рынках и не работать в боковиках. [/b:37e49de151]
Кроме принципов непосредственного управления капиталом (мартингейл, анти-мартингейл) перед трейдерами стоит задача верного подбора целевых уровней фиксации убытка и прибыли (а соответственно открытия сделки повышенным объемом). Этот факт значительно затрудняет работу поскольку параметр цели может быть различен не только для валютных пар, но и для определенных периодов торговли одного и того же инструмента.
В настоящий момент [b:37e49de151]эту проблему можно решить статистическим подбором оптимальной цели стопа и лимита при автоматическом прогоне стратегии на истории.[/b:37e49de151] Однако, даже в этом случае гарантии, что полученные параметры будут работать сегодня не очень велики, но шанс все же выше, в сравнении с интуитивной работой.
[quote:dfd9886f6f="Mr. God"]Ох много информации, тяжко сразу столько([/quote:dfd9886f6f]
Ну хоть кому-то стала интересна тема грамотного управления рисками в торговле.
Я конечно уже не рассчитываю на дискуссию, но все равно приятно
Совершенно очевидно, что многим трейдерам сильно не хватает академического подхода к торговле - отсюда постоянные броски из стороны в сторону, и вечные эксперименты, на что часто жалуются начинающие игроки.
На моем примере вы могли видеть, что все в общем-то довольно просто, простая математика и таблица умножения (которую мы все учили в 4-м классе) позволяет нам аргументированно выбирать ту или иную стратегию во время развития того или иного типа рыночной тенденции.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
