Чем плоха пипсовка?

FinVlad

По поводу "в банках дилеры дилетанты если зарабатывают по 1-2-5 пункта со сделки".....

... распространенное заблуждение новичка, вернее несколько заблуждений... отвечаю по порядку:

1. Никто и никогда не сможет спрогнозировать курс валюты. Посему приятно конечно думать что кто-то ЗНАЕТ-таки куда пойдет евра или любая другая пара... но это заблуждение.
2. Исходя из вышесказанного, тот кто зарабатывает (реально заметтьте а не на демке) стабильную прибыль, может считаться профессионалом (вопрос в шкале того самого профессионализма - зарабатывать можно больше, можно меньше - варианты как говорится всегда есть).
3. Вывод из п.1 и п.2 таков - в ситуации практической невозможности спекулировать с прибылью, заработок (заметьте, дилер делает это стабильно, зная свое место в рынке, свою роль и т.п. т.е. делать ему это позволяет как раз его то самое место в рынке - мето дилера) в 1-2-5 пунктов с одной транзакции клиента (если учесть что таких клиентов у крупных брокеров - тьма...) является залогом высоких прибылей и того самого профессионализма (только в немного другой плоскости - не профессионализма спекулянта-трейдера, а профессионализма дилера) о котором шла речь выше.

Лично меня несравненно-больше привлекает трейдерская специфика, потому как зарабатывать за дилерским терминалом может не любой конечно - но большое количество народу, а вот в качестве трейдера - я бы сказал единицы из десятков тысяч - если под зарабатыванием понимать стабильный высокий доход и вчера и сегодня и завтра.... да и ограничений по возможным доходам практически нет... и опять-таки со слов тех самых профессионалов финансовых рынков (со стороны трейдеров) зарабатывать по 1-2-5 (я бы сказал по 5) пт с одной заключенной сделки (в среднем, с учетом всей совокупности сделок прибыльных и убыточных) - это как раз то ради чего большая часть профессионалов готова работать непокладая рук... Сможете стать подобного рода профессионалом и зарабатывать больше? Что же - попробуйте.... Smile

mandor

[quote:7875ede854="FinVlad"]Один раз случится скачок и вы проиграете не 1 пипс а 101.... и отрабатывать потом придется 101 день Smile

[/quote:7875ede854]Скачок никогда не случится в период между сессиями и когда нет выхода экономических новостей. Так что улететь в лосс на фигуру шансов практически нет. По-крайней мере 2 раза в год. Так что по 1 пункту в день откусывать теоретически выгодно, даже если и нарвёшся разок на фигуру в минус. И есть на белом свете ДЦ, которые пуляют свечку не сразу за несколько секунд...

mandor

[quote:a72f8ca7be="FinVlad"]Кстати эта ситуация имеет прямое-таки отношение к вопросу о том нужно ли выстиавлять стопы и если да - то насколько широкие... а случиться это могло не только в ппятницу а в любой другой день недели... не одними пейроллами рынок движим Smile

я за новостями не слежу но судя по всему это были именно пейроллы.....[/quote:a72f8ca7be]
А вот вопрос на сообразительность: выставленный жёсткий стоп кому облегчил существование на рынке?
Самый грамотный стоп - сигнал против позиции.
Жёсткий стоп иль там плавающий (оба явные) обречены по жизни.
И потом, ну улетел курс против позы на фигуру - 2-е.
Для трейдера это форс мажор?
1. Для принятия решения не мешает дождаться конца сессии. Спокойно, без эмоций написать себе некролог. Или пересмотреть религиозные убеждения.
2. Если трейдер "попал" на 2 фигуры, значит не задействовал автоматику. Без неё реакции человека просто не хватает. Всегда должен присутсвовать советник или автомат или робот, чтобы отслеживать ситуации. Но никак не явный стоп.
3. Если такая ситуёвина второй раз за год, может не тот выбор занятия? Халява глаза застилает? Трейдер - серьёзное занятие, с наскоку не "получица" (типа как у мастерфорекса из харькива). Да и нет приличной специальности в мире людей, которую можно освоить за месяц или даже год.

Nikich

2 mandor: Почему явный стоп "обречен по жизни" ?

mandor

[quote:664c3ec7f7="Nikich"]2 mandor: Почему явный стоп "обречен по жизни" ?[/quote:664c3ec7f7]
Эх ... ну лана. Потому что нет фактической зависимости между набором исторических цен и будущей ценой. Будущее в туманной дымке и не разглядеть ... (без ЛСД). А величина стопа выбирается по результатам манипуляций с историческими ценами. К какими же ещё. И все цепляются за геометрические характеристики траектории цены. Все видят одно и тоже. И решения о значении стопа примерно одинаково для всех. Ну или набор решений. Не существенно. Для рынка таким образом всегда есть цель - массовые стопы трудящихся (гегемонов рынка). Чем рынок регулярно и пользуется. Обычно если есть стоп, то ипользуется 2 сценария: либо есть зависимый профит, либо стоп фиксирует профит/лосс. Соотношения профит лосс иногда удачны, иногда нет. Но в "долгосрочке" всегда нет, поскольку ДЦ не банкротятся, а процветают.

FinVlad

"Потому что нет фактической зависимости между набором исторических цен и будуще ценой....."

абсолютно точно....

...и именно поэтому, в том числе, фраза что скачков не бывает между сессиями - сама по себе такого же порядка адекватности как и стоп выражаясь вашими словами.... Smile

mandor

Однако тут есть статистика по истории. Но конечно риск остаётся. Рискуем депо, не капиталом. На счете для пипсовки держим часть. Если нарываемся на крупный лосс 1 раз, то есть возможность отработать и по году остаться в профите. Если 2 раз за год, то либо ДЦ хулиганит, либо идея кончилась. Но шансы зарабатывать по 1-5 в день между сессиями велики. Что мешаеть выделить часть капитала и наращивать понемного почти без риска?

И, скажем, политические новости, тоже выходят в определённые часы. Даже убийства президентов и взрывы небоскрёбов. Да хоть начало 3 мировой. Война войной, а обед по расписанию. Потому что история человечества в целом спланирована и тенологически оформлена. А как иначе для такой массы населения на планете?

FinVlad

да нет... я бы сказал что форсмажорыне новости выходят тогда когда выходят... и влияют (если рынок оценит) практически сразу

abs

Уважаемые, не подскажете, на сколько пунктов менялась какая-либо валютная пара -неважно,за пять минут или за день, но не более недели .
Просто раз в неделю точно получается поработать, не реже. А стопы стараюсь не ставить. Но изменение в1000-2000 п. уничтожит мой хилый депозит. Поделитесь
опытом, коль не жалко. И ещё вот что: информация для
работающих с моб.телефонов- ВАП РЕСУРС В БИЛАЙН МОСКВА- НЕ РАБОТАЮТ ГРАФИКИ. Пока выяснял причину-потерял уйму денег на тел.переговорах.

Nikich

Пусть так, тогда:
1."Самый грамотный стоп - сигнал против позиции."- а сигнал разве не на тех же исторических данных (вернее на сравнении их с настоящими) будет основываться что и явный стоп? Или это такая попытка "спрятать от рынка" свои стопы, наподобие "я нигде не написал цену закрытия позиции значит теперь никто не догадается, что я ее закрою когда МАСD перекрестится, или RSI из зоны выйдет", сигналы то тоже у всех почти совпадают, поэтому если рынок идет за стопами, то и сигналов он настрогает как Папа Карло за это время.

mandor

[quote:f7af395701="FinVlad"] Smile

да нет... я бы сказал что форсмажорыне новости выходят тогда когда выходят... и влияют (если рынок оценит) практически сразу[/quote:f7af395701]
Новости мировые, новости важные экономические, новости душещипательные политические - лохотрон, обслуживаемый огромнейшим штатом высокопрофессиональных специалистов.
И подаются новости всегда в приготовленном виде под соусами и приправами.
Строго в нужный момент.
Это де факто.
Новости правят этим миром.

Рынок оценивает новости, если ему прикажут или разрешат оценивавать.
Прикажут не заметить - не заметит.
Конечно это делается через номенклатуру рынка (банки, ММ), а толпа просто рефлексирует.
Разве это не заметно непредвзятым взглядом шириной в несколько лет?

mandor

[quote:22a005e1cb="Nikich"]...сигналы то тоже у всех почти совпадают, поэтому если рынок идет за стопами, то и сигналов он настрогает как Папа Карло за это время.[/quote:22a005e1cb]
Эх ... ну лана. Конечно у толпы есть любимые сигналы. Рынок не смотрит на сигналы. Рынок смотрит на открытые позиции, отложенные позиции, выставленные стопы и лимиты. И ходит за стопами, за лимитами, против большинства позиций и т.д. Только "толпа" здесь, это не мы с вами, не трейдеры ДЦ.
Говоря рынок подразумеваем партию, говоря партия, подразумеваем рынок. Партия - участники межбанковской электронной системы обмена валют. Трейдеры ДЦ в системе отсутствуют. Совокупных позиций ДЦ, выставленных в системе тоже нет. Кто так утверждает, тот либо лжец, либо фантазёр. Система - это типа level2 для биржи. Может она и анонимная, но предлагаемые объемы и цены конкретные и конечно видны на терминалах спекулянтов. Возможно в ней участвую крупные ММ, но не обязательно. Не зачем. ММ или мелкий банк заключают договор с банком - участником системы и тот выдает поток цен всех сделок. Получаем первичный источник котировок. Далее ММ накладывает шум на котировки и продаёт их ДЦ или электронной системе для конечных лохов. Т.е. трейдеров конечно. В отличие от ММ, ДЦ - МЛ (маркетлохеры). Ну не важно. ДЦ накладывает шум на котировки и выдаёт их нам любимим.
Природа наложенного шума может быть разной. Например, связанной с внутренним диллингом в своём пространстве. Даже копать не интересно. Без пользы.
Итого, имеем вторичный нестанционарный процесс (шум), наложенный на первичный квазистанционарный процесс - торги в level2. Уровни поддержек и сопротивлений видимо живут там.
А участие в этом процессе трейдера ДЦ самое незавидное. Типа лотереи за 5 руб. в уличном автомате. Мало того, что он клюёт на ту же геометрию траектории котировок, так ещё, сама траектория искажена, отсутствуют важные сведения (объемы продаж) и влияние трейдеров на рынок = 0.
Ну бог его знает, какая польза от жёстких или скользящих стопов в этой ситуации? Проще наверное сам шум торговать.

Nikich

mandor писал: "влияние трейдеров на рынок = 0"

Так и я об этом! Спекулянты не двигают рынок, а рынок не двигает спекулянтов! Т.е. рынок за нашими(клиентами ДЦ) стопами не ходит, вопрос опять упирается в порядочность конкретно взятого ДЦ(которую худо бедно но проверить можно), а не в прогнозируемость рынка.

По поводу : "ходит за стопами, за лимитами, против большинства позиций и т.д. Только "толпа" здесь, это не мы с вами, не трейдеры ДЦ."
Я конечно не сомневаюсь в способности ММ сводить рынок в место крупного скопления стопов или против большинства позиций, но если делается это прихоти или злому умыслу ММ и не является объективным отражением реального положения вещей, то после "похода"
цена должна как минимум вернуться к прежнему значению, т.е. во время этой прогулки банк будет закрывать старые позиции с прибылью для себя и открывать новые по заведомо убыточной цене(надо ли это ему?).
Как это увязать ?

Nikich

А то что "шум" шумит, так другого нам не дано, поэтому исходить надо из того что есть(из чего-то же надо исходить Wink

)-Богу богово, а кесарю кесарево.

Dehtiar Gennady

[quote:e2cb7cc870="Nikich"]цена должна как минимум вернуться к прежнему значению, т.е. во время этой прогулки банк будет закрывать старые позиции с прибылью для себя и открывать новые по заведомо убыточной цене(надо ли это ему?).
Как это увязать ?[/quote:e2cb7cc870]

Наконец в головах начали оседать вразумительные доводы против теории всемирного заговора. Cool

Что касается того, ходит дилинг за стопами или нет, это легко проверить сравнив его котировки с другими после исполнения ордера.

mandor

[quote:fdef6765c3="Dehtiar Gennady"]Наконец в головах начали оседать вразумительные доводы против теории всемирного заговора. Cool

Что касается того, ходит дилинг за стопами или нет, это легко проверить сравнив его котировки с другими после исполнения ордера.[/quote:fdef6765c3]
Вы банк-участник системы ForEx и ДЦ ставите на 1 уровень.
Зачем? Новичкам мозги запудрить? Пожалейте убогих, им и так хреново.
На деле это две большие разницы.
У банка-участника системы и ДЦ разный источник котировок и принцип извлечения прибыли.

У банка конкретный список цен и объёмов других участников системы.
Банки не ходят за стопами, банки спекулируют.
Это весь рынок банков ходит за стопами, лимитами или против крупных открытых позиций.
Система как единый организм.

ДЦ получает первичные котировки (поток цен) от одного банка-участника системы.
Или от посредника между ДЦ и банком-участником, каким нибудь ММ.
Или от информационной системы, аккредитованной в системе банков-участников.
ДЦ ходят за стопами своих клиентов, накладывая собственную интерпретацию котировок на первичные котировки.
Но, конечно, имея такую возможность, ДЦ пользуются ею в случае крайней необходимости.
Поскольку, клиенты в основном самостоятельно обнуляют свои депозиты и частое использование сильных выбросов котировок

отпугивает клиентов.
Для ускорения процесса обнуления депозитов достаточно наложить шумовую компоненту на первичные котировки.
Или использовать более продвинутые технологии.

Про всемирный заговор нескольких банков против остальных банков говорить бесполезно.
Клиенту ДЦ до банков системы Foreign Exchange как до Луны.
Есть заговор нескольких банков против остальных банков в этой системе или нет - какая разница.

Это как сравнивать владельца ларька и продавца ларька.
Владелец ларька может перебивать цены конкурентов или продавать по завышенным, если товар дефицитный.
А продавец может обсчитывать клиентов, по мелочи постоянно, или по крупному, если клиент лох.
Но конечно ставить их на 1 уровень неверно.