plagiat

*citata*

Ну вот еще Кауфман в своем адаптивном мувинге использует в качестве индикатора тренда "Коэффициент эффективности". Далее привожу отрывок из статьи К.Копыркина

Для определения состояния рынка Кауфман применяет так называемый коэффициент эффективности (Efficiency Ratio, ER), который основан на сравнении общего движения цены и суммы шумовых движений рынка за определенный период. В оригинальных расчетах Кауфман использует 10-дневный период, объясняя свой подход просто: «десятка» в вычислениях не меняет цифровых значений, а только перемещает десятичную точку. К тому же 10 дней — это две торговые недели или примерно половина торгового месяца.
Формула для вычисления коэффициента ER может быть представлена следующим образом:
Signal = Abs(Price – Price(-n)) — абсолютное значение разности между текущей ценой и ценой в начале периода вычислений; представляет собой общее движение цены за период;
Noise = Sum(Abs(Price – Price(-1)),n) — сумма абсолютных значений ежедневных приращений цены в течение периода вычислений; является шумовой составляющей.
Коэффициент эффективности (ER) может изменяться от 0 до 1. Значение ER будет равно нулю, когда на рынке нет направленного движения, а только шум. Значение ER будет равно единице, когда рынок движется однонаправленно, с полным отсутствием шума. На очень эффективном рынке1 общее двикогда цена двинулась вверх на 10 пунктов за 10-дневный период и при этом возрастала на один пункт каждый день.
Мы можем посчитать коэффициент ER как 10/(10.1) = 1. В свою очередь, на очень неэффективном рынке, где произошло небольшое общее движение цены, но было много шумовых колебаний, значение ER стремится к нулю. Например, если цены сдвинулись только на 1 пункт за 10 дней, но движения цен каждый день составляли 10 пунктов то вверх, то вниз, коэффициент ER будет равен 1/(10.10) = 0,01. И конечно, если общее движение цены за выбранный период отсутствовало, а
был только шум, значение ER будет равно нулю.