то All: есть одна новая (или не новая?) статистика - у кого есть программа MQ , откройте дневной график евро (свечи) и постройте Parabolic SAR со стандартным периодом в 0.0200.
суть вот в чем: за 4.5 года, курс лишь однажды пробил уровень SAR (зеленые точки) на 50п. и то, к концу дня, вернулся ниже. отсюда мысль - поскольку точка, определяющая максимальный уровень, появляется сразу в начале нового торгового дня (когда курс еще далеко от нее), мы заранее выставляем ордер на 20-30п. ниже-выше точки. за 4.5 года, максимум, что делал курс, это ДОСТИГАЛ точки но НЕ ПРЕВЫШАЛ ее! (единственный пробой был 3 января 01).
да, входы не часты. за 2001год, мы сделали бы всего 14 входов. ставя лимит на 30п., (стоп макс на 40-50), это всего 400 чистых пунктов за год. но разве плохо получить их, ниразу не напоровшись на стоп? можно просто ставить на все деньги. но ведь евро не единственная валюта. по фунту, с 96 года мы имели бы всего один лосс (50п) (13.11.96) и одно закрытие по нулям (22.03.00). в остальные дни, курс только достигал точек но не превышал их! так что играть можно абсолютно НА ЛЮБОЙ валюте!
при этом, сделка открывается и закрывается в один день!
что скажете?
Интересное наблюдение. То есть торгуем на отскоке цены от точки, приблизительно на длинну тени свечи ?
В таком случае надо бы попробывать приблизить Parabolic к графику.
именно так - торгуем на отскоке цены от точки. но не на длину тени, а с лимитом в 30п. по достижении профитом 20п., стоп в безубыточную зону.
стоп чисто символически в 20-30п. за пределами точки.
вход по такому принципу: смотрим, на каком уровне стоит точка, после чего отсчитав от нее 20п., ставим ордер. если не сработал, снимаем и до следующего дня. более 20п, приведет к преждевременным срабатываниям (и может в итоге не сработать лимит), а менее 20ти, курс может просто не достать ордер.
может лимит покажется маловат, но играя на 4х основных валютах, и входя в рынок в среднем по 10 раз в год на каждой паре, да еще с большими лотами, получится очень не плохо. и практически без лоссов.
приблизив параболик к графику (увеличить параметр 0.0200 скажем на 0.0400), мы получим массу дополнительных сигналов (удивительно, но не менее точных), но и за пробоем далеко ходить не понадобится. первый уже появится вянваре 2001 и он как раз снесет наш 40пунктовый стоп, второй в середине 2001 года (но стоп не снесет). затем в середине 99го нас тоже вышибло бы в лося.. вообщем, если ранее мы имели один стоп на 5 лет работы, то с периодом в 0.0400, будем сталкиваться сним в среднем по разу в год. конечно, если ставить лимит на 100п или не переносить вовремя стоп, то можно любую систему загубить
вот такая фишка..
подумав малость, решил вот что: само по себе изменение периода дает не так и много. а вот совместное использование периодов 0.0200 и 0.0500, дает вдвое больше входов, без увеличения кол-ва лоссов. просто разные периоды показывают вход в разные дни.
ставить стоп дальше 10п. от точки, тоже нет смысла. если уж ее пробивает, то уходит на много дальше. для франка нормальным лимитом будет 30п. а для низко-волатильных хватит и 20.
если кому-то совсем уже страшно торговать, то можно снизить входную линию с 20 до 15п. а то и до 10. просто обычно между точкой и макс. курсом есть зазор в 5-10п. плюс спред, вот и набегают 15п.
брррр. Ничего не понял. DEN, если можно, пожалуйста обьясни на примере по графику в MQ по последним данным.
Если имеется ввиду лимит ордер который должен сработать при приближении цены к SAR, а затем цена должна уйти назад тогда проблема:
ведь SAR изменяет своё положение в течении дня на обратное если цена приближается к САР вплотную.
А может торговать следующим образом, - в 0.00 часов в момент открытия нового дня SAR выставляет свою точку либо сверху, либо снизу.
Например SAR выставил свою точку снизу от свечи - значит мы открываемся 1 лотом BAY. СтопЛосс ставим на точку SAR, и ждем закрытия дня. Если мы так делаем каждый день, то к концу тренда мы по идее должны быть в прибыли т.к. например если цены в течении 10 дней ползут вверх то на дневном графике такое движение будет выглядеть как ~ 7 белых свечей вверх и 3 черные свечи вниз. Учитывая то, что путь пройденный белыми свечами больше чем путь пройденный черными свечами, то мы должны быть в прибыли.
Или торгуем так. Смотрим в 8-00 утра с какой стороны SAR свою точку, потом смотрим какая текущяя цена, от нее отнимаем 30 пунктов Стоплосс и ставим Лимит на 60 пунктов. Тоже по идее должны быть в прибыли.
Все это я прикинул на часовых свечах фунта, параметр SAR Шаг - 0.5000, Мах - 0.5000. И последнее, если SAR дает сигнал на открытие например вверх, а цена открытия текущего дня существенно ниже закрытия предыдущего (3-5 пункта) то игнорируем сигнал и не торгуем.
2: napTu3aH
Ну и пусть меняет свое положение, нам то что - мы запомним где он точку поставил сначала и все. А вообще надо понаблюдать за этим параболиком, а то раньше я им вообще не пользовался. <img src="images/smilies/smile1.gif">
Я тут подумал, если SAR меняет положение, так это повидимому происходит только когда сама свеча до него доберется, (в этом случае у Дена сработает Стоплосс, а если только тенью от свечи заденет, то это нам только и нужно. Короче у кого есть омега потестируйте - интересно что получится.
В том и дело - по завершению тренда , САР вплотную приближается к свече и когда свеча касается значения САР, то ента самая САР меняет свое положение на обратное. Т.е в начале дня положение одно, а к концу другое и у ДЕНА будет куча стоплосов именно при изменении положения САР.
Можно поставить BUY(SELL)STOP ордер на точку САР. И когда цена нарвется на эту точку это и будет сигналом к развороту тренда. И естесно следует избегать флэтовых периодов, когда САР скачет туды сюды бестолку.
Надо щас попробовать в MQ
АФИГИТИТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!! ::::::;;;))))))))))))))
за 3 года 5000 пунктов профит!!!! 99,2000,2001
и это всё без подгонок - встал и поехал!
около 50 тейкпрофитов и 10 лоссов
стоплосс начальный - 20 пунктов
вподряд стопов - 3 по 20п.
после превышения тейка в 20 п. - плавающий стоп до закрытия позиции
ВОТ КОД в MQL:
If(TakeProfitOpen(0) )
{
SetOrder(BUYSTOP,Lots,iSAR(0.02,0.2,0),3,iSAR(0.02,0.2,0)-TrailingStop*Point,iSAR(0.02,0.2,0)+(TakeProfit)*Point,GREEN)
Exit # now we exit as we are not allowed
}
If( iSAR(0.02,0.2,0)(TrailingStop*Point))
{
If(OrderValue(NORMAL,VAL_STOPLOSS)(TrailingStop*Point))
{
If(OrderValue(NORMAL,VAL_STOPLOSS)>(Ask+TrailingStop*Point) |
OrderValue(NORMAL,VAL_STOPLOSS)<img src="images/smilies/smile3.gif">)
{
ChangeStop(OrderValue(NORMAL,VAL_ORDER),Ask+TrailingStop*Point,STOPLOSS)
Exit
}
}
}
If(OrderValue(IDLE,VAL_ORDER)>0) # this is a waiting order!
{
If((CurTime-OrderValue(IDLE,VAL_OPENTIME))>86400)
{
Report(ACCOUNT)
DelOrder(OrderValue(IDLE,VAL_ORDER))
Exit
}
}
# the end <img src="images/smilies/smile1.gif">
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
))))))))))))))
