ну вы тут и накатали я аж запутался. какие лоси.. где плавают.. я всего лишь предлагал играть на отскоке цен от точек.
napTu3aH, скажи, ты лимит какой ставил? по какому принципу закрываешь позы? ты на дневках тестировал, или на H4? попробуй поиграть с изменением периода параболика до 0.0500, может что получится..
а профита и входов действительно не так и много. но и валют не мало. есть сигнал по йене, входим. поступил от франка - аналогично.
Тороговля на реале - как секс у подростков:
- все об этом думают;
- все об этом говорят;
- все думают, что их ближний это делает;
- почти никто этого не делает;
- тот, кто это делает, делает это плохо;
- все думают, что в следующий раз лучше получится;
- никто не принимает мер безопасности;
- любому стыдно признаться в том, что он чего-то не знает;
- если у кого-то что-то получается, от этого всегда много шума.
2 napTu3aH: Если не сложно, вышли мне на мыло текст твоего теста SAR в MQ. Охота погонять на разных режимах. А то я сам не особо понимаю в написании таких вещей.
Сорос, ты прав. <img src="images/smilies/smile1.gif">
ДЕН, именно торговля на пробое точки.
отскок это хорошо, но ты не учел что в течении дня курс может дойти до точки и после пробития её уровня, она перескакивает на другую сторону.
Ситуация с 3 января2001 говорит о том что курс пробил обе точки САР.
Тестировал и на дневных и на 4-х часовых свечах.
Принцип:
В начале формирования свечи ставим ордер на открытие в точку САР с плавающим стоп лоссом в 15-20п.
Всё. При сильном движении срабатывает ордер, открывается позиция и закрывается при окончании движения - при отскоке назад от максимума на величину плавающего стопа.
При увеличении любого из параметров САР, прибыль возрастает. Я догнал до 2,5 раз. НО увеличивается количество лоссов, что на реале может вообще свести на нет всю систему из-за медленного движения и откатов рынка после пробития точки САР.
Эх, братцы, наверное, я туповат, потому как нифига не понял об чем вы тут говорили. Куда открываться, от какой точки?... Найдется ли добрая душа, способная просветить? <img src="images/smilies/smile1.gif">
партизан, а ты уверен в томи, что САР перескакивает? лично у меня, он как встал ночью на одном уровне, так на нем и остается. курс улетает, а точка остается на своем месте. и если курс уходит выше САР, то просто видно как точка стоявшая на своем месте, пробита курсом. и заметь, ни куда она не улетела. а даже если и перескочит, то нам какое дело? срабатывает ордер и курс спустя некоторое время уйдет вниз, а точка может вернуться на свое место. (теория)
на минутных графиках, точка действительно исчезает (скрываемая тенью свечи), когда на нее накатывает курс. исчезает, но с другой стороны она не появляется. я спецом всю ночь смотрел на нее. если играть в направлении пробоя САР, то можно и не дождаться. точки то, далеко стоят.. а потом, едва до нее дойдет, сработает ордет и курс развернется кроме того, курс часто не доходит до точки всего 5-10п и уходит в разворот.
в общем нужно понаблюдать. у меня щас на одном графике 10 периодов параболика (от 0.01 до 0.1). входы получаются чуть ли не через день. правда, иногда несколько точек стоят в одном месте, но это даже к лучшему.
ДЕН, видимо у нас по разному работает индикатор САР.
Я пользуюсь metaquotes с родным сервером. Вот за сегодня по ЕВРО/Доллар, 4-х часовые бары, значения САР - 0.5, 0.5 была ситуация на баре на 8<img src="images/smilies/smile3.gif">0 (GMT+1):
точка САР начальное значение 0.8837 (на предыдущем баре значение 0.8834)
после падения курса перешла на значение 0.8872
Если рассмотреть бар за пятницу на 16 часов то видно что открытие бара было очень низко и начальное положение САР не могло быть снизу курса.
после подьема курса САР установилась на 0.8791 (ниже курса).
При прогоне теста в MQ видно как на этом баре устанавливается ордер на значении около 0.8821 (Выше начального курса (OPEN бара)).
Люди ужасно не люблю мылить письма. У меня тормозной интернет.
Вот ВАМ еще раз, дальше за деньги <img src="images/smilies/smile1.gif">
If(StopLoss0) # this is a waiting order!
{
If((CurTime-OrderValue(IDLE,VAL_OPENTIME))>=3600*4)
{
Report(ACCOUNT)
DelOrder(OrderValue(IDLE,VAL_ORDER))
}
}
If(OrderValue(NORMAL,VAL_ORDER)Open(0) )
{
SetOrder(BUYSTOP,Lots,Var(1),3,Var(1)-StopLoss*Point,Var(1)+(TakeProfit)*Point,BLUE)
Exit # now we exit as we are not allowed
}
If( Var(1)(TrailingStop*Point))
{
If(OrderValue(NORMAL,VAL_STOPLOSS)(TrailingStop*Point))
{
If(OrderValue(NORMAL,VAL_STOPLOSS)>(Ask+TrailingStop*Point) |
OrderValue(NORMAL,VAL_STOPLOSS)<img src="images/smilies/smile3.gif">)
{
ChangeStop(OrderValue(NORMAL,VAL_ORDER),Ask+TrailingStop*Point,STOPLOSS)
Exit
}
}
}
# the end <img src="images/smilies/smile1.gif">
AND и OR заменить на & и |
Вот ВАМ еще раз, дальше за деньги <img src="images/smilies/smile1.gif">
If(StopLoss меньше 10 Or TrailingStop меньше 10) { Exit }
If (CurTime-LastTradeTime меньше 60 Or CurTime-LastAttemptTime меньше 60) {Exit} #real
SetVar(1,iSAR(0.5,0.5,0))
If(OrderValue(IDLE,VAL_ORDER) больше 0) # this is a waiting order!
{
If((CurTime-OrderValue(IDLE,VAL_OPENTIME))>=3600*4)
{
Report(ACCOUNT)
DelOrder(OrderValue(IDLE,VAL_ORDER))
}
}
If(OrderValue(NORMAL,VAL_ORDER) меньше 1 AND OrderValue(IDLE,VAL_ORDER) меньше 1)
{
If( Var(1) больше Open(0) )
{
SetOrder(BUYSTOP,Lots,Var(1),3,Var(1)-StopLoss*Point,Var(1)+(TakeProfit)*Point,BLUE)
Exit # now we exit as we are not allowed
}
If( Var(1) меньше Open(0) )
{
SetOrder(SELLSTOP,Lots,Var(1),3,Var(1)+StopLoss*Point,Var(1)-(TakeProfit)*Point,WHITE)
Exit # now we exit as we are not allowed
}
Exit
}
If(OrderValue(NORMAL,VAL_COMMAND)=BUY)
{
If((Bid-OrderValue(NORMAL,VAL_OPENPRICE)) больше (TrailingStop*Point))
{
If(OrderValue(NORMAL,VAL_STOPLOSS) меньше (Bid-TrailingStop*Point))
{
ChangeStop(OrderValue(NORMAL,VAL_ORDER),Bid-TrailingStop*Point,STOPLOSS)
Exit
}
}
}
да, в принципе, какая разница, как у нас что работает..
от добра, добра не ищут. если тесты показали работоспособность системы, то и незачем что либо менять. мтс, работающая на любой паре ( а по примеру франка, на кроссах наверно будет еще лучше - волатильность выше), это ли не мечта любого трейдюги?
есть одна мысль: точки разного периода, иногда размещаются в одном месте, а иногда друг против друга. так вот, если использовать одновременно несколько САР на одном графике, и входить на той точке, которая будет раньше достигнута, то будет больше входов. ведь иногда срабатывает раньше больший период САР (0.01прим) а иногда, наоборот, меньший (0.1).
короче, это нужно тестировать, а пока и так сойдет. в сумме за три года 10000пунктов, это более чем круто.
Партизан, я честно и скурпулезно точно все на все поменял. Залил в MQ, но при тестировании никаких результатов нет. Просто пишет, что сума депо 0,00. И пищит, если оставить активным. Но никаких визуальных признаков жизни. У кого, то получилось?
2Den: Извини, но я что-то не понял. Как можно играть на отскок от параболика если цена его постоянно прошибает? Более прибыльно игрыть в направлении пробоя. Может я чего не понял.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
я аж запутался. какие лоси.. где плавают.. я всего лишь предлагал играть на отскоке цен от точек.
кроме того, курс часто не доходит до точки всего 5-10п и уходит в разворот.
