Что лучше ? Статистика или идикаторы ? Или фракталы ?

*Миха*

to =DEN=
Если хорошо посмотреть, то можно найти дни, когда белых было больше, чем черных, но вцелом день черный (или наоборот). Такое бывает на сильных прорывах когда несколько длиных свечей в сторону прорыва покрывает множество коротких свечей в обратную сторону, которые судорожно пытаются идти против рынка. В таком случае по нашей методе мы открываемся в сторону закрытия и остаемся в потоке основного движения.

*napTu3aH*

Вот результат с разворотом позиции. Хотя на 100% точности не претендую.
может я чегось не так делаю. щас попробую разобраться

rezdep= -4509 min= -5289 max= 413

maxloss= 529 maxtake= 1102 пунктов
maxfall= 994 maxgetup= 555 пунктов вподряд
nfall= 17 ngetup= 2 раз вподряд
falls= 298 getups= 105 раз всего
8pips spred&comis ~ 3224 cleardep= -1285

*Миха*

Как вариант стратегии можно открываться в сторону долгосрочного тренда, но тогда мы теряем на откатах. Кстати опасный момент когда черные белые достигают равновесия например сегодня в 14 по Москве прибыль была 128п и отношение 18/18 на данный момент отношение 19/18 а прибыли осталось 72п. рынок ведет себя нерешительно и незнает куда ему идти.
Вариант закрывать позицию при равновесии и открываться когда оно нарушается

*Bond*

2Миха: Да честно говоря по стратегии фигня получается, за год примерно 50/50 выигрышей к проигрышам. Если хочешь вышлю тебе стратегию. Сам потестируешь. Пиши на мыло.

*napTu3aH*

Вот результат с разворотом позиции. Хотя на 100% точности не претендую.
может я чегось не так делаю. щас попробую разобраться

rezdep= -4509 min= -5289 max= 413

maxloss= 529 maxtake= 1102 пунктов
maxfall= 994 maxgetup= 555 пунктов вподряд
nfall= 17 ngetup= 2 раз вподряд
falls= 298 getups= 105 раз всего
8pips spred&comis ~ 3224 cleardep= -1285

*Сорос*

2 Bond:
А ты какие параметры задавал, может я что подскажу.

**

А вот часть результата в порядке
дата и время начала, соотношение баров, дат. и вр. оконч., депозит,соотн. баров

opb21.03.2000 13 h/l=18/19 bloss23.03.2000 23 dep= -188 h/l=24/23
ops23.03.2000 23 h/l=24/23 stake27.03.2000 01 dep= -8 h/l= 8/ 9
opb27.03.2000 01 h/l= 8/ 9 btake30.03.2000 11 dep= 415 h/l=17/16
ops30.03.2000 11 h/l=17/16 stake31.03.2000 13 dep= 421 h/l=16/17
opb31.03.2000 13 h/l=16/17 bloss31.03.2000 15 dep= 388 h/l=18/17
ops31.03.2000 15 h/l=18/17 stake03.04.2000 01 dep= 409 h/l= 9/15
opb03.04.2000 01 h/l= 9/15 bloss04.04.2000 02 dep= 322 h/l=13/12
ops04.04.2000 02 h/l=13/12 sloss04.04.2000 12 dep= 276 h/l=17/18
opb04.04.2000 12 h/l=17/18 bloss04.04.2000 18 dep= 181 h/l=21/20
ops04.04.2000 18 h/l=21/20 stake10.04.2000 01 dep= 220 h/l=11/12
opb10.04.2000 01 h/l=11/12 bloss10.04.2000 09 dep= 184 h/l=16/15
ops10.04.2000 09 h/l=16/15 stake10.04.2000 21 dep= 227 h/l=21/22
opb10.04.2000 21 h/l=21/22 bloss10.04.2000 23 dep= 189 h/l=23/22
ops10.04.2000 23 h/l=23/22 sloss12.04.2000 01 dep= 87 h/l=11/13
opb12.04.2000 01 h/l=11/13 bloss13.04.2000 02 dep= 48 h/l=13/12
ops13.04.2000 02 h/l=13/12 sloss13.04.2000 14 dep= -50 h/l=18/19
opb13.04.2000 14 h/l=18/19 bloss13.04.2000 16 dep= -81 h/l=20/19
ops13.04.2000 16 h/l=20/19 sloss13.04.2000 18 dep= -134 h/l=20/21
opb13.04.2000 18 h/l=20/21 bloss14.04.2000 01 dep= -157 h/l=13/11
ops14.04.2000 01 h/l=13/11 sloss18.04.2000 01 dep= -232 h/l= 8/15
opb18.04.2000 01 h/l= 8/15 btake20.04.2000 01 dep= -95 h/l=13/11
ops20.04.2000 01 h/l=13/11 sloss20.04.2000 10 dep= -142 h/l=16/17
opb20.04.2000 10 h/l=16/17 bloss20.04.2000 12 dep= -165 h/l=18/17
ops20.04.2000 12 h/l=18/17 sloss20.04.2000 14 dep= -192 h/l=18/19
opb20.04.2000 14 h/l=18/19 bloss20.04.2000 22 dep= -215 h/l=23/22
ops20.04.2000 22 h/l=23/22 sloss21.04.2000 01 dep= -237 h/l=12/13
opb21.04.2000 01 h/l=12/13 bloss21.04.2000 05 dep= -274 h/l=15/14
ops21.04.2000 05 h/l=15/14 sloss21.04.2000 07 dep= -295 h/l=15/16
opb21.04.2000 07 h/l=15/16 btake21.04.2000 19 dep= -298 h/l=22/21
ops21.04.2000 19 h/l=22/21 stake24.04.2000 09 dep= -299 h/l=23/24
opb24.04.2000 09 h/l=23/24 bloss24.04.2000 15 dep= -400 h/l=27/26
ops24.04.2000 15 h/l=27/26 sloss24.04.2000 17 dep= -477 h/l=27/28
opb24.04.2000 17 h/l=27/28 btake01.05.2000 01 dep= -28 h/l=12/11
ops01.05.2000 01 h/l=12/11 sloss01.05.2000 03 dep= -87 h/l=12/13
opb01.05.2000 03 h/l=12/13 bloss01.05.2000 05 dep= -107 h/l=14/13
ops01.05.2000 05 h/l=14/13 sloss04.05.2000 02 dep= -168 h/l=12/13
opb04.05.2000 02 h/l=12/13 btake04.05.2000 14 dep= -134 h/l=19/18
ops04.05.2000 14 h/l=19/18 sloss04.05.2000 18 dep= -191 h/l=20/21
opb04.05.2000 18 h/l=20/21 bloss05.05.2000 05 dep= -201 h/l=15/14
ops05.05.2000 05 h/l=15/14 stake16.05.2000 02 dep= 15 h/l=12/13

*=DEN=*

проще говоря, это не мтс. если то, то это.. если так, тогда вот так..
ее даже толком не протестируешь.

*napTu3aH*

Извиняюсь за спам. Вроде один раз нажимал. Результаты от меня

*napTu3aH*

Извиняюсь за спам. Вроде один раз нажимал. Результаты от меня

*Миха*

to =DEN= Протестировать действительно нельзя, потому что. есть субъективный момент, момент разворота позиции, если рынок идет в нашу сторону на кой черт разворачиваться, если кто обратил на график франка, то разворот 15.01 я сделал на пике при соотношении более 51%. Поэтому если рассматривать систему как МТС, то она должна выдавать единственный сигнал - "приготовиться к развороту", а дальше ручками и головой

*Alex-dr.*

"..если рынок идет в нашу сторону на кой черт разворачиваться...."
Чтобы вести это в МТС:
Притестировании-путём установки ордера типа "трейлинг".
Т.е. при получении сигнала не сразу разворачиваться, а ставить ордер на определённое кол-во пунктов и дальше если движение продолжается, то ордер двигать дальше. Либо ставить ордер по хай(лоу) последней свечи(или предпоследней).

Можно например использовать трендовый индикатор из "Современный трейдинг"-он имеет как раз такой смысл.

*Миха*

Посмотрев на результаты тестирования увидел, что результаты идут сериями, полоса прибылей сменяется полосой убытков, что если торговать пока есть прибыль, а при получении первого убытка переходит на "торговлю на бумаги" и пользоваться другими стротегиями, при возврате в полосу прибылей снова переходит на эту методу

*=DEN=*

Сорос, ты часом не засланный казачок?
главную опасность представляет не введение налика, а то, что такие как ты, вносят смуту в умы торгующих. естественно, что если ВЕСЬ народ перестанет торговать по прежним принципам, пугаясь изменений, то и мтс-ки перестанут работать.
а тебе видать, того и надо..

*Миха*

Надо же вот дурак (это я про себя) не на бумаге надо торговать, а стратегию перевернуть.

*Сорос*

DEN, я вижу ты тормоз. Каким местом те, кто торгуют в евроклубе могут изменить рынок. Все кто здесь торгуют, просто смотрят на графики, и делают ставки, как в казино. Евроклуб не выводит клиентов на рынок!