Если существует утверждение, что соотношение дней приблизительно = 50/50 То я это понимаю так - когда цена открытия дня, меньше цены закрытия этого дня и наоборот, То есть нас интересуют только конечные значения цены.
Естественно что после открытия цена может пойти сначала в одну сторону, потом в другую, сорвать все наши стопы, и мы будем в убытке, но в итоге закрытие дня будет выше открытия (т.е. этот день будет считаться как BAY)
Что же делать ? Делать ставки <img src="images/smilies/smile1.gif"> или хеджировать рынок ?
=DEN=: Интересно попробывать протестировать тот же период только с покупкой евро. Неужели получится тот же результат ? Жалко у меня нет на чем тестировать. <img src="images/smilies/smile4.gif">
Cooperы, в этом вся проблема.. статистика о которой мы говорим, подразумевает соотношение дней, закрывшихся с повышением, к дням, закрытыми с понижением от начальной цены. когда я тестировал, входы делались не зависимо от того, как закрылся день. просто всякий раз была продажа по цене закрытия предыдущего дня. стоп в 50п. если пробивается, то цена уходит гораздо выше.
щас попробую то же самое, только вместо продажи - покупка.
по идее, результат не должен сильно отличатся от 50/50.
Миха, для более точного утверждения, необходимо провести тесты, года за три..
: ....Дальнейшая работа с гороскопом Большой Мутации подтвердила его значимость для ежедневного анализа валютного рынка. Наблюдения показали, что наиболее заметное влияние оказывают мажорные, квинтильные и кармические аспекты, а также аспект 1/7. Влияние квинтильных аспектов близко к действию секстиля и тригона, а кармических и 1/7- к квадратурам. При негативных транзитах курсы двигаются в пользу наиболее сильной в паре валюты, и, наоборот, когда транзиты благоприятны, курсы движутся в обратном направлении. Наблюдения за рынком позволяют сделать вывод, что аспекты к планетам гороскопа Большой Мутации указывают не столько на изменения конкретных курсов, сколько на поведение "крепких" валют по отношению к более "мягким"....
того же результата не получилось.
январь: профитов/5. лоссов/8
февраль: профитов/3. лоссов/11
март: профитов/2. лоссов/9
сделок завершившихся по нулям/15
короче, результаты, соответствуют направлению тренда.
треба исключить влияние тренда на результат. может, кто знает, как?
DEN : Исключить влияние тренда, можно если открывать одновременно 2 позиции в разные стороны, со стопом в точке открытия дня, или раздвинуть их чуть в стороны от цены открытия. Хотя хрен знает что получится.
А насчет статьи - статья производит неплохое впечатление с реальными графиками в виде примеров но правда местами с не совсем понятными обьяснениями.
to =DEN=
Возможно к этому периоду процент вверх был выше, и чтобы уровнять ситуацию курс двинулся вниз (50/50 все таки) по моим наблюдениям кореляция происходит как раз раз в полгода. Отсюда если продовать в следующие полгода, то за год нулевой результат.
Кстати терракты в США произошли, когда отношение вверх вниз USD/CHF было 52.5/47.5 в пользу вверх. Трудно придумать другой способ привести соотношение в соответсвие. Еще один повод задуматься кто всем заправляет
=DEN=: Короче для получения прибыли по системе Михи надо учитывать тренд. Это не сложно, достаточно посмотреть скажем на график с дневными свечами. Там прямо разделение идет - "белая полоса" и "черная полоса" - по цвету свечей. Или использовать RSI - пока он сверху каждый день открываемся BAY и наоборот. Может все профессионалы так и торгуют ? <img src="images/smilies/smile1.gif">
Кстати интересно, если сутки в 24 часа разделить пополам по 12 часов и открывать 2 позиции в одном направлении в течении дня. Одну с 0 часов до 12 и с 12 до 0 (например профит-50, а Лосс-25) то может профит будет больше ? Ведь в течении дня цена часто меняет напрвление, и часто пик приходится где то на середину дня.
Интересно с чего это "волновики" занялись астрологическими прогнозами?
"Гадание удел гадалок", а ортодоксальная вершина(дно) просто один из вариантов который отметается когда условия на рынке изменяются.
to Миха: То есть что получается, берем любой временной интервал, ну скажем день, или час или другой какой нибудь, умножаем на 100 смотрим процентное соотношение роста и спада в нем и даем точный прогноз на будующий такой же интервал ? Вот это идея ! Надо бы проверить
Васик, как можно поставить стоп в точке открытия дня, если я по этому курсу вхожу? а от двойных открытий я бегу как черти от ладана. двойное открытие исключает одну проблему - не нужно решать, в какую сторону открыться. зато порождает другую - когда закрыться? допустим, утром у нас открыто две позы. курс уходит в любую сторону, и мы, считая, что это его предел, закрываем прибыльную позицию и ждем, когда курс развернется, что б закрыть убыточную, но с меньшими потерями. а если не развернется? вот если бы была статистика, в какое примерно время курс достигает предела и начинает разворот.. но тогда и открывать две позы не нужно короче, труба..
Сooperы, одно время назад, у меня была идея "фикс" - построить дневные свечи не по ценам в 00.00 - 02.00, а брать цены для опен/клозе часиков в 12-15 дня. по наблюдениям (субьективным), если утро началось достаточно бодро, именно в это время курс достигает своего предела, после чего до самой ночи следует откат. или часов в 16-17, чтоб наглядно посмотреть, как влияют новости на график. а затем сравнить внешний вид полученного графика с тем, что нам предлагают.
но я не умею это делать. а то мы смотрим на свечи, строим уровни фибо, ожидая отката, а он глядишь, уже давно произошел. придумали тут, понимаешь, брать опен/клозе ночью.. это кстати, к вопросу о "белая полоса" и "черная полоса".
То что чёрных и белых свеч 50/50 ни о чём не говорит, ведь они не чередуются каждый день, торговать по такому принципу - просаживать депо в короткие сроки. По-поводу сис-мы FXa. Она хреновая, т.к. тестировалась на длительном промежутке, да и подход не тот. По-моему нужно находить фигуры, которые образуют макс, мин, откр, закр, и некоторые временные точки в отдельные дни, причём фигуры будут одни и те же, а вот разброс пунктов разный, причём со временем фигуры меняются и нужно искать новые, такие фигуры образуются почти на каждом дне недели. Вот что FX не учёл.
Да нет же ты меня не понял. Я предлагал отступив от цены открытия вверх и вниз скажем пунктов на 20 установить 2 лимит ордера, один на покупку другой на продажу, в таком случае их стопы как раз будут в точке открытия. И лимит на 40. Вот и все. В этом случае будет следующее - если цена от точки открытия пойдет вверх мы заработаем 40 пунктов, а если вниз то тоже 40 пунктов профита. А если она пойдет скажем сначала вниз, активизирует наш лимит на продажу, а потом развернется и пойдет вверх, то у нас будут убытки 20 пунктов. Верхний же ордер тогда надо будет снять, чтобы возможные убытки не сравнялись с прибылью.
Как вы смотрите на такой вариант системы.
В 00<img src="images/smilies/smile3.gif">0 Москвы считаем отношение вверх/вниз за предыдущие сутки по часовикам, любуемся на первый бар и прибавляем его к этому соотношению,
затем открываемся в сторону меньшего установив стоп на max(min) два дня назад. Когда наше направление превысить 51% закрываемся или разворачиваемся. С понедельника торгую одним лотом по этой системе результат такой - вчера: 370 р. сегодня уже за 1000р.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
короче, труба..
а то мы смотрим на свечи, строим уровни фибо, ожидая отката, а он глядишь, уже давно произошел. придумали тут, понимаешь, брать опен/клозе ночью.. это кстати, к вопросу о "белая полоса" и "черная полоса".
