до критики пока не дошло, но первые наблюдения такие: слабое место системы, это так называемые "контрольные линии" от которых открываемся. контрольный параметр равен 20ти пунктам и вообщем это имеет шанс на жизнь, но по наблюдению, некоторые ордера могут не сработать, из-за спреда в 5 пипсов, а это уже влечет к ухудшению результата. мне кажется, что спред необходимо учесть.
далее, не совсем понятное происхождение имеет котировка отсчета в 9.00 (МСК?). откуда эти данные? понятно ведь, что в случае изменения этого параметра на час вправо-влево, результат может сильно отличаться. бытует мнение, что в это время рисуется некий локальный макс-мин., но это кажется на уровне догадки. во всяком случае, достаточно аргументированных доказательств, я не слышал.
далее: для более-менее верной проверки нужно время, но пока лимит в 100п. мне показался большим. случаи, когда курс достигает прибыли, скажем пунктов в 70-80 и уходит в стоп (заблаговременно перенесенный в безубыточную зону), не так и редки. и не известно, что лучше. несколько раз не взять по 70п. в погоне за сотней, или же не много умерить пыл, и тем самым участить вероятность срабатывания лимита. к сожалению я не видел первой части МТС, так что может статься именно поэтому мне не понятно данное изменение. что плохого было в сочетании 50на40?
и последнее: для валютных счетов, нужно иметь не 4500, а 5000 тыс. уе. так-как в залог на вал. счете берется 1000уе., а не 500, как в Евроклубе.
Ответ ДЕНУ: Если не нравится 20 пунктов, берите 15. Тогда точно ордер сработает, а чтобы не уменьшать прибыль, добавьте 5 пунктов к лимиту. Там хороший запас. 100 пунктов это минимум, сначала я вообще хотел брать 120-130, но так как на истории было несколько дней со 110, я остановился на 100.
По поводу 9 утра, мне показалось это удобно. Раньше я брал 8 утра, но тут были помехи, т.к. курс еще не расскачался, а в 10 утра, как правило, уже было поздно. Следовательно остановился на 9<img src="images/smilies/smile3.gif">0.
По поводу 70-80 пунктов вместо 100. Тоже пробовал, общий результат получается хуже.
И по поводу залога, есть такие места, где залог вообще не берется, можно благополучно слить весь счет до последнего цента
Но, надеюсь, нас минует чаша сия...
2 FX
Приблизительный доход за месяц составит 100 пунктов, при игре одним лотом.
Т.е. присутствуют две проигрышные и две выигрышные сделки. 50 на 50 чистая теория вероятности <img src="images/smilies/smile1.gif">
но одна выигрышная позиция покрывает две проигрышные. Если мы будем вводить ограничения на вход,
путем добавления осциляторов-индикаторов, мы конечно отсекаем часть проигрышных сделок, однако и число
выигрышных уменьшается, мы же дожидаемся еще и сигналов введенных нами осциляторов-индикаторов.
В итоге колличество проводимых сделок уменьшается.
Следовательно необходимо выделять именно убыточные позиции, либо наооборот, использовать
твою систему, как еще один метод прогнозирования (кому не нравиться "предсказание" <img src="images/smilies/smile1.gif"> поведения валютной пары
EUR/USD. Как вариант возможно вхождение в рынок по твоей системе, дальнейший мониторинг открытой позиции
осуществлять уже на основе ТА и скользящих стопов.
P.S. когда говорят о 100 пунктах прибыли за месяц, забывают о комисси.
При одном лоте в неделю, оставляя его открытым две ночи подряд, комиссия за
месяц составляет 16 пунктов.
FX, большое спасибо за то, что Вы выслали мне свою работу.
Критика. Посмотрел я системку, затем написал примитивную стратегию в Омеге для ее проверки.
Протестировал ее на 2001 году по часам и по пятиминуткам.
Система ОЧЕНЬ чуствительна к входным параметрам <img src="images/smilies/smile4.gif">
При оптимизации практически любого параметра, максимум получается на значениях, которые указаны автором. Хотя установка уровней на расстоянии 10 пипсов дает значительно лучшие результаты (на указанном временном отрезке).
Очень похоже на то, что эта стратегия просто оптимизировалась под евру на 2001 год.
На других валютах то же самое, можно подобрать например время или день недели ключевого бара, так, что получается прибыль за год. Но, повторю, ОЧЕНЬ сильная чувствительность к входным параметрам, стоит чуть чуть отклонится и тут же можно получить убытки за год.
Мой вывод: стратегия не надежна для работы с реальными деньгами. Я недумаю, что "понедельник", "9 часов", "20, 50, 100" пипсов - это какие-то найденные законы, скорее всего это подгонка под историю.
Если кому интересно, то могу выложить код сигнала для Омеги.
FX не обижайтесь, если что не так.
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред.1, 2, 3След.
Страница 2 из 3
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
