Новое предложение...

*guslav*

Bondу - интересно, текст выложите на форуме, скопируем тоже посмотрим, как время будет.

*Bond*

var : inmark(false), waitlev(false);
var: keyh(0), keyl(0);

input: lev(20), aim(100), loss(50), tim(9);

if waitlev then
begin
if marketposition = 0 then
begin
if inmark then
begin
inmark=false;
waitlev=false;
end
else
begin
buy ("AH") next bar at keyl-lev/bigpointvalue limit;
sell ("AL") next bar at keyh+lev/bigpointvalue limit;
end;
end;
if marketposition = 1 then
begin
inmark=true;
exitlong ("AHPr") next bar at keyl+(-lev+aim)/bigpointvalue limit;
exitlong ("AHLs") next bar at keyl+(-lev-loss)/bigpointvalue stop;
end;
if marketposition = -1 then
begin
inmark=true;
exitshort ("ALPr") next bar at keyh+(lev-aim)/bigpointvalue limit;
exitshort ("ALLs") next bar at keyh+(lev+loss)/bigpointvalue stop;
end;
end;

if waitlev=false then
if dayofweek(date) = monday then
if time > (tim-1)*100+59 and time

*Bond*

if waitlev=false then
if dayofweek(date) = monday then
if time > (tim-1)*100+59 and time

*Bond*

if waitlev=false then
if dayofweek(date) = monday then
if time > (tim-1)*100+59 and time

*Bond*

if waitlev=false then
if dayofweek(date) = monday then
if time > (tim-1)*100+59 and time "меньше" tim*100+50 then
begin
waitlev=true;
inmark=false;
keyh = h;
keyl = l;
keyh = o;
keyl = o;
end;

*Bond*

Извините, за глюки, но это форум знак меньше за тэг принимает <img src="images/smilies/smile4.gif">
Сигнал ориентирован на часовики. Разницы с пятиминутками, кроме скорости практически никакой нет.
Если охота пятиминутки поставить, то вместо tim*100+50 можно например tim*100+3.
Кстати, если есть профи по Омеге, то может напишите красивей, а то у меня коряво вышло, может не все приколы Омеги знаю?
Здесь не реализованы случаи когда все по нулям, т.е. стоп не переставляется. Это домашнее задангие <img src="images/smilies/smile1.gif">.

*Bond*

Извините, за глюки, но это форум знак меньше за тэг принимает <img src="images/smilies/smile4.gif">
Сигнал ориентирован на часовики. Разницы с пятиминутками, кроме скорости практически никакой нет.
Если охота пятиминутки поставить, то вместо tim*100+50 можно например tim*100+3.
Кстати, если есть профи по Омеге, то может напишите красивей, а то у меня коряво вышло, может не все приколы Омеги знаю?
Здесь не реализованы случаи когда все по нулям, т.е. стоп не переставляется. Это домашнее задангие <img src="images/smilies/smile1.gif">.

*FX*

Спасибо Bond.
Вы совершенно правильно заметили, что при изменении параметров система перестает быть прибыльной. Поэтому менять ничего не надо, пусть это будет Евро, понедельник и 9 утра Smile

Вы говорите, что это скорее всего это подгонка под историю, я называю это по другому - выявление закономерностей движения рынка.
Кроме того, тестировался не только 2001 год, 2000 год дал результаты даже лучше, а 1999 немного хуже, но тоже неплохие. Так что, я думаю, если закономерности действовали на протяжении трех лет, то они будут действовать и в дальнейшем, и с этим трудно будет поспорить.

*=DEN=*

в инструкции русским языком написано, что количество случаев, когда курс достигал линии и уходил обратно в убыток было равно двенадцати. добавим их к шестнадцати лоссам и получаем заурядную систему. 23 профита по 100п., против 28 лоссов количеством в 50п. из этого следует, что тестируя систему, пренебрегать переносом стопа (одним из главных критериев), просто губительно и для системы и в конечном итоге для счета.
жажда к еще большей прибыли (ну разве согласится нормальный отечественный трейдер на 150-200%годовых, когда в МММ, на халяву, тысячу предлагали?), ведет лишь к ухудшению качества работы.
ну, а кому этого кажется достаточно, но страшно, придется выбирать для себя, как дальше работать.
как говорится - испытай неизведанное... с системой FX <img src="images/smilies/smile1.gif">
ps. три года работоспособности системы, это ключевое значение. надеюсь и дальше она будет работать

*Andy*

А ведь никто не знает будут ли годны старые данные в будущем году
ведь со вводом в обращение евро, старые данные на которых испытывали
эту торговую систему уже могут не покатить ведь! Или не так?

*MONK*

to DEN : Ты когда е-мыло мое прочитаешь??? Smile

Оно уже там в ящике твоем давно прокисло...

*shol*

Вот что я скажу - FX молодец !!! Конечно мне это кажется подгонкой, но это вопрос, ответ на который мы сможем узнать с течением времени. Одни считают, что главное - тех.анализ, другие - фунд.анализ, так почему бы не найти стат.закономерности, которые критикуют люди, которые считают, что это подгонка. На этот спор никто не сможет дать точного ответа - только время нам покажет...... Но я могу точно сказать одно - FX показал, что возможны такие большие доходы и я уже сделал с этого выводы : Я УЖЕ НАШЕЛ ЕЩЕ ЛУЧШУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ ИСТОРИИ, вот проверю ее в ближайшие 3-4 месяца в реальном времени, а потом может и скажу особенно понравившимся мне людям. В первую очередь - FX!!!