Приветстую всех форумчан..я на форексе новичёк..буквально недавно начал заниматься созданием мтс (пока , что на приметивном уровне)..хотел бы узнать мнение знатоков и не только.
результаты тестирования на дневных свечах , период 10 лет .. прибыль 13815 пунктов , число сделок 160, прибыльных 92 , убыточных 68 , профит фактор 1,85 , максимальная просадка 1746 . были оптимизировыны параметры sl , tp , и период MA.. возникают вопросы : 1)на сколько эта система адекватна ;
2)достаточен ли тест на периоде 10 лет или надо сократить период тестирования;
3)оптимизация трёх параметров: а не слишком ли это..можно десяток оптимизировать , тогда все будет очень красиво ,а толку мало (или не так?);да и имеет ли смысл оптимизация параметров?
4)какой из параметров важнее : профит фактор или отношение прибыль/просадка;
5)какова приблизительная вероятность ,того что данный мтс и дальше будет работать;
используя эту систему можно было бы поиметь : 13815/1746=791% за десять лет , или 71% в год ..при рефинансировании получим 1,71^10=21370%...
затем я добавил фильтр MA1>MA2 ,также при их оптимизации (настораживает , что после оптимизации МА1=106(быстарая,но не совсем) МА2=109(медленная опять же не совсем)).получил: прибыль 13438 , число сделок 75 прибыльных 44 , убыточных 31, профит фактор 2,79 , максимальная просадка 1774..опять же вопросы :
1)эффективен ли этот фильтр ( если эфективен то насколько);
2)всего 75 сделок (имеет ли эта статистика какую то силу);
думаю если после фильтрации произвести оптимизацию начальных параметров , то результаты улучшатся..да ещё может кто подскажит какойто универсальный алгоритм оптимизации(если такой существует?)
может кто порекомендует какие либо сайты , литературу, форумы или даст свои советы ..где я смогу найти ответы на свои вопросы , да и просто подчеркну , что то стоющее..(ваши советы сэкономят кучу времени и сил (суета, фильтрация инфы , куча хлама , маленький кпд), а с вашей стороны всего пара строк (если вы действительно авторитетны в данном вопросе)..
При трех оптимизируемых переменных, количество сделок в 160 – это нормально для устойчивости. Вопрос в том, что оптимизация проводилась не правильно. Вам нужно оптимизировать МТС на участке, например 2 года, взятом где-нибудь и в середине, а потом проверять эти параметры на всем периоде.
Статистика в 75 сделок при четырех параметрах силы не имеет.
А как вы думаете эффективен ли алгоритм оптимизации МТС : 1.мтс дробим на состовные части..каждая из них характерезуется параметром , который мы будем в дальнейшем оптимизировать.
2.оптимизируем каждый из параметров в отдельности
3.и опять собираем всю мтс
суть метода на мой взгляд заключается в том что мы частично исключаем подгонку параметров под историю. возникает вопрос об эффективности этого , так сказать частичного исключения погонки..
Так же мне интересно узнать результаты ваших тестов (если такие имеются) , где профит фактор и количество сделок стримится к бесконечности , количество оптимизированных параметров к нулю . т.е. оптимальное сочетание выше указанный параметров.
Существует ли какая та система оценки рисков того , что разработанная мтс в дальнейшем себя оправдает с определённой вероятностью? Например , чем больше сделок протестировано , тем больше вероятность.
Полагаю, что такой алгоритм будет неэффективным, поскольку в результате оптимизации трех параметров отдельно у вас в целом может получиться и убыточная стратегия. Обычно делается так.
1. Оптимизируете параметр на куске истории, который занимает 20-30% от всей истории.
2. Смотрите оптимизируемые параметры на устойчивость на трехмерном графике и выбираете плоскость параметров, которая вас устраивает.
Выглядит это примерно вот так.
http://konkop.narod.ru/3d.htm
Если хотите дополнительно почитать по тонкостям оптимизации, то посмотрите книги вот этого автора DAVIID C. STENDAHL.
Что касается чем больше… тем меньше, то
Чем больше сделок – тем меньше вероятность подгонки.
Чем больше прибыли получается от сделок, которые не сильно отличаются от среднего значения прибыли на сделку, тем меньше вероятность подгонки.
Чем меньше оптимизируемых параметров – тем меньше вероятность подгонки.
Но здесь все на логику, так что этот ряд можете продолжить сами.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
