Коментарии о результатах тестирования МТС на истории(10лет)

Siropchik

Приветстую всех форумчан..я на форексе новичёк..буквально недавно начал заниматься созданием мтс (пока , что на приметивном уровне)..хотел бы узнать мнение знатоков и не только.
результаты тестирования на дневных свечах , период 10 лет .. прибыль 13815 пунктов , число сделок 160, прибыльных 92 , убыточных 68 , профит фактор 1,85 , максимальная просадка 1746 . были оптимизировыны параметры sl , tp , и период MA.. возникают вопросы : 1)на сколько эта система адекватна ;
2)достаточен ли тест на периоде 10 лет или надо сократить период тестирования;
3)оптимизация трёх параметров: а не слишком ли это..можно десяток оптимизировать , тогда все будет очень красиво ,а толку мало (или не так?);да и имеет ли смысл оптимизация параметров?
4)какой из параметров важнее : профит фактор или отношение прибыль/просадка;
5)какова приблизительная вероятность ,того что данный мтс и дальше будет работать;

используя эту систему можно было бы поиметь : 13815/1746=791% за десять лет , или 71% в год ..при рефинансировании получим 1,71^10=21370%...

затем я добавил фильтр MA1>MA2 ,также при их оптимизации (настораживает , что после оптимизации МА1=106(быстарая,но не совсем) МА2=109(медленная опять же не совсем)).получил: прибыль 13438 , число сделок 75 прибыльных 44 , убыточных 31, профит фактор 2,79 , максимальная просадка 1774..опять же вопросы :
1)эффективен ли этот фильтр ( если эфективен то насколько);
2)всего 75 сделок (имеет ли эта статистика какую то силу);

думаю если после фильтрации произвести оптимизацию начальных параметров , то результаты улучшатся..да ещё может кто подскажит какойто универсальный алгоритм оптимизации(если такой существует?)

может кто порекомендует какие либо сайты , литературу, форумы или даст свои советы ..где я смогу найти ответы на свои вопросы , да и просто подчеркну , что то стоющее..(ваши советы сэкономят кучу времени и сил (суета, фильтрация инфы , куча хлама , маленький кпд), а с вашей стороны всего пара строк (если вы действительно авторитетны в данном вопросе)..

Заранее благодарен за любую инфу..

Dehtiar Gennady

При трех оптимизируемых переменных, количество сделок в 160 – это нормально для устойчивости. Вопрос в том, что оптимизация проводилась не правильно. Вам нужно оптимизировать МТС на участке, например 2 года, взятом где-нибудь и в середине, а потом проверять эти параметры на всем периоде.
Статистика в 75 сделок при четырех параметрах силы не имеет.

Siropchik

А как вы думаете эффективен ли алгоритм оптимизации МТС : 1.мтс дробим на состовные части..каждая из них характерезуется параметром , который мы будем в дальнейшем оптимизировать.
2.оптимизируем каждый из параметров в отдельности
3.и опять собираем всю мтс
суть метода на мой взгляд заключается в том что мы частично исключаем подгонку параметров под историю. возникает вопрос об эффективности этого , так сказать частичного исключения погонки..

Так же мне интересно узнать результаты ваших тестов (если такие имеются) , где профит фактор и количество сделок стримится к бесконечности , количество оптимизированных параметров к нулю . т.е. оптимальное сочетание выше указанный параметров.

Существует ли какая та система оценки рисков того , что разработанная мтс в дальнейшем себя оправдает с определённой вероятностью? Например , чем больше сделок протестировано , тем больше вероятность.

Tank

Полагаю, что такой алгоритм будет неэффективным, поскольку в результате оптимизации трех параметров отдельно у вас в целом может получиться и убыточная стратегия. Обычно делается так.
1. Оптимизируете параметр на куске истории, который занимает 20-30% от всей истории.
2. Смотрите оптимизируемые параметры на устойчивость на трехмерном графике и выбираете плоскость параметров, которая вас устраивает.
Выглядит это примерно вот так.
http://konkop.narod.ru/3d.htm
Если хотите дополнительно почитать по тонкостям оптимизации, то посмотрите книги вот этого автора DAVIID C. STENDAHL.

Что касается чем больше… тем меньше, то
Чем больше сделок – тем меньше вероятность подгонки.
Чем больше прибыли получается от сделок, которые не сильно отличаются от среднего значения прибыли на сделку, тем меньше вероятность подгонки.
Чем меньше оптимизируемых параметров – тем меньше вероятность подгонки.
Но здесь все на логику, так что этот ряд можете продолжить сами.

На вопросы отвечу, если смогу Smile

BomberMan

Я бы еще добавил, что под не сильно отличающимися понимается профиты, которые на 3 стандартных отклонения больше среднего.