Задача в трейде такова: необходимо разработать алгоритм предсказания нестационарного коррелированного случайного процессса цен. Под предсказанием понимают: через такое то время цена с опредeленной вероятностью (доверительная вероятность) будет лежать в некотором интервале (доверительный интервaл)
Причем нас интересует не столько качество предсказания, а прибыль, получаемая в реальном процессе торговли, с учетом спреда,комиссии, проскалзывания и времени совершения сделки. Ведь если бы мы могли совершать сделки через маленькие интервалы без потерь, мы могли бы обеспечить стабильную прибыль - предсказание на малых интервалах надежнее!
Т.е. речь идет о разработке комплексной механической торговой системы, МТС. Сигнал МТС должен иметь вид: если Вы сейчас купите (продадите), то Ваша прибыль с такой-то вероятностью (доверительная вероятность) будет лежать в таком-то интервале (доверительный интервaл). В таком же виде должна выдаваться информация о вероятностях убыточных серий и размере убытка (риска) и рекомендации по управлению капиталом.
Нестационарность вероятностных характеристик процесса требует для эффективного предсказания использовать самообучаюшиеся (адаптивные) алгоритмы или "искусственный интелект". Наиболее модные из них - "нейронные сети". В сушности в этом случае нейронные сети не делают ничего принципиально нового. Качество предсказания у них не лучше, чем у известных алгоритмов, например, адаптивной цифровой фильтрации. И проблема та же: трудность обучения для нестационарного процесса. Реально мы можем вести обучение только на интервале квазистацинарности, когда вероятностные характеристики процесса не сильно меняются. Все эти методы относятся к моделированию методом "черного яшика". Мы не имеем никакой априорной информации о процессе, а только входные величины, преидушие значения цены.
Системное моделирование подразумевает наличие информации о структуре процесса, некоторую его модель, нам надо только подобрать оптимальные параметры этой модели, что и делается в процессе обучения.. При системном моделирование качество предсказания резко повышается. Изменение цен на рынке не чисто случайный процесс, он "завязан " на психологию трейдеров, т.е. имеет некоторую системную составляюшую.И классическое использование этой психологии для предсказания цены это волновая теория Эллиота. Этот метод, как и другие графические методы анализа требует распознавания образов. Влияют также экономические события, процесс имеет опредленный "импульсный отклик" на них. (Вообше нельзя разрывать фудаметальный и технический анализ.это просто два подхода в моделирование: управление по возмушению и управление по отклонению). Вот тут нейронные сети могут пригодится. То что нейронные сети не вполне годятся для рапознования вoлн Эллиота также вполне допускаю, какой метод выбрать ето уже вопрос техники.Тот что используется для распознования рукописного текста может подойти.
Предлагаю провести анализ эффективности cовместного использования
теории волн Эллиота и системы распознавания образов на основе нейронных сетей.
Я ишу партнеров, готoвых участвовать в этом проекте. Проект может быть организован как “open source”,
"открытый исходный код".В более обшем виде:
Предлагается создать open source проект для разработки МТС основанной на принципах
1 Полное моделирование процесса торговли (с учетом кредитного плеча, спреда,комиссии, проскальзывания и времени совершения сделки)
2 Использование обшепринятой методологии математического моделирования стохастических систем.
3 Использование методов адаптивной цифровой обработки случайных процессов.
4 Использование методов исскуственного интеллекта и распознавания образов для выявления типовых ситуаций на рынке
Требуются специалисты:
1 Практикуюшие трейдеры
2 Математики
3 Программисты
на маленьких интервалах вам торговать никто не даст ибо имеет место спред и прочие приятности, использовать которые имеет полное право любой ДЦ ибо он есть казино и это его работа (если речь идет не о чем-то что напоминает неприкрытое мошенничество о котором шла речь в одной из соседних веток, да и до сих пор идет...)... так что утверждение что:
- "торгуя на малых интервалах можно получать более стабильный прогноз" является верным само по себе....
- утверждение же что "торгуя на малых таймфремах можно получать более стабильный профит" верно только для торговли на демо-счете
иными словами все так да не так... такие выводы могут быть верными при торговле на срочных рынках, на определенной группе активов называемой опционами, при условии отсутствия "скрытого жесткого котирования" и приемлемых ценах опционов... а там где речь идет о споте (при торговле не форексе - на фондовом рынке в этом плане все более честно - все же заявки реально обрабатываются "по рынку" а не выставляютя на сервере "казино") эта логика "неверна в практическом разрезе"....
А так звучит красиво, главное слова красивые, доверительная вероятность, доверительный интервал...
Также неясно выглядит мысль о том, что "использование нейронных сетей в чистом так-сказать виде несет в себе элемент черного ящика и сродни попытке искать нечто на ощупь без базовой логики, основанной на понимании самой структуры процесса ценообразования на рынке" (это я так по простому перевел - надеюсь вы не в обиде).... а дальше вы делаете логический вывод, что "более эффективным является использование МТСов, возможно тех же нейронных сетей, основанных на входных параметрах, которые отражают так сказать ГЛУБИННЫЕ ОСНОВЫ ценообразования на рынке" (это тоже по-простому).... до сих пор вроде верно и красиво..
.... однако из всего этого несколько УГЛОВАТО вытекает следующий (и похоже единственно-разумный) вывод:
- для того чтобы создать МТС, успешно-торгующую на рынке Форекс (да и на любом другом рынке) необходимо:
Либо
1. Использовать обыкновенную МТС основанную на фиксированном наборе правил и параметров, которые находятся во взаимосвязи с глубинными причинами (основами) ценообразования на Форексе...
Либо
2. Использовать торговую систему основанную на нейросетевых технологиях, имеющую в качестве входных сигналов какой-либо набор сигналов, имеющих НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ опять-таки к этим самым глубинным причинам (основам) ценообразования на рынке Форекс...
ВСЕ ВРОДЕ ЯСНО - ОДНО ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ:
- для того чтобы использовать при построении МТСов (неважно прстых, или основанных на нейронных сетях) в которых входными сигналами будут служить "обработанные тем или иным образом глубинные причины, основы, или особенности" ценообразования на рынке, надо бы эти "глубинные.................." сперва определить...... вам не кажется, что в данном контексте сделать это если "не невозможно то по крайней мере архи-затруднительно"? и для этого иметь элементарное желание, знание матстатистики (на каком-либо уровне) и иметь желание привлечь к этому программеров и математиков мягко говоря недостаточно? Иначе бы это давно было сделано, ибо математиков на самом деле предостаточно, многие из них весьма неплохие, и хороших программистов хватает...
Если выражаюсь не совсем ясно, то по моему разумению (хотя я могу и ошибаться) для решения данной задачи есть только один рецепт - организация процесса непрерывного поиска ценовых паттернов (а это процесс весьма трудоемкий), анализа, выявления "устойчивых моделей для данного конкретно-взятого периода истории, которая предшествует настоящему моменту", формирование групп МТСов из найденных моделей (шаблонов) - опять-таки путем их комбинирования и совокупного тестирования (что является весьма трудоемким)... и так до тех пор пока данный набор МТСов в какой-то своей части не придет в негодность в силу того что найденные модели потеряют свою актуальность и станут "неустойчивыми"..... здесь есть нечто общее с вашей логикой, НО ПРИСУТСТВУЕТ ОСНОВНОЙ РАЗЛИЧИЕ... не обратили внимание какое?:
- а различие в том что здесь в качестве задачи не выводится поиск "универсальных, базовых, ключевых, глубинных, вечных" - как хотите назовите - рыночных закономерностей и правил - ищутся те "правила" которые стабильны для "отдельно-взятого промежутка времени" и сохраняют свою стабильность на все прочих промежутках времени "с заданной допустимой погрешностью"... а это не то же самое....
Если есть что ответить, возразить например - говорите, вполне возможно что появится какая-либо новая мысль, хотя по моим личных ощущениям, появление этой новой мысли в данном контексте - весьма проблематично
ОДНИМ СЛОВОМ НЕ ХОЧУ ПОКАЗАТЬСЯ КРИТИКОМ, да и чего греха таить, сам в свое время собирался заняться нейросетями, однако то что предлагаете вы мне показалось несколько "наивным и сыроватым" - без обид... но само "занятие" интересное, безусловно...
1 "Иначе бы это давно было сделано, ибо математиков на самом деле предостаточно, многие из них весьма неплохие, и хороших программистов хватает..."
Это наверняка уже сделано, просто мы об эом не знаем. Никто не будет продавать или вообше рааказывать о работаюшей МТС. Я например слышаоб мТС
разработанной в NASA, но дертали не разлашаются.
2 "Если выражаюсь не совсем ясно, то по моему разумению (хотя я могу и ошибаться) для решения данной задачи есть только один рецепт - организация процесса непрерывного поиска ценовых паттернов (а это процесс весьма трудоемкий), анализа, выявления "устойчивых моделей для данного конкретно-взятого периода истории, которая предшествует настоящему моменту", формирование групп МТСов из найденных моделей (шаблонов) - опять-таки путем их комбинирования и совокупного тестирования (что является весьма трудоемким)... и так до тех пор пока данный набор МТСов в какой-то своей части не придет в негодность в силу того что найденные модели потеряют свою актуальность и станут "неустойчивыми"..... здесь есть нечто общее с вашей логикой, НО ПРИСУТСТВУЕТ ОСНОВНОЙ РАЗЛИЧИЕ... не обратили внимание какое?:"
Это абсомлютно точно то, о чем я говорю. различий нет никаких, только терминологические.
!!! выявления"устойчивых моделей для данного конкретно-взятого периода истории, которая предшествует настоящему моменту" !!!
Но модель должна быть содержательной, отражать структуру фумкционировамия системы. Например разложение в ряду фурье или ортогональных полиномов не годится. Это не сильно отличается от методов цифровой фильтрации.
Ваши предложения? С какой стороны вы хотите подступиться? (только немного поконкретней - отмести анализ фурье не то же самое что предложить какая-то конкретную концепцию.... т.е. раскройте суть, с какой конкретной стороны хотите к этому подойти - не общими словами разумеется)
Совершенно верно, речь может идти только о подходах, задача слишком велика. Меня бы интересовали следуюшие направления:
1 Адаптивная цифровая фильтрация. Большиство используемых индикаторов (нейронные сети часто тоже) могут быть сведены к цифровым фильтрам.
Все эти фильтры имеют параметры, от которых зависит качество предсказания. Как правило эти параметры выбираются произвольно(за исключением НС).
Адаптивная цифровая фильтрация как раз осушествляет оптимальный выбор этих параметров “для данного конкретно-взятого периода истории, которая предшествует настоящему моменту”
2 Сушествует много "моделей" процесса к ним относятся:волны Эллиоте, числа фиббоначи, японские свечи, графические фигуры и тп.
те много раз делались попытки выявить набор некоторых типовые рыночных ситуаций, предполагалось что если треидер научтся их выделять, он сможет
прогнозировать развитие рынка. Было бы разумно cоcтавить список уже сушетвуюших моделей рынка и проверить их адекватность с помошь методик распознавания образов (исс. интеллекта). единый методичекий подход позволит более или менее обективно оценить эти модели.
3 Связь с фундаметальным анализом.Несомненно экономические события должны оказывать влияние на вероятностные характеристики процесса. Можно обективно оценить это влияние, получить своего рода "импульсный отклик системы". Конечно события слишком разнородны и отклик будет отличаться. Тут надо сначала ввести какуюто классификацию событий, это работа для экономистов.
А вот скажем такие события как открытие и закрытие бирж в разных городах.кто нибудь делал анализ,как они влияют?
Это сродни тому ради чего мне хотелось помучать нейронные сети в недалеком будущем (когда время будет для этого) - если каким-то образом адаптировать специфику нейронных сетей к специфике поиска оптимальных и устойчивых ценовых моделей для периода времени в недалеком прошлом (разумеется при слепой проверке устойчивости) то можно так или иначе, а поставить нейронные сети на службу процесса поиска и разработки МТСов т.е. впрячь нейронные сети в эту проблемматику, и при достаточном уровне автоматизации можно на этом получить весьма высокую экономию трудоемкости и времени (по ощущениям - а матиматически быть может эта экономия впоследствии будет огромной - пока не задавался этим вопросом).
Вот такая шальная мысль засела в голове... но пока время не позволяет - а хотелось бы к этому как-то подступиться...
У меня ситуация точно такая же- нет времени. Идеи наши абсолютно совпадают. значит они назрели и пора реализовывать. как подступиться - я надеюсь собрать команду заинтересованных людей и делать вместе.каждый участвует по мере сил и каждый получает МТС.
у меня большие связи в финасовых кругах, в случае успеха я могу привлечь серьезные деньги.
По поводу торговли на малых интервалах. Прошу обратить внимание на фразу: "Причем нас интересует не столько качество предсказания, а прибыль, получаемая в реальном процессе торговли, с учетом спреда,комиссии, проскалзывания и времени совершения сделки."
это исключительно важный момент. речь идет о моделирование реального процесса торговли и максимизации целевой функции - прибыли .
Очень часто этот момент упускается, но это как раз не тот случай.
Мда. Все конечно не смог прочитать. Только начало. Хотел давно ответить. Думал тема сама к этому подойдет. А тут обсуждается сущность рынка с математической точки зрения. А ее на самом деле нету (вернее это просто следствия и подобранные паттерны). А сущность рынка в первую очередь психологическая.
А теперь наводящий вопрос: почему если какая-то заведомо прибыльная система (тем более опенсурс) становится известна большому количеству игроков, то она становится убыточной? Ведь её математическая сущность при этом не изменяется?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
на маленьких интервалах вам торговать никто не даст ибо имеет место спред и прочие приятности, использовать которые имеет полное право любой ДЦ ибо он есть казино и это его работа (если речь идет не о чем-то что напоминает неприкрытое мошенничество о котором шла речь в одной из соседних веток, да и до сих пор идет...)... так что утверждение что:
