Новая книга Секреты мастерства от профессионального трейдера

Masterforex

[quote:daab9f954a="Dehtiar Gennady"][quote:daab9f954a="Masterforex"]
И Вилльямса я критикую в своей книге в основном за то, что он механически переносит свои методики работы на фондовом рынке на форекс БЕЗ УТОЧНЕНИЙ, из за чего для форекса методики Вильямса верны лишь ЧАСТИЧНО.
[/quote:daab9f954a]

Так критикуйет всех... элдера, швагера, лебо.... они все для акций писали. Книг по форексу в принципе то и нет.[/quote:daab9f954a]

Не согласен я с вами, что "Книг по форексу в принципе то и нет".А книга "Внутридневная торговля на рынке FOREX" Юрия Жваколюка не о форексе разве? А "Теория и практика валютного дилинга" Пискулова,"Фундаментальный анализ мировых валютных рынков" - В.Н.Лиховидов,Дрозд Д.В., Сафин В.И. "Определение величины стоп-лосса на основе статистических характеристики теней часовых свечей на рынке FOREX" и еще целый ряд других.
А в "Торговом хаосе" Вилльямса и книгах Э.Наймана "Малая энциклопедия трейдера" и "Мастер-трейдинг:секретные материалы" разве авторы не приводят примеры по торговле валютными парами наряду
с примерами их методик работы на фондовом рынке? И НЕ делают различий в методиках в работе между этими двумя рынками.
Поэтому и название книги "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)".
Меня и так критикуют за то, что объем критики даже этих двух авторов слишком большой и методики моей работы на форексе просто оказываются не видны за всеми ошибками и неточностями, которые я нахожу у Б.Вилльямса, на что читатель и обращает внимание в первую очередь.
Представляете если послушаться вашего совета:"Так критикуйет всех... "

И у меня предложение к вам:давайте не тратить время на подколы друг друга. Я ведь тоже умею это делать, поверьте. Просто времени жаль, тратить его попусту не на что.

okean

[quote:7f0ce9c4e1="Masterforex"][quote:7f0ce9c4e1="Nadia"]Добавлено: 17 Окт 2003 02:31 Заголовок сообщения: цитата

--------------------------------------------------------------------------------

Как вы можете видеть это сообщение было написано в 2003 году. За это время ничего не изменилось в моих расчетах. Все расчеты были сделани для дол/евро. В этом году я стала использовать уровни Фибо вместо аллигатора. Можете критиковать меня сколько угодно, но если бы не эти индикаторы, я бы давным давно потеряла бы свой эккаунт. А так я жива здорова, зарабатываю деньги и получаю удовольствие от работы на Форексе.[/quote:7f0ce9c4e1]

Надя, вас не критиковать надо, а говорить и говорить комплименты.
Мужики не обижайтесь, это самое интересное, что я прочел на этом форуме. Может потому, что для меня даже короткий рассказ о своих методиках работающего трейдера всегда более интересен, чем очередной "фундаментальный" труд о прописных истинах очередного автора.
Надя, в книге "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)" есть Послесловие, где я даю ссылки на идеи и методики работающих трейдеров. Подумайте над вопросом, можно ли дать ссылку на вас с указанием вашего почтового ящика в интернете. Найдете и единомышленников и вероятность того, что очередной автор по форексу у вас не сплагиатит идею, будет чуть меньше.[/quote:7f0ce9c4e1]

Cоглашайся Надюшка. Если Мастер и дальше такими темпами будет вносить изменения в свою книгу "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам) она очень скоро станет более популярной и полезной для трейдера, чем "Торговый хаос" Б.Вилльямса

okean

[quote:df4287caff="Masterforex"]На основе высказанных на вашем и других форумах мнений трейдеров я внес несколько десятков вставок и изменений в книгу "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)". Адрес сайта тот же.
_www.masterforex.kharkiv.com/
Я снова прошу трейдеров, кому это интересно, ознакомиться и дать новые замечания, рекомендации и советы. Заранее благодарен.[/quote:df4287caff]

Мой совет к вам такой: доделайте книгу и не тратьте время на пустые споры. Вас за эту книгу знаете сколько народа еще будет стараться исподтишка уколоть, оскорбить или обидеть. Чтобы таких стало поменьше наймите литературного редактора, чтобы подправил текст и грамотного экономиста, чтобы убрал мелкие неточности. Поверьте, после этого, у многих зубы сведет от злости, книжка то ваша "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)" гениальная и по задумке и по исполнению.

Nadia

Okean писал Smile

Cоглашайся Надюшка. Если Мастер и дальше такими темпами будет вносить изменения в свою книгу "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам) она очень скоро станет более популярной и полезной для трейдера, чем "Торговый хаос" Б.Вилльямса

Если это кому-то поможет, то мне не жалко, пусть вставит в свою книжку.

7th Guest

"Ошибки в торговле на финансовых рынках происходят по разным причинам, но наиболее распространенные причины торговых катастроф могут быть сведены к трем основным порокам, а именно самонадеянности, жадности и невежеству.
В наши дни самонадеянность встречается меньше; повышенная волатильность на рынках FX уже прибрала свои жертвы. Трейдеры, которые полагали, что владеют конфиденциальной информацией о движениях рынка, и спекулянты, которые пытались заставить рынок идти по указанному пути до того, как он сам был готов к этому, не дожили до сегодняшних дней. Самонадеянных трейдеров осталось недостаточно даже для того, чтобы оставить зазубрину на диаграмме несчастных случаев.
С другой стороны, охват жадностью подобно эпидемии то увеличивается, то уменьшается вместе с подъемом и падением цен на валютных рынках.
Не существует способа сгладить колебания рынка, за исключением изменения самого образа мышления людей. А это гораздо более сложная проблема, чем устранение жадности на финансовом рынке.
Порок невежества является наиболее распространенным из всех. Глядя на те суммы денег, которые приходят в движение вокруг при едва уловимом ощущении предстоящего изменения на рынке, не так уж глупо предположить, что игроки, вовлеченные в эту игру с нулевым исходом, на самом деле понимают механизм изменения цены. Однако, стоны жертв, торговые счета которых были обнулены на каком-то этапе этой игры, в действительности возрастают. Поэтому любой может придти к выводу, что незнание рыночных механизмов присуще участникам рынка.
Нет необходимости страдать, по крайней мере, от этого последнего порока. Даже если причины изменения цены еще не до конца понятны (никто точно не знает, почему люди решают купить или продать совместно в какой-то момент времени), то достаточно знать, что не вызывает колебания цен. Например, физические законы причины и следствия не применяются в процессе изменения цены, который в большей степени является психологическим явлением. С другой стороны, движения цены не являются полностью случайными на всех возможных интервалах между этими изменениями; крах фондового рынка в октябре 1987 года довел до нас этот болезненный урок".

Роберт Балан "Волновой принцип Эллиотта: приложение к рынкам Форекс".

У меня только один вопрос к уважаемому Masterforex: в Вашем труде говорится о банковском Консорциуме, двигающем цены в соответсвии с интересами его бизнеса. Насколько достоверна эта информация и где можно найти официальное ее подтверждение? Если раскрыть источник нет возможности, тогда, пожалуйста, ответьте да/нет: Вы отвечаете за достоверность этой информации?

С уважением ко всем участникам форума.

buysell

[quote:c65aaf261a="7th Guest"]"У меня только один вопрос к уважаемому Masterforex: в Вашем труде говорится о банковском Консорциуме, двигающем цены в соответсвии с интересами его бизнеса.
[/quote:c65aaf261a]

См. http://www.ifin.ru/publications/read/351.stm

7th Guest

Спасибо, buycell, за ссылку.

Теперь, имея статью Надежды Лариной перед глазами, хотел бы все-таки продолжить рассмотрение поднятого мной вопроса ввиду чрезвычайной его важности. Дело в том, что факт "нерыночного" происхождения котировок, на чем настаивает Masterforex, коренным образом меняют исходные условия работы маленького трейдера. От изучения "психологии толпы" следует переключаться на расшифровку алгоритмов генерации котировок из-за отсутствия этой самой толпы. Итак...
В главе 1 своего труда Masterforex приводит цитату из статьи Надежды Лариной, в которой перечислены 13 банков - учредителей Консорциума, разработавшего автоматизированную брокерскую систему для валютного дилинга EBS. В процитированном предложении многоточием заменены 2 слова: ЕЩЕ ОДНОЙ. То есть, EBS - это ОДНА ИЗ автоматизированных систем валютного дилинга, о чем и пишет Надежда Ларина абзацем выше, имея ввиду систему Reuters Dealing 3000. Masterforex в лучших традициях авторов, которых он критикует, цитирует только те строки, которые нужны ему для подведения читателя к мысли о "высшем разуме" в виде всемогущего Консорциума. Почему Консорциум, а не Reuters? Потому что ежедневный объем торгов EBS составляет $80 млрд? Но сам же Masterforex приводит данные о $3 трлн. в день! В других источниках я видел цифру $4 трлн. В любом случае, доля EBS не больше 37,5% мирового оборота. Согласен, много. Но по каким котировкам проходят остальные 62,5%? И зачем надо купировать цитаты в угоду проведения своей логики? Поймите, я ничего не утверждаю, я сомневаюсь. Я просто шокирован утверждением Masterforex о том, что котировки генерятся компьютером по заложенному алгоритму. На самом деле, это с моей точки зрения облегчает задачу маленького трейдера, но надо знать достоверно с чем имеешь дело... Видимо, я не смог прочитать между строк у Надежды Лариной, где находится утверждение о подобном принципе работы Консорциума (глава 20 труда Masterforex):
"Понятно, что такие серьезные вопросы, как разворот тренда и примерный план до какого уровня его необходимо опустить или поднять его, утверждается первыми лицами банков участников между собою.
После общей выработки решений дается задание аналитикам подогнать этот план под новостную ленту событий и статистических материалов, волны Эллиота и уровни Фибоначчи, чтобы очередные приверженцы того или другого метода работы на форексе радовались как дети, что ход валюты так совпадает и так прогнозируем...
А рутинная работа внутри дневной и внутри сессионной торговли, естественно отдается на откуп сотрудникам более низкого звена перечисленных банков."

Masterforex, поясните, почему Вы пришли к таким выводам?

С уважением.

Masterforex

[quote:c88c0edacf="Bill"]По прочтении книги Признаться, мне было жаль потерянного времени.
Из той же области прослеживающееся маниакальное недовольство ДЦ, преподавателями ДЦ, аналитиками, которые подлые правду народу не говорят, да и недовольство самим рынком форекс, как сговором крупнейших банков по сшибанию стопов.[/quote:c88c0edacf]

Больше всего грязи на меня за книгу "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)" было вылито именно за идею Консорциума (опять "сказка про заговор банков", "автор не понимает о чем пишет", как может "кто то давать котировки против всех экономических законов" и пр.). Хотя ничего же не придумал, просто дал ссылку журнал Валютный спекулянт 11, 2002 http://www.spekulant.ru/
и http://www.ifin.ru/publications/read/351.stm
И тут хочу отметить ряд деталей.
- реакция на статью в Валютном спекулянте о Консорциуме очень интересная: ее никто не опроверг, но и никто не захотел развивать. Интернет- издание довольно серьезное, не желтая пресса, чтобы на нее навешать ярлыки и отмахнуться рукой. И автор Надежда Ларина кроме этой статьи "Электронные брокерские системы на валютном рынке" больше на эту тему НЕ писала. Это НЕ естественно для журналиста, которой в руки попала такая интересная тема, которую развивать и развивать.
- Сколько вопросов сразу же возникает, особенно если прочитать из этой статьи следующую фразу: "В июне 2001 г. три крупнейших дилера рынка FOREX - Citibank, J.P. Morgan Chase и Deutsche Bank - совместно с Reuters Group PLC запустили систему Atriax, которая, однако, не выдержала конкуренции и прекратила операции весной 2002 г." http://www.ifin.ru/publications/read/351.stm
И после этого мне кто то докажет, что ему не по силам развернуть тренд? Хотя бы временно, на 500-700 пунктов по основным валютным парам? Не замечать положительных новостей по экономике разных стран. Вы можете представить себе МАХИНУ, которая способна развернуть валютную пару евро/дол с отметки 1.3660 до уровня 1.1865, моментально удовлетворяя ордера всех трейдеров во всем мире, которые ставят и ставят на sell?
Соответсвенно, скупая у трейдеров евро по 1.36, по 1.29, по 1.20, по 1.19 и т.д.
Представляете убытки? А может их нет?
Вот отсюда и вытекает принципиальная разница между фондовым рынком и форексом. И те, кто пишут одновременно об ОДИНАКОВЫХ методах фундаментального и технического анализа для обоих рынков (Б.Вилльямс, Т.Демарк, Э.Найман и др.) либо не понимают этого принципиального различия между рынками, либо сознательно вводят миллионы трейдеров в ловушку обмана

Masterforex

[quote:324c51951a="7th Guest"]Спасибо, buycell, за ссылку.

Теперь, имея статью Надежды Лариной перед глазами, хотел бы все-таки продолжить рассмотрение поднятого мной вопроса ввиду чрезвычайной его важности. Дело в том, что факт "нерыночного" происхождения котировок, на чем настаивает Masterforex, коренным образом меняют исходные условия работы маленького трейдера. От изучения "психологии толпы" следует переключаться на расшифровку алгоритмов генерации котировок из-за отсутствия этой самой толпы. Итак...
.[/quote:324c51951a]

Я рад, что своей книгой "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)" я заставил задуматься, в том числе на проблемой как вы пишите "что факт "нерыночного" происхождения котировок, на чем настаивает Masterforex, коренным образом меняют исходные условия работы маленького трейдера. От изучения "психологии толпы" следует переключаться на расшифровку алгоритмов генерации котировок из-за отсутствия этой самой толпы".
Поймите, для меня как для трейдера этот вывод кардинально помог
в зарабатывании на форексе профита. Просто все стало НА СВОИ МЕСТА, в том числе,
-почему реация валют на одни новости такова(200 пунктов), а на другие лишь 20 пунктов (а затем 100 в обратную сторону),
-почему не работают индикаторы, основанные на показателях объема (какой объем трейдеровских сделок нужен, если этот Консорциум скупит ЛЮБОЙ объем, как я показал на примере падения курса евро на 1800 пунктов по отношению к доллару,
-и к уровням Фибоначчи, которые "размываются" постоянно (пробит уровень на 15-30 пунктов, валюта "потопталась" на месте, отложенные ордера "захватили" и резко развернули валюту в обратную сторону" ,
- и к волновой теории Эллиота
- и к проблеме валют союзников и противников
- и к тому, что есть коррекция к тренду и т.д.
Я НЕ хочу никого ни в чем убеждать. Просто, как трейдер, изложил свои взгляды.

Masterforex

[quote:1ef1a27bc4="7th Guest"]Спасибо, buycell, за ссылку.
В главе 1 своего труда Masterforex приводит цитату из статьи Надежды Лариной, в которой перечислены 13 банков - учредителей Консорциума, разработавшего автоматизированную брокерскую систему для валютного дилинга EBS. В процитированном предложении многоточием заменены 2 слова: ЕЩЕ ОДНОЙ. То есть, EBS - это ОДНА ИЗ автоматизированных систем валютного дилинга, о чем и пишет Надежда Ларина абзацем выше, имея ввиду систему Reuters Dealing 3000. Masterforex в лучших традициях авторов, которых он критикует, цитирует только те строки, которые нужны ему для подведения читателя к мысли о "высшем разуме" в виде всемогущего Консорциума. Почему Консорциум, а не Reuters? С уважением.[/quote:1ef1a27bc4]
Вы извините, что я по частям отвечаю на ваши вопросы, просто в программе данного форума дается ограниченное место на вопрос и ответ.
Книга "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)" еще ЧЕРНОВИК, который дописывается и редактируется, исходя из оценок трейдеров, замечаний и рекомендаций. В том числе по тому какие вопросы возникли у вас, данную информацию о Консорциуме надо развить.
Главная мысль останется прежней:котировки даются с единого центра, а КТО их дает (это Консорциум, Рейтер или кто то третий кого Ларина в статье не назвала) не меняет сути вывода о КОМПЬЮТЕРЕ с которого идут все котировки.
Примечание, я дал в книге ссылку на эту статью Лариной, чтобы вы могли прочесть и об этом Консорциуме и о Рейтере, поэтому надеюсь это доказывает, что я не пытался скрыть детали, главного вывода, который помог мне в работе на форексе. Ларина НЕ дает ссылок, давая информацию и делая выводы. Поэтому идти дальше нужны факты.
С другой стороны, вам как трейдеру не все равно как называется этот единый мировой финансовый центр? Мне важно другое. Если эта МАХИНА скмела победить Дойчебанк (который был в союзе еще с двумя крупнейшими мировыми банками), неужели ей не по силам победить "толпу трейдеров" о которой писали?
Примечание 2. Почему этот единый мировой центр в книге идет как консорциум?
- Я сравнил котировки банков, которые входят в него и наших отечественных ДЦ.
- агенство Доу Джонс, который входит в данный консорциум ВСЕГДА правильно дает любые прогнозы. А я не верю в случайности.
- по своей сути этот единый центр по всей видимомсти будет консорциумом или другой формой добровольного объединения независимых и могущественных кланов и банков(не может один человек сосредотачивать в своих руках такую гиганскую власть)
Примечание 3. Я в книге "Секреты мастерства от профессионального трейдера(или что Б.Вилльямс, Э.Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)" не ставил задачу выяснить КТО дает котировки (на эту тему пусть пишут другие, для меня это не принципиально, как кстати я не верю, что будут названы все имена), а выяснить КАК даются котировки на форексе.

Masterforex

[quote:a2bea1c684="7th Guest"]Спасибо, buycell, за ссылку.

Почему Консорциум, а не Reuters? Потому что ежедневный объем торгов EBS составляет $80 млрд? Но сам же Masterforex приводит данные о $3 трлн. в день! В других источниках я видел цифру $4 трлн. В любом случае, доля EBS не больше 37,5% мирового оборота. Согласен, много. Но по каким котировкам проходят остальные 62,5%? И зачем надо купировать цитаты в угоду проведения своей логики? Поймите, я ничего не утверждаю, я сомневаюсь. Я просто шокирован утверждением Masterforex о том, что котировки генерятся компьютером по заложенному алгоритму. На самом деле, это с моей точки зрения облегчает задачу маленького трейдера, но надо знать достоверно с чем имеешь дело...

С уважением.[/quote:a2bea1c684]

А еще больше вы будете поражены, когда пролистаете новостную ленту агенства Доу Джонс. Там приводятся десятки примеров о том как евро упало (или поднялось) на 100-150 пунктов из за того, что некий клиринговый банк купил(продал) 100 млн. дол.
И как вам такое для основной валютной пары форекса?
Это при обороте в 3 млрд дол в день?
У меня все это давно вызывает улыбку.
Не забивайте свою голову вопросами, на которые вы врядле найдете полноценный ответ.
Лучше вернитесь на путь поиска методик по получению на форексе профита.

buysell

Masterforex,
1. не показываются рисунки в Главе 1 вашего опуса.
2. не удобно тыкать на каждую главу, тем более для текста выделена маленкая щелочка для просмотра.
3. сделайте без фреймов, будет удобнее.

Dehtiar Gennady

[quote:540880efed="7th Guest"] не больше 37,5%[/quote:540880efed]

Пересчитайте (80/3000)*100% = 2,6%
Вы наоборот 3000 на 80 разделили.

Кстати, не совсем ясно, что обычно включается в эти 3 трлн.
Скорее всего, сюда вбивают оценку:
1. Объема форвардных операций
2. Объема опционных операций
3. Межбанковские кредиты и депозиты.

Так что 3 трлн. это скорее Мани маркет в целом.
Поэтому основной вопрос - чем каждый из авторов, дающих цифры, ограничивает понятие FX.

buysell

Masterforex,
4. при нажатии очередной главы в верху текса не указана, какая глава загружена. Поэтому приходится "тыкать" несколько раз по одной и той же главе.

7th Guest

OK, Masterforex, спасибо за ответы.
Приношу извинения за математические ошибки в своем предыдущем посте: $80 млрд. от $3 трлн. это конечно же всего лишь ~2,7% (попытка ночью в уме делить числа с неимоверными нулями привела к их потере). Впрочем, не суть, Ваша логика ясна. Как ясно и то, что никакой достоверной информации по этому поводу нет. Есть цены, логика движения которых на Форекс строго не укладывается ни в одну классическую теорию ТА или ФА. Появление на свет Консорциума, генерящего котировки по оговоренному алгоритму, это попытка "подправить что-то в консерватории", чтобы хоть как-то объяснить непонятки, творящиеся на Форекс каждый день.
Развивая дальше Вашу логику, можно ли предположить:
1. Если новостная лента Доу-Джонс является рупором Консорциума, то и аналитика банков - членов также всегда верна при умении читать между строк. Каждый день выходят аналитические материалы UBS, Commerzbank, Citigroup, Lehman Brothers, Mizuho (входящего в японскую часть Консорциума)?
2. Движение основных долларовых пар может быть описано математической функцией высокого порядка (как иначе компьютер может генерить котировки) со сдвигом во времени и масштабных коэффициентах?
3. Реакция цены на выход календарных экономических новостей США в 16:30 мск подчинена нескольким сценариям, повторяющимся с определенным интервалом (как иначе могут быть оповещены трейдеры-союзники Консорциума).

С уважением, заранее благодарен.

Миха

[quote:6f0d0ff198="7th Guest"]
2. Движение основных долларовых пар может быть описано математической функцией высокого порядка (как иначе компьютер может генерить котировки) со сдвигом во времени и масштабных коэффициентах?
[/quote:6f0d0ff198]

Если говорить о "всемирном заговоре" тогда компьютеру проще двигать котировки в сторону скопления стопов, чем использовать генерацию случайных чисел, толку больше будет. Wink