Точки входа в рынок форекс, просто берите профит.

Tank

[quote:ace898caee="GREED"]На счет того, что чёткие правила не трудно вогнать в программу несоглашусь...т.к. программа не может думать, видеть направление (которое может в считанные секунды измениться)
[/quote:ace898caee]
Программа как раз и способствует в тому, чтобы в считанные секунды принимать решение. Компьютер в любом случае считает быстрее чем вы "в уме".

[quote:ace898caee="GREED"]
, ну и чувствовать задним местом...я считаю что самое лучшее - опыт, при котором можно зарабатывать и без просадок!
[/quote:ace898caee]
"Заднее место" трудно согласовывается с четкими правилами. Laughing

FinVlad

Вот такой мой пост был в одной их тем на пауке, что-то вроде "ТА опиум для народа" или как-то похоже называлось - не суть - в графике абсолютные значений по вертикальной оси не даны т.к. это не офрмализуемо до такой степени... но соотношение должно быть примерно-такое... а дальше как говоритя кто во что горазд....
(см график)

FinVlad

Здесь должно приаттачиться - правда качество рисунка слабое по-другому сюда его не встаивть было....

FinVlad

Все остальные рассуждения на тему МТСов и различного рода предложения сделать что-то сообща - просто флуд....

Tank

Там одно слово не видно, над "тестирование" на оси x, написано "слепое"?

FinVlad

подписи по оси Х

1. обычная подстройка под рынок

2. слепое тестирование с последующей подстройкой под рынок

3. слепое тестирование с устойчивым прибыльным результатом
(здесь имеется в виду что подстройка под рынок не требуется)

(т.е. варианты проработки МТС.... конечно не факт что каждую МТС можно проработать до уровня 3 - совсем нет - но в этом-то и суть - т.е. важен поиск самых разных типов)

CK

[b:014329c3b2]GREED[/b:014329c3b2].
да, в целом я согласен. Приходится так и делать. Но всё же хочется автоматизировать процесс. В этом смысле я согласен с [b:014329c3b2]Tank[/b:014329c3b2]ом

Tank

Тут нет моего любимого варианта: подстройка на небольшом периоде, скажем 1/4 (с учетом выбора плато на 3D) и затем слепое тестирование на остальных 3/4.

FinVlad

суть слепого тестирования ведь в этом и заключается, с той разницей что каждый выбирает сам соотношение между периодом на котором производится подстройка (оптимизация) и периодом на котором производится слепое тестирование.... для меня нормальный вариант - 1:1 т.е. слепой период такой же продолжительности как и оптимизационный... в том варианте про который говоришь ты очевидно метода должна быть еще более устойчивой... лично я считаю что это уже перебор - но если получишь результат с таким большим аутофсамплом - то вероятнее всего на реале метода проживет дольше... хотя здесь тоже надо знать меру (в длине аутофсампла)

Barakuda

Отношение выставленного профита к стопу ,думаю, зависит от системы...
Например - если цель системы поймать трэнд, то конечно профит дб выставлен ого-го как далеко по сравнению с Лосем....
Тоже и для ситем, работающих против трэнда ( ловля дна и тп)

В данном случае, похоже, речь идет о работе на шуме....тут ТП должен быть минимальным, а стоп - в случае нарушения этого "шума", те появления трэнда...Автор как-то высчитал 60 пп, респект..

По "Теории катастроф" выход мз шума - как раз и есть показатель, что что-то случилось и появился "трэнд" на новый уровень шума...

Тут что представляется важным - в какое время шум .... это Азия...
Близкий стоп снесет на шуме с большой вероятностью.... но и близкий профит тоже сработает с большой вероятностью...

А Лось то на 60 пп..... ну дык еще и неизвестно, куда трэнд рванет, если в сторону позиции - нет проблем!

Так что вероятность лося может уже и не 1/6, а значительно меньше

Три варианта
1. Флэт - выигрываем
2. Трэнд в сторону позы - выигрываем
3. Трэнд против позы - проигрываем

Вот и посчитать на графике, в какое время "волчков" больше... Это явно не американская сессия, потому автор и не дает сигналы во время ее...

Я сам иногда играю на шуме (когда совсем уж надоедает "долгосрочка"), но перед тем, как сыграть, я еще сюда
http://nesterenko.demon.nl/oand/eur.png
заглядываю... если есть неприкрытый лось - ну и в его сторону! :)

Однакож по "Теории случайных блужданий" цена может уйти в просадку и не вернуться.......причем это более вероятно, чем болтание вокруг нуля (цены открытия)... Но она также может уйти и в сторону позиции - тогда все ОК

Алла

Господа трейдеры,здравствуйте!Я первый раз в форуме.Своей торговой системы пока нет.Отрабатываю на демо.Кончила курсы за 200 баксов,Потом еше два мастер класса еще 160 долларов.Курсы мало что дали,первый депо проигран.А на курсах лектор сразу признался,его инициалыБ.С..Р,что если бы он зарабатывал хорошо,ьо его бы не видели на курсах в качестве лектора.Вот такие у нас учителя.А потом залезла на сайт maserforex.kharkiv.com и бесплатно узнала много чего,главное поняла что деньги на курсы были потрачены зря.Поделитесь кто где обучался ьожет это я так попала.

TuZ

[quote:9a73c09740="Алла"]А потом залезла на сайт maserforex.kharkiv.com и бесплатно узнала много чего,главное поняла что деньги на курсы были потрачены зря.[/quote:9a73c09740]
Слава тебе, о Великий-многоликий МастерФорекс Mr. Green

Спасибо за деяния твои труднооценимые в стодолларов Laughing

FinVlad

[b:d9527a94de][size=22:d9527a94de]ВСЕ БОБРЫ ВО ГЛАВЕ С МАСТЕРФОРЕКСОМ!!!![/size:d9527a94de][/b:d9527a94de]

[b:d9527a94de][size=28:d9527a94de]В БАБРУЙСК!!!![/size:d9527a94de][/b:d9527a94de]

Gremlin

[color=darkred:2c10ec42d1][size=24:2c10ec42d1]Не хочите в бабруйск?
Ежайте в КРЫЖОПАЛЬ!!![/size:2c10ec42d1][/color:2c10ec42d1]

mandor

Здравствуйте господа трейдеры! Я тут второй раз на форуме ... А потом я залез сайт [b:4ee6c5f93b]maserforex.kharkiv.com[/b:4ee6c5f93b] и бесплатно узнал много чего, главное понял что деньги были потрачены зря (не скажу на что). Не подскажете дорогу в [b:4ee6c5f93b]Бабруск[/b:4ee6c5f93b]? Или в [b:4ee6c5f93b]Крыжопаль[/b:4ee6c5f93b] на худой конец (можно на толстый). Wink

Шутка. Пожалуйста, не бросайте в меня тухлые яйца Мастерфорекса.

А если серьёзно, то рассылки существуют исключительно для [b:4ee6c5f93b]бабров[/b:4ee6c5f93b] из [b:4ee6c5f93b]Бабруска[/b:4ee6c5f93b]. Конкретный развод на платную рассылку не имеет никакого отношения к МТС и торговым алгоритмам. Зря уважаемые Вы предполагаете порядочность автора этой темы.

Нормированная вероятность для [b:4ee6c5f93b]любого[/b:4ee6c5f93b] соотношения профит/лосс при случайном входе всегда стремится к 50:50 с точки зрения профитности. Минус проскальзывание и спрэд. Неужели необходимо давать ссылки на источники, где это вопрос исследован полностью и окончательно?

Соотношение профит/лосс без рассмотрения конкретного алгоритма несерьёзно. Посылка, что профит ниже порога шума цен, а стоп - выше, ничего не доказывает. Уровень шума цен на форексе похоже сам есть шум.

В-общем, что тут обсуждать? Цену за сигналы или рассылки?