Что лучше 1:1 или 1:10

*AlexSilver*

Интересная дискуссия получилась у меня на одном из форумов:

Некто пишет:
"вообщем-то относительно сомнений в плюсах безмарживой торговли я промолчу...эти плюсы и так прекрасно обозначены...а что касается плеча 1:10 ну зачем же...если 100К успешно будут себя приумножать на 1лоте, то не проблема запустить второй депо на 100К...последние деньги понятно же никто не собирается таким образом инвестировать..."

--------------------------------------------------------------------------------

У меня нет сомнений в плюсах. Впрочем, так же, как нет сомнений и в минусах. С точки зрения "управления капиталом", как я его понимаю, такая торговля невыгодна. Посчитай сам. На торговый депозит, наскокльо мне известно, процент не начисляется. Поэтому гораздо выгоднее положить 90К из этих 100 на депозит в банке, например, а на 10К точно так же торговать одной позицией с плечом 1:10. Разница в рисках этих двух вариантов (торговля 1:1 и 1:10) теряется где-то в 6-8 знаках после запятой. Зато на 90К имеешь ГАРАНТИРОВАННЫЙ процент при том, что на оставшиеся 10К имеешь ровно ту же прибыль, что и на 100К при 1:1. В самом крайнем случае (предположим, что кошмарная серия неудач приводит к уменьшению депо на половину и Вам кажется, что эта сумма недостаточна для безрисковой торговли одним лотом. Что мешает снять с депо, где лежит 90К и добавить 5К? на торговый счет? Напомню, что 5К это от 500 до780 пипсов.

С плечом 1:10 даже банки работают А они-то профессионалы своего дела.

Однако, повторяю, хозяин - барин и, если есть желание торговать 1:1, то кто ж может запретить :Р

Да... Забыл добавить еще одно важное замечание. Если торговать на те же 100К несколькими диверсифицированными позициями с плечом 1:10 (не превышая этого плеча даже с учетом рисков), то процентное соотношение рисков такой торговли и торговли 1:1 будет также отличаться где-то в 5-6 знаках после запятой, а вот вероятность получения большей прибыли будет отличаться на (количество диверсифицированных рынков)*(~0,5).

Т.е., например, торгуем на пяти различных рынках по одной позиции на каждом. Скажем, американские стоки, Еврозона, Долларовая зона, Япония и Британский фунт. Коэффициент 0,5 я принял в счет корреляции между рынками. Таким образом вероятность получения большей прибыли вырастает в 5*0,5= 2,5раза. Вероятность получения прибыли по каждой открытой позиции зависит от трейдера и выбранной им торговой стратегии. Предположим, что у Вас это будет, для примера, 0,3 (это достаточно высокая величина даже для профессионала - каждая третья сделка приносит прибыль). Тогда при торговле на 5 рынках она будет 0.3*2,5=0,75 Это цифра нам говорит, что если ставить стопы и профиты в соотношении 1:2 (например, растояние до стопов 100 пипсов, расстояние до лимит-профита 200) то имеем 0,75*2=1,5 - 100% получения прибыли в размере 50% к открытому риску. Фактически, с учетом того, что при таких условиях можно постоянно назодится в рынке, то это будет минимум 50% годовых на вложенный капитал.

Теперь посчитаем, что Вы будете иметь при торговле 1:1 одним лотом. 0,3*2=0,6 - слишком высокая вероятность получения убытков (вероятность получения прибыли меньше 1). Значит необходимо выбирать лучшее соотношение риск/профит, например, 1:3,5 (т.е. при стопе 100 пипсов профит должен быть не менее 350), тогда имеем 0,3*3,5=1,05 Это те самые 5% о которых я Вам и говорил в самом начале. И это при высочайшем классе торговли с вероятностью 0,3! А если учесть, что такие условия открытия (риск/профит 1:3,5) появляются далеко не каждый раз после закрытия предыдущей торговли (т.е. не все дни в году Вы будете в рынке) то процент дохода на Ваши 100тыс будет порядка 2,5-3%. С чем я Вас и поздравляю

AlexSilver

*чукча*

умен, однака....