Подскажите pls, где взять годовой архив котировок?

*Goro*

Сабж, Гелиум не предлагать, там неполные архивы и с пропущенными барами
(в ASCII формате сам проверял)

Dehtiar Gennady

Странно, вроде гелиум всегда славился нормальной историей.
Может на www.forexite.com

*Goro*

На самом деле у гелиума в архивах пропусков не так много, можно и самому заполнить (например в 5 мин. архиве GBP/USD за 2000 год около 250 пропусков) я просто ищу альтернативу.

На forexite архив есть, но он разбит по дням - качать неудобно.

P.S.Загрузил сейчас оттуда архив за 03.01.2001 и на тебе - сразу же в начале файла идут пропуски по 3-5 мин. кое где даже полчаса, а архив поминутный, через некоторе время вроде пропуски исчезают.

*Marchello*

Попробуйте на www.fxclub.org программа IDLoader, удобный импорт в MetaStock и довольно много валют.

*Goro*

продолжение:
В архивах гелиума неустраивает другое: они не полные (либо у меня руки кривые, если кто выправит буду очень рад) например архивы основных пар за 2000 год почемуто кончаются 23.06, а судя по размерам файлов архивы за другие года и того меньше. (по крайней мере в ASCII формате)

*Goro*

To Marchello - спасибо.
Мне, вообще, архив нужен для собственной мтс, а не для метастока, думаю IDLoader подойдёт, он вроде умеет сохранять в текстовом формате.

*Goro*

To Marchello - спасибо.
Мне, вообще, архив нужен для собственной мтс, а не для метастока, думаю IDLoader подойдёт, он вроде умеет сохранять в текстовом формате.

*Александр*

А что нужно ? Часовки, дневки, тики? Какие валюты?

Гелиум мне тоже не нравиться, но по причине того, что там котировки по бидам-не люблю такие. (А Гелиум и Форекши-одно и тоже за последний год)

А вообще с архивами тяжеловато стало:
Гелиум=Форекши
Сембанк заюросил это дело.
Новых "архиваторов" не появляется-раньше каждый месяц-два кто-нибудь порывался начинать это дело ( толку мало, но кому надо было дыры закрыть за два-три месяца, то найти можно было без проблем).

Если конкретно, то:
1) котировки в формате по бидам: Форекши-Гелиум(на сайтах) , Форексклуб(Москва)-через программу.
2) котировки по бид-аск: только Акмос (мин.15мин.)-архивы на сайте.
У всех есть кроссы.
Больше никого не знаю.
3) если просто для тестов-можно ещё взять у Сембанка-там архив есть на сайте(10-ти минутки по основным-вроде бы без объёмов с ноября 99-по март 2001), но новые не выкладывают с 03,2001.

4) У меня есть 5тиминутки с 07,2000(основные валюты), но с 4-мя(может больше) дырами примерно по 1 неделе.
Кроссы где-то с 01,2001(5-тиминутки)-тоже дырявые в тех-же местах.
Накоплено от Альпари.
Если подходит-могу скинуть на следующей неделе.
Может у кого-нибудь тоже от них есть: буду благодарен, если дыры поможете залатать.

*Александр*

поправка следует читать:
Сембанк забросил это дело.

*Goro*

To Александр:
Я задался целью создать свою мтс, пока просто чтобы отработать стратегию.
Мне достаточно основных пар, и чем полнее будут данные тем лучше, т.е. в идеале тики за год, два. Но боюсь мне их не достать, поэтому ориентируюсь пока на 5 минутки. На forexite по идее неплохой архив(1 мин.), но там судя по всему большое количество пропусков. В полне возможно более качественные архивы лежат в форматах омеги и метастока (я смотрел только ASCII), но у меня нет возможности их перевести в удобочитаемый формат (напр .txt).

Вопросы
1) Чем так плохи котировки по биду по сравнению с бид-аск`ом?
2) в каком формате у вас котировки?

*Goro*

Жалко, что IDLoader конвертить не может из метастока и омеги в txt , а загрузить сколько нибудьзначимиый архив в текстовом формате я не смог, та что IDLoader не подходит.(поправте меня если я не прав)

Dehtiar Gennady

Пропуски - вещь полезная, т.к. они дают возможность проверить систему в более реальной обстановке. Конечно это не касается недельных пропусков.

*Александр*

По форматам программ.
Формат в принципе не имеет значения. Почти все форматы можно перегнать друг в друга. Только нельзя сделать формат Омеги, но можно запихать в неё график, построенный по текстовым данным и с ним работать.
Конвертация занимает не больше часа(если данных много)-обычно несколько минут.

текст можно загрузить:
в Омегу-построить график. В Глобал нельзя, но в принципе и графика хватает-к нему можно всё(индикаторы, стратегии и пр.) приделать
(омега прямо понимает текст, только нужно его подогнать под CSV(разновидность текстового формата)-конвертор Метасток-текстCSV можно взять на сайте konkor'а)
Метасток-с помощью Довнлоадера текст переделывает.

Метасток формат-с помощью Довнлоадера-в текст.
Омега формат-через график опять же можно загнать в текст.

Если конечно нет Метастока и Омеги и не собираешься с ними работать(например в Экселе только гонять), то тогда сложнее с конвертацией(точнее совсем никак).
У меня стоят обе, так что проблем в этом плане нет.

По формату бид и бид-аск.
Формат котировок бид от бид-аск различается тем, что в формате по бид не показываются аски-т.е. там есть только биды, а на аски надо самому накидывать спред.
Т.е. например держишь поз. вверх-все нормально-ставишь стоп смотря на график. А вот если держишь вниз, то надо учитывать, что видишь только биды, НО стоп то вынесут по аску. Поэтому к графику надо накидывать спред.
А это не очень удобно...
Для примера посмотри на график в Евроклубе(или Акмосе,или Метаквейт) и график , полученный по данным Форекши или Форексклуба и сравни аски(а заодно и биды-часто довольно сглажены). Разница довольно заметна.
А ордера и стопы будут делать по графику Евроклуба(хотя и по трём котировкам) . Поэтому если натестировать МТС по данным, где только бид и потом посмотрть на результаты, применив эту МТС к графику, где бид-аск можно очень сильно удивиться <img src="images/smilies/smile1.gif"> получив вместо большой прибыли намного больший убыток...

Поэтому следует тестировать на тех графиках (или данных от них) по которым в дальнейшем будешь работать (т.е. смотреть на них в онлайн, и на них вешать натестированные индикаторы с натестированными периодами, при принятии решения)
Кстати, если собираешься работать внутри дня, то заложи в систему время. Да и время открытия в любом случае заложи на день (не будешь же крулосуточно сидеть у монитора...хотя как знать...)

Про мои котировки.
Котировки у меня пока в метастоке, небольшая часть в тексте,немного в тексте CSV.-под Омегу.
На выходных хочу сделать во всех форматах, кроме .xpo-его никак(чтобы было<img src="images/smilies/smile1.gif"> ) и скинуть в сеть куда-нибудь, а то мало ли винт накроется: жалко будет потерять...
Если что, пиши на мыло.

Пробрало на писанину<img src="images/smilies/smile1.gif">

*Goro*

To Dehtiar Gennady: да, вы правы, пропуски надо будет учесть.
То Александр:
Я не планирую использовать метасток и омегу, мне необходимо самому написать мтс, поэтому форматы метастока и омеги меня не устраивают. Хотя подозреваю, что в будущем мне придётся обучить свою систему метастоковским данным.

По поводу бид-аск`ов: спасибо за разъяснение, я этот момент упустил из виду.

Подскажи pls адрес конкора.

А нельзя ли заполнить недельные пропуски данными других контор? Пусть это будет приближённо, но всё же лучше чем ничего. Если переделаешь котировки в текст, то я их обязательно скачаю.

Пока воспользуюсь, тем что скачал у гелиума.(5 минутки за 1-ое полугодие 2000)

*Александр*

http://konkop.narod.ru