Работающим на кроссе GBP\\JPY

sergeyk

Предлогаю обсудить особенности работы на кроссе GBP\JPY.
За год работы на этой паре я заметил:
-движения здесь создаются (в основном) движениями на GBP\USD и JPY\USD,
-они же очень резкие и сильные,
-положительные новости по баксу могут поднять цену и с такой же вероятность снизить(и наоборот),
-очень "ходкая" пара,
-фигуры часто не "работают"(есть мнение,что только на основных парах),
-мало информации о соотношении этих двух валют.
Хотелось бы услышать мнение и у работающих на этой паре.

Tank

А что тут обсуждать. Эта пара кторую без МТС вообще торгать нельзя. Это сочетание е....того фунта и такой же йены.
На ней, как и на евройене отлично работают пробойные тактики, которые ловят мелкие быстрые тренды. Без МТС даже пытаться не стоит, она гробит любой депо.

FinVlad

Могу сказать следующее на основании того что накопилось в ходе разработки и тестирования всевозможных МТСов.

1. Не получилось (пока что за несколько лет - кто знает - жизнь идет, новые идеи появляются) найти каких бы то ни было устойчивых ТРЕНДОВЫХ ценовых паттернов по GBPJPY которые бы предполагали выявлеие на графике того или иного паттерна из серии "тренд-откат" и дальнейший вход (неважно в какой точке - на самом откате или в момент диагностирования возврата к тренду) на продолжении тренда....
2. Большая часть выявленных моделей которые позволяли получить положительное математическое ожидание и оправдывали бы себя в слепом тестировании с точки зрения устойчивости результатов, были КОНТРТРЕНДОВЫМИ, т.е. при допущении что само движение GBPJPY больше носит противотрендовый характер и эффективнее открываться в расчете на то что будет тот или иной канал и проч.....

Из всего это могу сделать вывод что в моем сугубо-личном понимании этого вопроса пара GBPJPY (если все пары условно подразделить на трендовые и антитрендовые, по одним лучше работают трендовые методы, по другим - контртрендовые) входит в категорию АНТИТРЕНДОВЫХ. Т.е. разумеется какая-то картинка на которой мы видим тренды и откаты - есть, но выработать "более-менее универсальный" трендовый паттерн для этой пары нереально, хотя может у кого-то и получилось. Все варианты которые дали результаты по этому кроссу были КОНТРТРЕНДОВЫМИ в то время как аналогичная трендовая модификация этих МТСов ни с какими группами параметров не дала положительных результатов. Более ничего на эту тему сказать не могу - быть может еще кто-нибудь здесь выскажется. По-моему GM торговал по кроссам ранее - торгует ли он по кроссам сейчас - не знаю.

Gremlin

[quote:ef4b32556d="sergeyk"]Предлогаю обсудить особенности работы на кроссе GBP\\JPY.
За год работы на этой паре я заметил:
-движения здесь создаются (в основном) движениями на GBP\\USD и JPY\\USD,
[code:1:ef4b32556d]:) Это же кросс, разумеется!!! При этом, в форуме, я в свое время давал "задание" по кроссам, что бы лучше понять природу движений[/code:1:ef4b32556d]
-они же очень резкие и сильные,
[code:1:ef4b32556d]Периодически - процентов 20% от всего времени. Так же как и у лстальных пар[/code:1:ef4b32556d]
-положительные новости по баксу могут поднять цену и с такой же вероятность снизить(и наоборот),
[code:1:ef4b32556d]В "задании" это было. Можно наверное в поисковике кросс посмотреть, сообщения от "G-na"[/code:1:ef4b32556d]
-очень "ходкая" пара,
[code:1:ef4b32556d]Опять же периодически.[/code:1:ef4b32556d]
-фигуры часто не "работают"(есть мнение,что только на основных парах),
[code:1:ef4b32556d]Работают все модели классического рынка. Абсолютно все ценовые модели, временные и весь системный анализ в целом. Пара действительно доходная (читай рисковая и даже очень) и все непонятки идут от несистемного подхода или при передергивании отдельных моментов непосредственно на фунте и ене, а сопоставить и привести к единому знаменателю уже не хватает терпения. МТС-ами никогда не пользовался, поэтому нет возможности сопоставить. По мне так какая разница - график стенокардии, рос.фонда или валюта :)[/code:1:ef4b32556d]-мало информации о соотношении этих двух валют.
[code:1:ef4b32556d]Прогнозов что ли? Какой информации не хватает?[/code:1:ef4b32556d]
Хотелось бы услышать мнение и у работающих на этой паре.[/quote:ef4b32556d]

sergeyk

...Прогнозов не встречал ..
Существует ли какой-то объм тогов на прямую - фунт за йену?
Поясните , пожалуйста фразу "при передергивании отдельных моментов непосредственно на фунте и ене".

Gremlin

Раз уж о кроссах речь. Повторю задание. В поисковике долго искать. Итак,
Взгляни проще:
У Тебя есть соотношение фунт/ена, то есть 1,7600*112,00 и есть знак
равенства в этом отношении.
А Теперь ответь:
I. как будет меняться курс ены в этом отношении, при условии что
кросс-курс падает и фунт при этом:
1. Растет
2. Стоит
3. Падает
II. как будет меняться курс ены в этом отношении, при условии что
кросс-курс растет и фунт при этом:
1. Растет
2. Стоит
3. Падает
III. Расчитай чему равен евро/фунт через отношение к доллару (доллар всегда
равен единице) и по той же цепочке что и франк выведи закономерности, если хочешь.
IV. Ответь на вопрос: почему кросс фунт/ена будет падать при росте фунта и
ены? Smile

Tank

Прикольно 3 человека - 3 разных мнения.
Причем у меня с финвладом - противоположные и у обоих основаны на тестах Shocked

FinVlad

интересный случай - здесь так и подмывает спросить, чтобы уж включить в свою логическую цепочку доказанную возможность поиска стабильных трендовых паттернов:
1. на какой глубине проводилось тестирование?
2. делали ли слепое тестирование?
3. если (2) = да то каков был оптимизационный период и каков слепой.... и какова была приемственность результатов на слепом периоде, т.е. насколько стабильно продолжался рост счета по параметрам, анйденным на оптимизационном периоде?

Tank

Года 1,5 наза это было. Я уж и системки те не найду. Делал почти из интереса, поскольку работать на фунт/йене тогда не мог. Интерес возник, потому что система на кроссе теоретически могла диверсифицировать систему на мажоре и сгладить падения эквити. В принципе почти удалось. Результатами я все равно остался не доволен.

[quote:2b6316707f="FinVlad"] Smile

1. на какой глубине проводилось тестирование?[/quote:2b6316707f]
Обычно я делаю 3 года на часовиках или 15-минутках. 2 первых года - оптимизация. Третий год - аутофсампл.

[quote:2b6316707f="FinVlad"]
2. делали ли слепое тестирование?
[/quote:2b6316707f]

Если аутофсампл это то, что вы понимаете под слепым тестированием, т.е. проверка уже оптимизированных параметров на независимом куске истории, то да.

[quote:2b6316707f="FinVlad"]
3. если (2) = да то каков был оптимизационный период и каков слепой.... и какова была приемственность результатов на слепом периоде, т.е. насколько стабильно продолжался рост счета по параметрам, анйденным на оптимизационном периоде?[/quote:2b6316707f]

Конечно хуже, но достаточно нормально. Дело в том, что между оптимизацией и слепой проверкой я еще делал 3D с помощью конкопр'ской программы и на слепом уже тестировал не оптимизированные параметры (т.е. не пиковые), а взяты на "плато".

FinVlad

Тут возникли две попутные мысли:
1. Можете со мною не соглашаться - есть два подхода в области разработки и тестирования МТСов
1.1. Все что сделано в т.ч. и то что на последних этапах оказалось несостоятельным - откладывается в "копилку опыта" в виде отчетов, сводок и прочего по которым достаточно просто а неск минут восстановить все то что могло делаться неск лет назад... эдакое собирательство....
1.2. Все точ то не пошло - сразу выкидывается и забывается.... нечего тратить время на собирательство - дескать творчества на всю жизнь хватит - всегда будет придумываться что-то новое, старый опыт тем более несостоявшийся нам документировать не нужно
Я исповедую первый подход но людей исповедущих втрой подход весьма уважаю... если человек талантлив в изобретении чего-то нового, постоянно творческие идеи в голову лезут и редко когда бывает творческий кризис - такие люди достойны уважения и собирательство им очивдно и ни к чему.... хотя наиболее грамотным мне представляется некая комбинация собирательства и высооких креативных (творческих) способностей.... Smile

2. По поводу 3D - не делали выводов в области эффективности подобной пррактики? Помнится где-то в интернете нашел ранее экселевскую программку которая позволяла строить поверхности дохода или например поверхности отношения P/L ... трехмерные графики - поверности... очень удобно.... умный макрос написали ребята.... даже сам как-то пользовал..... но по моему опыту параметры выбранные на пике (причем как правило на пике поверхности чистого профита) с большей вероятностью показывали хорошие результаты в ходе слепого тестирования на слепом периоде... а причина - слишком скачкообразное изменение рынка, при котором параметры выбранные где-нибудь в центре прибыльной зоны поверхности дохода на оптимизационном периоде несколько не более выигрышны чем те которые выбраны по максимуму (конечно если параметры сами по себе разумны а не экстремальны) а зачастую даже наоборот... те что выбран на пике в более выигрышном положении....

Tank

[quote:62fe2abb85="FinVlad"]
есть два подхода в области разработки и тестирования МТСов
1.1. ....
1.2. ....
[/quote:62fe2abb85]
Не знаю, я просто откладываю то, что мне показалось интересным или перспективным. Остальное тоже где-то храниться на винте но в таком виде ....

[quote:62fe2abb85="FinVlad"]
2. По поводу 3D - не делали выводов в области эффективности подобной пррактики?
[/quote:62fe2abb85]
Нет, не думал об этом. Я начал использовать это потому что на мойше сказали, что это полезно. Пользовал еще старый продукт Rina 3D.

[quote:62fe2abb85="FinVlad"]
Помнится где-то в интернете нашел ранее экселевскую программку которая позволяла строить поверхности дохода или например поверхности отношения P/L ... трехмерные графики - поверности... очень удобно.... умный макрос написали ребята.... даже сам как-то пользовал..... но по моему опыту параметры выбранные на пике (причем как правило на пике поверхности чистого профита) с большей вероятностью показывали хорошие результаты в ходе слепого тестирования на слепом периоде... а причина - слишком скачкообразное изменение рынка, при котором параметры выбранные где-нибудь в центре прибыльной зоны поверхности дохода на оптимизационном периоде несколько не более выигрышны чем те которые выбраны по максимуму (конечно если параметры сами по себе разумны а не экстремальны) а зачастую даже наоборот... те что выбран на пике в более выигрышном положении....[/quote:62fe2abb85]

Да, именно об этой разработке Копыркина и компании и идет речь.
Со временем пришел к выводу, что выбор параметров на плато делает систему более устойчивой и долгоживущей. Поскольку небольшие изменения структуры рынка вызывают небольшие изменения в доходности системы. Если выбирать на пике, то даже если рынок немного измениться (чего на аутовсампле могло не произойти) доходность системы может измениться очень сильно. Более того, как вы понимаете, пик не всегда окружен плато со всех сторон - это самое главное, что нужно проверить. Достаточно часто бывает, что пик - стоит отдельно от большого диапазона профитных параметров и поэтому выбирать его параметры слишком рискованно.
Так что 3D использовать обязательно.

FinVlad

спорить не буду - как показывает практика у каждого свои методы, и уж коль скоро они в разных вариантах оказываются работоспособными и эффективными - то следовательно жизнь - сложная штука как все мы и предполагали Smile

Согласен, если 3D покажет что ваш пик нахоидтся в середине плато - то в общем-то это безопаснее.... лично я слишком много времени терял на анилиз 3D в довесок ко всему так что года полтора назад перестал его делать - если помогает - это хорошо.

Barakuda

Второй год во флэте - значит все трэндовые супер-пупер-МТС на фиг....
Прямые объемы смысла не имеют - это кросс....
Никакие стаканы тоже смысла не имеют - это кроссс....
Движка на Доллар/Йена влияет больше, чем Фунт/доллар....
Волантильность пары (0,66% в день, за 100 последних дней)) ниже волантильности волантильность "Родителей" (Фунт/доллар 0,78 % и доллар/йена 0,72%)
Раньше было наоборот - волантильность значительно превышала...

Во время бурь на рынке (по доллару) - здесь затишье

Никакого Эллиотта и крокодилов не признает..... ТА по классике - на фиг! Это для Евро и чифа!

Корелляции с Евро.доллар (доллар / чиф соответственно) почти никакой....
"Кошка, гуляющая сама по себе"

На прошлых движках хорошо работал параболик - дык она быстренько исправила свою "ошибку " Smile

Это моя любимая пара Smile

Tank

[quote:1c566775a9="Barakuda"]Второй год во флэте - значит все трэндовые супер-пупер-МТС на фиг....
[/quote:1c566775a9]
Вот кстати финвлад и причина. Я тестировал 1,5 года назад и у меня все работало, а вы видимо недавно и у вас тест трендовой системы показывал лосс.

seman

Знаю только 2 вида МТС - трендовые и флетовые и если вы способны распознать когда начался флет или тренд и когда он закончится, то вероятно вы миллиардер или скоро им станете Very Happy

а на пробой без МТС играть можно сам так работал в прошлом году и довольно прилично зарабатывал до тех пор пока не начал отступать от правил стратегии и самовольничать Sad

А вообще я сейчас сравнил и пришел к выводу что форекс как малый бизнес требует таких же вложений и дает такую же отдачу, пример из жизни, я открыл собственный магазин вложив 100К, чистой прибыли мне в карман идет в среднем 10К в месяц. В прошлом году я просчитал одну стратегию, которая требует также 100К и приносит прыбыль также тыщ по 10. НО форекс есть форекс и может случиться так что эта стратегия в один прекрасный день абонкротит тебя, тоже самое может быть и с магазином, но такой исход наиболее маловероятен и существуют возможности сделать так чтобы непотерять всё Shocked

На Форексе есть возможности зарабатывать причем без рисков, но для этого вы не обойдетесь одной лишь торговлей, нужно ешо кое что, об этом я пока умолчу. Wink