Заметил по графикам что после основного движения ( или же резкого скачка) в любом направлении рынок имеет тенденцию откатиться до 50% от этого движения. Например, если йена двинулась от 132 до 133 доллар за йену в основном движении вверх, а затем начала соскальзывать вниз, цена обязательно достигнет 132.50 доллар за йену. Всегда ли так происходит и можно ли мне как новичку каждый раз ставить лимит на небольшой профит перед откатом и быть уверенным в том что он исполнится и я получу прибыль? Также можно ли выгодно торговать только на откатах ?Очень хочется услышать мнение опытных трейдеров по этой теме, тем более что это может быть интересно не только мне, но и другим трейдерам-новичкам.
Конечно такое бывает не всегда... то о чем говорите Вы может быть положено в основу написания МТС но при этом на 99% уверен что эта МТС будет неработоспособной и нестабильной... только и всего... чтобы иметь устойчивое матожидание прибыли необходимо использовать устойчиво-работающие правила или ценовые модели (рисунки) которые устойчивы и вчера и сегодня и 2 года назад и 2 года вперед.... а то о чем говорите Вы - простое наблюдение несколько раз повотрившегося случайного рисунка который не может характеризоваться постоянством и торговать на этом по меньшей мере бессмысленно... пару раз может и повезет - а дальше сольете все что заработали и что было на счете изначально... только и всего... а чтобы "что-нить заметить" в движении цены рыночного актива который торгуется не один десяток лет нужно не на олайн-график смотреть в течение нескольких дней или даже недель а на график Омеги где написать примитивный пайнтбар да проверить свое собственное предположение технически... и вот если прогнав на часовом графике в Омеге например за последние 5 лет этот пайнтбар вы убедитесь что после каждого движение в 100 пт у вас бывает откат назад 50 (например по йене) то все кто работает на форексе будут очень долго удивляться... попросту говоря - это нереально и так торговаться попросту нельзя........ _________________ Опасайтесь кидал из ООО ФинМаркет.
В ноябре 2006 ФинМаркет кинул трейдера на 13700usd.
Новичку!!!
Читайте букварь Мэрфи.
Хочешь ловить откаты? Не вопрос!!! Лови-Ё!!!
Попробую прицепить график.
Пример.
Ена.
Часовки.
Нынешнее время.
12 стоп-ордеров (горизонтальная палочка после входа или до ) ни разу не зацеплены.
Какие доводы еще нужны?
Торгуй!!! Дарю!!! _________________ С уважением,
Ваш Gremlin
Спасибо вам всем за то, что просветили меня
Ну, что же, буду продолжать искать нормальную стратегию торговли, пусть и очень маленький профит будет, но всё же профит и стабильный (должна же быть такая стратегия всё таки....) _________________ Заранее спасибо за ваши ответы,
Defiler
На графике индекса RSI хорошо видны линии поддержки и сопротивления. Для выявления изменений тенденции можно прибегнуть к анализу с помощью линий тренда.
Выдержка из букваря:
"Интерпретация индекса RSI
Значения индекса RSI наносят в пределах вертикальных координат от 0 до 100. Когда показатель выше 70 или ниже 30, индекс регистрирует состояние перекупленности или пере-проданности соответственно. Поскольку при использовании девятидневного индекса размах колебаний увеличивается, "раздвигают" и предельные величины - до 80 и 20. Кроме того, ввиду определенного сдвига в динамике осциллятора, харак¬терного для бычьего и медвежьего рынков, линия 80 стано¬вится уровнем перекупленности для первого, а линия 20 -уровнем перепроданности для последнего. Когда показатели индекса находятся выше 70 или ниже 30, на графике осциллятора может образоваться особая модель, которую Уайлдер называет"''неудавшийся размах" (failure swing). "Неудавшийся размах" в положении вершины заключается в том, что при восходящей тенденции очередной пик кривой индекса (выше 70) так и не достигает уровня предыдущего пика, после чего происходит падение кривой ниже уровня предыдущего спада. "Неудавшийся размах" в положении ос¬нования происходит, когда падающий индекс (ниже 30) все же не опускается ниже уровня предыдущего спада, а затем, поднимаясь, превосходит предыдущий пик. Расхождение между кривой индекса RSI и кривой движе¬ния цен при значениях индекса выше 70 или ниже 30 -серьезный сигнал, пренебрегать которым опасно. Сам Уайл¬дер называет расхождение "наиболее значимым показателем для индекса относительной силы".
Кривая индекса RSI может принимать различные стан¬дартные конфигурации. На графике индекса также хорошо видны уровни поддержки и сопротивления. Для того чтобы выявить изменения тенденции движения индекса, можно прибегнуть к анализу с помощью линий тренда или сколь¬зящих средних значений. На приведенных примерах де¬монстрируется использование этих инструментов в анализе реальных рыночных ситуаций Мой личный опыт работы с индексом RSI свидетель¬ствует о том, что его наибольшая ценность как раз и заключается в возможности анализа "неудавшихся разма-хов" или расхождений, происходящих, когда индекс при¬нимает критические значения (выше 70 и ниже 30). Тут необходимо внести ясность в один из важнейших вопросов, касающихся использования осцилляторов. Любая сильная тенденция - независимо от того, направлена ли она вверх или вниз, - обычно довольно быстро заставляет осциллято¬ры принимать критические значения. В таких случаях, как правило, преждевременно полагать, что рынок перекуплен или перепродан; такая ошибка может привести к раннему закрытию прибыльных позиций. Например, при сильной тенденции роста рынок может оставаться перекупленным в течение довольно длительного времени. Одно только то, что значения осциллятора находятся в верхней критичес¬кой области, еще не означает, что нужно ликвидировать длинные позиции (или, упаси бог, открывать короткую при сильной восходящей тенденции). Первое появление значения осциллятора в области пе¬рекупленное™ или перепроданности - обычно всего лишь предупреждение. Более настойчивым сигналом, требую¬щим самого пристального внимания, является вторичное появление кривой в критической области. В случае, если оно не подтверждает дальнейшего роста или падения цен (кривая осциллятора при этом образует двойную вершину или основание), приходится говорить о возможном расхож¬дении и предпринимать надлежащие меры с целью защиты существующих позиций. Если кривая поворачивает в дру¬гую сторону и перекрывает уровень предыдущего пика или спада, это означает, что сигнал расхождения или "неудав¬шегося размаха" подтверждается. Но даже тогда выход из игры может оказаться преждев¬ременным - во всяком случае, пока не появятся признаки изменения самой ценовой тенденции. В таких случаях лучше всего, видимо, использовать защитные стоп-прика-зы, устанавливая их уровни вплотную к текущему уровню цен. Итак, наши рекомендации можно сформулировать сле¬дующим образом: нельзя отказьшаться от выгодных позиций тодько потому, что показатель достигает предельного значения. Ждитe повтopнoгo пoявлeния кpивой в критической области и только затем начинайте при¬нимать защитные меры, частично реализуя накопленную прибыль или используя жесткие, защитные стоп приказы." _________________ С уважением,
Ваш Gremlin
FinVlad, поддерживаю вас на 90%
Кроме одного.
[quote:11c14cbe88="FinVlad"]где написать примитивный пайнтбар да проверить свое собственное предположение технически... и вот если прогнав на часовом графике в Омеге например за последние 5 лет этот пайнтбар вы убедитесь что после каждого движение в 100 пт у вас бывает откат назад 50 (например по йене) то все кто работает на форексе будут очень долго удивляться... попросту говоря - это нереально и так торговаться попросту нельзя........[/quote:11c14cbe88]
Пайнтбара тут недостаточно будет Глаза человека всегда обманывают, находя упорядоченную систему там, где ее на самом деле нет.
Так что нужно бы после пайнтбара написать примитивную системку на той же омеге, протестировать на сампле, оптимизировать, проверить полученные параметры на устойчивость, а потом еще проверить на аутовсампле, а затем еще и визуально оценить гладкость эквити, потом забить туда издержки типа спреда и пять посмотреть на эквитии. Так что тут пахать и пахать и не на одну неделю. Зато если что-то качественное получится, можно смело начинать торговать и параллельно строить другую систему на других принципах, чтобы они друг друга диверсифицировали.
После того как гремучая програмулина будет готова, трейдер спустится на земле нашу грешную и попросит ЕуроКлуб состряпать другую програмулину… Чтоб лишний раз не париться, всматриваться, мониторить; а, чисто, кликнуть на нужное окошечко и торговля чтоб на автопилоте побежала только в плюс во славу «вольного художника», ловя все экстремумы, вовремя переворачиваясь, указавая уровни добавления и снижения, и самопроизвольно, а главное практически безубыточно увеличивая на 400% еженедельно с риском в 1% (мало ли что, может трейдеру причудится денег снять на различные житейские покупки, а процесс останавливать не представляется возможным), а так же разъясняя все хитросплетения, на умном языке фундаментального анализа предупреждая за несколько дней вперед обо всех проблемных участках (как то, в пятницу ей будет несколько тяжелее, но уважаемый хозяин, пусть не беспокоиться, ибо оптимизация настолько уникальна и совершенна, что включает в себя и такие нелегкие моменты трейдинга)
Когда Клуб возьмется за реализацию идеи? _________________ С уважением,
Ваш Gremlin
Gennady - приветствую, согласен абсолютно
под пайнтбаром я я имел в виду не просто программку которая окрашивает бары - обычно я на базе пайнтбаров и пишу программы эмулирующие торговлю по торговой стратегии... помимо визуальной наглядности используя возможности языка EL по работе с файлами можно формировать удобный отчет например в файле с расширением xls который однозначно будет открываться экселем... можно формировать базу данных сделок... можно в отдельный файл выводить сводку результатов по основным показателям эффективности торговой стратегии (мне как-то ближе самому все рассчитывать внутри пайнтбара и выводить в файл отчета, чем пользоваться вложенными программными возможностями омеги для эмулирования процесса торговли... там есть масса неудобных моментов и накладок которые могут возникнуть... так что лучше смоделировать все в своем пайнтбаре который и посчитает результат и выведет в свой же файл отчета.. так оно надежнее)..... а самому визуально что-то подсчитывать на графике - это конечно не то... действительно, неоднократно проверено - в таких вещах человек имеет склонность к самообману
Gennady - по поводу пахоты "не одну неделю" - да, в этих вещах нужно иметь огромное упорство - согласен.... _________________ Опасайтесь кидал из ООО ФинМаркет.
В ноябре 2006 ФинМаркет кинул трейдера на 13700usd.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
