Математический расчет в МТС - выхода из рынка

Vladimir_MTC

_Очень интересно_. Недавно, я пришел к такой постановке задачи:
Пусть изменение цены (средней или другой) составило Z1 и Z2 (числа с плюсом или минусом соответственно). Требуется найти, с вероятностью, скажем 80% следующее изменение цены (чтобы попасть в это изменение).
Например (в пунктах):
Z1= +10
Z2= +10
Z3= (?) - (формула через Z1,Z2 или др. параметры)

BTW. Изменение Z3 ищем _от последнего значения цены_.

Прогонял этот подход на истории - и результаты таковы:
1). При уменьшении временного периода вероятность угадывания цены возрастает (т.е. самая большая - на 1-минутном периоде Wink

2). От роста периода, величина Z3 увеличивается пропорционально
3). На других валютах/другой истории - этот подход также работает
4). В некоторых случаях предсказать цену (с изменением даже на 1 пункт) - не удается.

odissey

Z1 и Z2 - имеется в виду изменение цены за два последовательных периода?

Vladimir_MTC

Я (в своих расчетах) брал за основу - изменение средних значений цены. То есть (где MA=Сумма( (High+Low)/2 ):
Z1=MA(1)-MA(0)
Z2=MA(2)-MA(1)
получается, для прогноза следующего периода N минут - нам нужно знать 3*N предыдущих минут (свечей), чтобы рассчитать 3 средних значения цены.
Более общий случай: по (Z1,Z2,Z3) можно прогнозировать Z4 и т.д.
BTW. Реально у меня не совсем MA (т.к. сглаживаю High и Low для уменьшения шума), но особой разницы быть не должно.

Забыл самое главное сказать (об отличии прогноза на Forex от датчика псевдослучайных чисел):
1). По моим прикидкам (c чего началась идея) - цены валют имеют свою скорость изменения и соответственно - инерцию движения по паре Z1,Z2
2). По тройке (Z1,Z2,Z3) можно уже попробовать найти ускорение... => но у меня из этой затеи пока ничего не вышло. Увы, физика - не моя область.

odissey

ускорение это скорость изменения скорости

Z1=MA(1)-MA(0)
Z2=MA(2)-MA(1)
этих данных достаточно чтобы найти ускорение на данном временном промежутке ускорение=Z1-Z2

Законы физики могут работать на коротких временых интервалах 1-5 мин периодах, но в реальности спред съест всю прибыль Sad

Vladimir_MTC

Это линейная скорость изменения (я имел в виду другое):
Z1=+9
Z2=+3
Z3=+1
отсюда ускорение, т.е. множитель вроде бы (1/3). Явная формула Z4 через любые значения (Z1,Z2,Z3) математически тоже выводится, но... (как и с парой Z1,Z2) она имеет другой вид на рынке Forex или (в таком виде) - она не работает.

> Законы физики могут работать на коротких
> временых интервалах 1-5 мин периодах,
> но в реальности спред съест всю прибыль

В самом общем случае - возможно, но при некоторых ограничениях на Z1,Z2 видимо это не так:
построенный на этом принципе выход из рынка - дает увеличение прибыли на истории/других валютах. Также этот способ прогноза - дает ответ, куда вероятнее всего будет движение курса через любой интервал времени и на сколько.

> 2). От роста периода, величина Z3
> увеличивается пропорционально

Верным будет и обратное утверждение - чем меньше брать величину Z3 (от расчетной), тем выше вероятность прогноза такого изменения.

Vladimir_MTC

Кстати, (кому интересно Wink

- по результатам использования этого типа прогноза odissey оказался прав:

> Законы физики могут работать на коротких временых интервалах 1-5 мин
> периодах, но в реальности спред съест

Действительно, _самые ближайшие движения курса_ - удается спрогнозировать обычно на (+,-) 1-4 пункта.

klient911

Ага. Только где ж найти контору без спреда? Smile