MTC. Зацените?

*napTu3aH*

Механическая торговая система
для FOREX – GBP/USD.
Отточена по дневным барам
с 1987 по 2000 годы.

Результат тестирования:
Конечный результат 11 186 пунктов, максимальный 11555 п.
P/L = 1.93
Максимальный одиночный… лосс 165 п., профит 350 п.
Максимальная просадка 660 п., максимальный беспрерывный набор профита 1135 п.
Средний лосс 119 п., средний профит 238 п.
Максимум вподряд 5 лоссов и 6 профитов.
Всего лоссов 102, профитов 98

Учитывался спрэд 5 п. Торговля одним лотом.

equity curve лежит на http://mts-zacenka.narod.ru/

*FX*

Прибыль нормальная, но выдержать 5 лосов подряд...
Потом, почему 1987-2000годы? Это же каменный век. Тут 2002 год ведет себя настолько оригинально, что все МТС созданные на исторических данных 2001г. лопаются как мыльные шарики... что уж говорить про 1987...

*Сорос*

Во-во, FX прав, очень даже оригинальный год. Но систему обязательно посмотрю, верю я Партизану..

*Сорос*

А чё там на паге с рисунком, не робит чего-то...

*napTu3aH*

Начал я с 87 года чтобы создать стабильный набор прибыли за весь доступный период.

Я выложил equity curve за 1998-2002 годы
Здесь есть одна маленькая фигня - система дает очень мало сигналов.
В среднем получаем за 13 лет 200 сигналов, что соответствует около 15(!) в год. Из них только половина (а то и менее) в плюс. Тоска да и только! <img src="images/smilies/smile1.gif">

Чем я действительно горжусь, так это достаточно линейной (сравнительно) equity крувой <img src="images/smilies/smile1.gif">

Вот результат 1998-2002:
Тестирование с 1998 по 2002 годы дает следующие результаты:

Конечный результат 1 539 пунктов, максимальный 1539 п.
P/L = 1.63
Максимальный одиночный… лосс 165 п., профит 350 п.
Максимальная просадка 467 п., максимальный беспрерывный набор профита 807 п.
Средний лосс 70 п., средний профит 221 п.
Максимум вподряд 6 лоссов и 4 профитов.
Всего лоссов 35, профитов 18

equity curve выглядит вон там: http://mts-zacenka.narod.ru/

*napTu3aH*

должон робить - обычный jpg. Я счас перегружал страницу - спробуй еще раз. Их там теперь два.

*napTu3aH*

Загрузил страничку с другой машины - так IE текст написал и всё - дальше не крутит, хотя через некоторое время картинки загрузились

*napTu3aH*

FX, а что труднее выдержать 10 маленьких лосов вподряд, или 2-3, но приличных, срубающих добрую часть депозита сразу?

Моё мнение в стороне малых лоссов - если что-то пойдет не так и черная полоса МТС продолжиться, то можно будет какое то время продержаться, а сбольшими лоссами - один лишний и ты за бортом. Хотя тут в обратную сторону давит соотношение количества. <img src="images/smilies/smile4.gif">

*йцукен*

2 партизан
Учтена ли в этой системе оплата за перенос позиции ?
Работает ли она на других валютах ?
Каждый ли год прибыльный ?

Интересно было бы увидель полный отчет по всем годам с диаграммами.
Или полный отчет по всем годам в экселе.

*жук_навозный*

Отчего не заценить - ща заценим !

*Жук_навозный*

Максимальная просадка 660 п - многовато..... а вообще то эквити достаточно ровная, это хороший знак...
Всего лоссов 102, профитов 98
может играть против паттерна - получится 102 профита.... <img src="images/smilies/smile1.gif">

*йцукен*

На первый взгляд вполне достойная система.
Хотелось бы узнать хотя бы Gross profit и Gross loss

*FX*

Каверзный вопрос: а как система вела себя в 2002 году? Smile

Если так же хорошо - мои поздравлния Smile

Если нет - можешь выкинуть ее на помойку.

*йцукен*

2fx
2002 год только начался. <img src="images/smilies/smile1.gif">

*FX*

йцукен: а когда закончится - уже поздно будет Smile