Протестируйте пожалуйста, если не затруднит.

*Леонид*

Предлагаемая торговая система основана на предположении, что рынок обладает определенной инерционностью. Т.е. курс (на достаточно большом промежутке времени) меняется плавно.

Суть метода заключается в следующем: берем некоторый промежуток времени. На этом промежутке строим аппроксимирующую кривую (например, полином 2-й степени методом наименьших квадратов) для максимумов и минимумов значений курса. Далее добавляем коэффициенты к полученным кривым, чтобы большинство значений находилось внутри полученного интервала.
Открываем позицию после того как курс вышел из диапазона и стал приближаться к аппроксимирующей кривой, стоп выставляем за ближайший минимум (максимум), профит - вблизи противоположной аппроксимирующей кривой.
Либо второй вариант: строим аппроксимирующую кривую для какого-либо периода, например для часовки. После того как курс вышел из диапазона строим аппроксимирующую кривую для более мелкого периода, например для минутки. Открываем позицию после того, как аппроксимирующая кривая на минутном графике меняет направление. Стоп выставляем за ближайший минимум (максимум). Закрываем позицию после того, как на часовке приближаемся к аппроксимирующей кривой и на минутке аппроксимирующая кривая меняет направление.
Можно сделать экстраполяцию кривых на некоторое время вперед.

Надеюсь, что изложил идею достаточно понятно. Одному проверить разные варианты (полиномы разных степеней, аппроксимация сплайнами и т.д.) сложновато.

В Excel есть возможность строить линии тренда, но лучше воспользоваться математическими пакетами.

*Арт*

2Леонид, на истории будет работать как часы, но вот на реале? Все равно очень интересно, хотя я это уже где-то видел, надо вспомнить математику и бой. Леонид может есть что почитать на этот счет, что-бы не искать? Пишите если что art_x@mail.ru

*Леонид*

Посмотри литературу по статистике и числовым методам в математике. У меня только книги. На реальном он так себя и ведет. Вот только чтобы подобрать параметры системы (откуда начинать строить аппроксимирующую кривую - от предыдущего максимума (минимума) или от точки перегиба, на сколько пунктов отступить от кривой, какой метод аппроксимации использовать) надо набрать достаточное количество опытных данных на торговле либо писать специальную программу, которая будет вырезать кусок истории и по нему тестировать систему, что тоже довольно долго для одного.

*Арт*

В чем работаешь?

*Леонид*

Я использую Maple-8. Если найдешь - могу скинуть программу построения аппроксимирующих кривых по методу наименьших квадратов.

Онаружил интересную вещь: если стоить кривые для максимумов и минимумов, то в некоторые моменты при экстропаляции они пересекаются и после этого происходит скачек курса. Но чтобы это утверждать с высокой долей вероятности надо наработать достаточно статистики.

Жаль нельзя в конференцию картинки выкладывать.