Господа хорошие.как молодой и неопытный имею наглость тревожить практикующих и добившихся результатов тейдеров.
Вот на сколько я разобрался с предметной областью, все имеют дело
со случайным процессом тобишь с движением цены.
По какой такой причине ТА не базируется на теории вероятности, чем таки движение цены отличается от других случайных процессов?
Все пользуются мобилами, а там случайные процессы от организации сигнала
до организации доступа к станции и все работает.
Теория массового обслуживания часный случай ТВ работает везде. но не на форексе??
Лубая случайная велечина, просто обязанна иметь, вполне конкретные характеристики, правда в вероятносном деаппозоне.
Подскажите хороший математический пакет(желательно русифицированный), там ничего нового за 30 лет не меняется.
праень, если ты хочеш сравнить биржу с казино например то здесь вообще делать нечего(если ты не владееш этим казино). По моим представлениям ТВ используется в любой системе или стратегии т.к. стратегия предназначена для определения наибольшей вероятности что твоя сделка будет с плюсом (т.е. типа "вероятность получить профит" больше чем "вероятность получить лося" *3
Вот зацени мою стратегию которую я тут выложил и усё поймёш. кроме шуток.. У меня в стратегии есть и свои формулы и коэфициенты и всё очень сложно и запутано ой не лезь ты на форекс короче
Да нет, постановка вопроса совсем другая.Меня интересует сам принцип тех элементов которые использует ТА и как на это смотрит ТВ.
Например забитый и изнасилованный RSI , с какого перепугу воссозатель данного индикатора решил, что в выборке из 14 событий если закрытие 70% выше остальных то все все затарились по самое нихочу, неужели вероятность возникновения 15 элемента с клоузом выше столь маловероятен, тогда где распределение вероятностей? по чему он так решил?
Ни по одному индикатору я не встретил нормальной выкладке на основе ТВ.
А по тестированию ТС? Смех сквозь слезы! Упорно встречаю что все привязаны к определенному интервалу ВРЕМЕНИ, год, 2 года."Для нормального тестирования необходимо 30, а лучше 60 сработанных событий". Xa..
В любой книжке по TMA написано, что со случайными величинами выборка 300 событий дает приближение в 70%. на 30-60 значениях ничего сказать просто не возможно.
Вот я и хочу проверить все сам, может другое видение этого вопроса и прейдет.
Тех.анализ содержит в себе элементы теории вероятности. Но на финансовых рынках мы имеем дело не с физическими величинами, а с психологией масс или отдельных индивидов (но весомых). Согласно классической модели рынка, если покупает один, за ним второй, третий и т.д., так развивается тренд. Что касается телекоммуникационных сетей, то если звонит один, то не факт, что за ним позвонит другой третий и т.д. Тут природа случайного процесса иная. Я сам связист и у меня часто возникала идея представить колебание цены как случайный физический сигнал и применить к нему некоторые методы обработки, но до конкретной реализации дело не доходило. Мне кажется, такой подход обречен на провал. И вообще рынок и всякие фильтры с КИХ и т.п. чисто технические прибамбасы несовместимы. Я так думаю.
По ходу, я немого донести свою мыслю до вас.
Не все так просто.
Глядя на график. Однозначно можно сказать, что это движение не хаотичны ,скорее зайца на веревке которого куда то тащат. Заяц имеет массу тела, максимальную скорость, длину веревки, и тд и тп. Короче волне определенные характеристики из этого формируется его случайные колебания.
Но как бы он не старался существуют определенные ограничения.
Так и для цены существует наиболее вероятный деапозон следушего дня , наиболее вероятное смещение, вероятность смены направления..
Я просто ищу свою тему для размышлений.
Начинать с чего-то надо?
Возникли в точке колебания,
другие точки забурлили,
поднялся тренд волны народной,
"быков" всех быстро "опустили"
Что касается Психологии масс, думается мне что это и есть тот заяц, а кажному свойственно "тормозить", вот и возникает некая инерция .
А MTC метадично. пользуются этой инерций. И "опускают" особо шустрых и законченных тормозов.
DiGir
-------------все имеют дело
со случайным процессом тобишь с движением цены. ---------
С каких это пор движение цены стало случайным ? Посмотрим часовой график - есть периоды активности, есть периоды "застоя" ,причем КАЖДЫЙ ДЕНЬ,и это не случайно, и все трэйдеры это знают.... во время выхода важных новостей - сильное движение, начало его с точностью до минуты - и это все знают... а перед этим "замирание рынка"...и еще кое-что все знают...
На форуме у Пола один парень выложил графики движения в казино..рулетка... интересно очень, даже и какие-то волны можно вычислить, и уровни саппорта, например.... но там я не видел ,например, "коридоров" с шестью точками на одной линии....
Но еще раз повторю - движение можно рассматривать как случайное, если вход делать случайным, а прибыль достигать, например, соотношением профитлосс или методом Мартингэйла, ....."существуют способы"...казино давно существует, и все эти способы в полной мере можно и на ФОРЕКС использовать...
У Достоевского, "Игрок" - "последний гульден на Зеро", вот это и есть ТВ - на гульдене 10% в месяц ничего не дадут, все равно проиграешь, и "на Зеро" - есть шанс... На форекс пожно пойти на все депо, если депо .... чуть больше этого гульдена ... отвлекся малехо...пока!
Вообще ТВ вещь хорошая.... если сделать штук 100 МТС просто "от балды", то какая-нибудь из них и даст 70% вероянтостный сигнал.. просто по ТВ так должно получиться....
Аналогично если 100 трэйдеров сделают по одной МТС.....
2Barakuda
-------------все имеют дело
со случайным процессом тобишь с движением цены. ---------
С каких это пор движение цены стало случайным ? Посмотрим часовой график - есть периоды активности, есть периоды "застоя" ,причем КАЖДЫЙ ДЕНЬ,и это не случайно, и все трэйдеры это знают.... во время выхода важных новостей - сильное движение, начало его с точностью до минуты - и это все знают... а перед этим "замирание рынка"...и еще кое-что все знают...
Не хотелось бы тебя раздражать.
Но сучайная величина это когда не знаешь от чего зависит , или сложная зависимость от большого количества факторов не поддающихся просчету.
Если бы все занали..., то все загарали на богамах, крем-морго кушали.
"....Глядя на график. Однозначно можно сказать, что это движение не хаотичны ,скорее зайца на веревке которого куда то тащат. Заяц имеет массу тела, максимальную скорость, длину веревки, и тд и тп. ......"
Ха-ха-ха..... Главное узнать длинну веревки и все будет ОК !
Глав врач, ну какая разница может /неможет? человек притяжение определить хочет. Я научился его определять но не с помощью ТВ. Проблема то в том что форс мажор всёравно может быть какая бы крутая системка не была И чел ещё прав что тест за 2 года не супер доказательство. В принципе я думаю никто нам никогда не даст морковки спокойно похавать в лучшем случае будем откусывать по маленьку.
Ну давай DiRir предложи конкретно в каких областях ты хочеш исследовать биржу на предмет ТВ? Я начинал с вероятности однонаправленных движений по их силе и в разбросе по дням недели например (теперь я никогда не встаю по средам на противоход а по вторникам бывает встаю в остальные дни по обстоятельствам) таких вероятностей можно накопать очень много и они в принципе могут заменить частично конкретный опыт работы. Бррр
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
и усё поймёш. кроме шуток.. У меня в стратегии есть и свои формулы и коэфициенты и всё очень сложно и запутано 