Текущее состояние рынка...это все понятно, но есть еще и математическа статистика и раз уж речь, в целом ,идет о ТЕХНИЧЕСКОМ анализе,то выставление
фиксированного стопа подгонкой под историю трудно назвать.
Арт
--------------Не обольщайся что цена не случайна--------------
Если бы она была совсем случайна, то одна и та-же ТС показывала бы одинаковые результаты на разных рынках а тут
---------------конкретно для индексов
S&P 500 и NASDAQ 100... а на валютах система дала результаты ниже и намного... ---------(Stepann)
.Stepann
---------капитал удваиваю раз в месяц."..------...и уже пятая неделя на реале! --
капитал может удваиваться и раз в неделю, потом происходит какой-то сбой... или характер рынка меняется (допустим из флэта переходит в трэнд) и система сразу дает значительные убытки....
Пример - победитель конкурса поднимает депо в 600 раз(!) за три дня! Можно взять историю торгов, проанализировать там свечки,индикаторы, найти какие-то паттерны ( в смысле на что мог ориентироваться мозг при торговле), переложить их на язык математики и создать МТС... но уже на следующей неделе она может дать сбой...Просто в те три дня характер рынка совпал с интуитивным ожиданием ....
Т.е. система еще должна и перенастраиваться... очень сложно для компа
, имхо
Объясняю, месяц в виртуальном режиме со всеми задержками и издержками,
больше месяца на реальном счете,а сама система написана в Metastock'е и
для тестирования использовал данные за два года...
Я не понимаю что значит СБОЙ...у каждой системы есть какое-нибудь соотношение профит/лосс и несколько стопов подряд наз. прогиб.
Кстати,на реале из 14 сделок только по двум стоп(2 по 500$)и тот самый прогиб был на первой сделке...
(Я не пипсовик...)
Если есть система ,которая дает СТАБИЛЬНУЮ прибыль,времени занимает 1-2
часа в вечернее время и не требует от тебя макроэкономических данных...зачем лезть в нее и что-то коректировать свом мозгом?
Человек в любой форме пытается выдать желаемое за реал,а машина просто,
хладнокровно считает...(и у нее тахикордия не начинается при виде интервенции,кто видел наверное поймет)
Stepann
-------что значит СБОЙ-----
Во время многолетнего бычьего трэнда в Америке работали хорошо и многие МТС, и волны Элиотта (формула то в одну сторону 12345АВС ),и машинки Зингера...
потом почему-то все посыпалось... и трэйдеры из окон тоже...
возьмем для простенького примера такую стратегию, как "усреднение" (в общем-то Мартингэйл) - она работает хорошо в двух случаях из трех - при попутном трэнде (ловится дно) или при флате (цена возвращается). Просадки компенсируются с лихвой на очередной импульсной волне. Потом когда-то происходит непонятное - трэнд неожиданно разворачивается, или вообще обвал, или характер рынка как-то изменяется (какие-нибудь дерганья с целью увеличения просадок на нашей ТС ). И вот "просадки" превращаются в убытки....и надо создавать другую ТС (или "отключить" ее на время)
Вот это я и хотел сказать, говоря "происходит какой-то сбой..."
Вот иногда смотришь на каком-нибудь сайте ребята выдают свою ТС (были и МТС) , все хорошо, статистика публикуется, все в реал-тайме, эквити растет стабильно..... а потом "БАЦ !" - и нет того сайта . Вот это и есть "сбой"...
Кстати 14 сделок в месяц при торговле по дневкам.... не так уж и мало..
Stepann
-------что значит СБОЙ-----
Во время многолетнего бычьего трэнда в Америке работали хорошо и многие МТС, и волны Элиотта (формула то в одну сторону 12345АВС ),и машинки Зингера...
потом почему-то все посыпалось... и трэйдеры из окон тоже...
возьмем для простенького примера такую стратегию, как "усреднение" (в общем-то Мартингэйл) - она работает хорошо в двух случаях из трех - при попутном трэнде (ловится дно) или при флате (цена возвращается). Просадки компенсируются с лихвой на очередной импульсной волне. Потом когда-то происходит непонятное - трэнд неожиданно разворачивается, или вообще обвал, или характер рынка как-то изменяется (какие-нибудь дерганья с целью увеличения просадок на нашей ТС ). И вот "просадки" превращаются в убытки....и надо создавать другую ТС (или "отключить" ее на время)
Вот это я и хотел сказать, говоря "происходит какой-то сбой..."
Вот иногда смотришь на каком-нибудь сайте ребята выдают свою ТС (были и МТС) , все хорошо, статистика публикуется, все в реал-тайме, эквити растет стабильно..... а потом "БАЦ !" - и нет того сайта . Вот это и есть "сбой"...
Кстати 14 сделок в месяц при торговле по дневкам.... не так уж и мало..
"Сбой" проще говоря это смена частоты и амплитуды колебаний рынка. В этот момент все ваши индикаторы начинают давать неправильные сигналы, т.к. их период более не соответствует текущему поведению рынка и непозволяет более получать прибыль. Вы начинаете искать новые параметры, находите их, устанавливаете, но при этом вы УЖЕ понесли убытки. Установили значит новые параметры, а рынок раз и снова изменился.... опять убытки. Рынок постоянно меняется.... сегодня он летает туда-сюда, а завтра будет на месте торчать или медленно будет ползти в какую нибудь сторону.... параметры индикаторов необходимые для отлавливания резких движений и медленного движения совсем разные....
А я опять своё нагну: нужно быть готовым к любому движению с 50 % вероятностью. Хоть ап, хоть даун. Хоть тебе флаг, хоть треугольник, хоть десять белых свечей подряд, хоть Клинтона с Моникой застукали...
Правильно, так оно и есть. Движение может произойти в ЛЮБОЙ момент и в ЛЮБУЮ сторону с 50% вероятностью, независимо от того куда до этого смотрел РСИ или МАКД или Ишимоки....
Вот простой пример:
Допустим мне надо поменять 100 лимонов баксов на Евру. Причем мне это надо сделать срочно, т.к. завтра мне надо за полученные 100 лимонов Евры купить какой нибудь товар в Европе. Причем мне по барабану на ваш форекс, у меня свой бизнес, я не буду сидеть выжидать лучшую цену и т.д. мне нужны деньги сейчас и по текущему курсу.
Что получается... я покупаю Евру за Баксы, сдвигая своей закупкой курс евры на 30 пунктов вверх, и ето изменение цены произойдет независимо огт того, ЧТО показывали ваши индикаторы и мтс ДО этого.
И вот этот "сдвиг" произойдет по каким-то законам - примерно вижу так :
1. "первый удар" - появился спрос на евро у какого-то ММ (маркет-майкера). Другие ММ повышают котировки,) чтобы подать Евру этому ММ дороже
(а они сразу повысятся, ведь нуждающийся ММ покупает по АСК, значит его БИД поднялся и дальше по цепочке)
2."Пролетарии всех стран" (спекулянты) включаются в движение, срабатывют "стоп-лохи", движение продолжается, хотя нуждающийся ММ уже закупился Еврой, чтобы обеспечить этого "бизнесмена"
3. движение натыкается на оферы (где стакан ?), срабатывают отложенные ордера,спекулянты снимают прибыль (откат) - это и есть волна 2
4. После "перемалывания" всего этого движение продолжается до своей новой "истинной цены" (волна 3) (т.е. "бизнесмен" то набрал себе Евры за доллары, т.е. они "выброшены" на рынок и потому подешевели)
5. Дальше по затухающей (волны 4, 5, А,В,С...,), как маятнмк, рынок гасит инерцию...
Вся фишка в том, что в любой момент какой-то новый "бизнесмен" или "новая информация" устраивает такую-же чехарду, причем неизвестно (а кому-то и известно!) в какой момент и в какую сторону.
Волны (разной интенсивности в зависимости от значимости условного "нового бизнесмена" или "новой информации" )накладываются друг на друга и в итоге мы видим на графике то что видим... Это и есть Хаос по Б.Вильямсу... куча наложенных друг на друга волн..
И чем значимей "новая инфа", тем меньше на неё влияют всякие "мелкие бизнесмены", "спекулянты" и прочие "туристы"
Т.е. я все это к чему - есть какая-то гармония..... но входя в рынок "по монетке" ..... случайность с одной стороны превращает все в случайность, а торговлю - именно в рулетку с неизбежным разорением в конце концов....
Но какую-же нейроннную систему надо иметь, чтоб разглядеть эти волны.... ?
Осциляторы не могут предугадать движения....они пытаются отразить текущее движение, например говорят же типа " RSI должон разрядиться ", т.е. в это можно сказать так : "цена должна наконец найти свое новое "истинное значение", т.е . текущей движке пора прекращаться....
Но в любой момент (вернее постоянно, но в разной силе) начинается новая "движка"....
Может они и нужны для создания МТС, но ничего нового по сравнению с самим графиком они не дают...
Например знаменитая "дивергенция" - на фига мне смотреть ее на каком-то осциляторе, если на графике сразу видно, что разрыв между вершинами уменьшается...
Для Вас 100 лимонов - это что 100 баксов в обменник сдать что ли, любая масса имеет инерцию, хоть физическая, хоть денежная - всемирный закон. О чем Вы рассуждаете, индикаторы - это всегда с опозданием, цена - рулезз ). Потому и пользуются паттернами, фигурами, они по крайней мере без опоздания работают. Каждый свечок - знай свой шесток, вот почитайте статью с http://www.finance-adviser.ru/ о рыбках, очень помогает осмыслить собственную психологию и свое место на рынке. На форексе, по крайней мере в наших условиях мы даже и не участвуем в игре, чаще всего мы стараемся присоединиться к к реальным игрокам-победителям, читай к соответствующим трендам на определенном таймфрейме и быстренько отвалить как только начинаются разборки, читай флэт.
Хищник или добыча?
(перевод статьи "PREDATOR OR PREY?", любезно предоставленный автором перевода - VIVA)
09.12.2002
Каждый временной период на рынке имеет свой полностью различный набор игроков. Каждый имеет его собственных хищников и его собственную добычу. Вы знаете ваш период? Страшная часть -это то, что, если Вы этого не знаете и придерживаетесь вашего периода, значит вы собираетесь быть чьей-то добычей и никогда не узнаете почему Вы ей стали.
ХОРОШО, так, что это за периоды? Давайте использовать аналогию рыбы и пруда. Первый пруд - период 2 минуты. Другие - 5 минут, 15 минут, и дневные пруды. Не волнуйтесь слишком много относительно физических свойств этих прудов. Например, рыба из 2 -х минутного пруда может питаться рыбой в 15 минутном пруде. Но, аналогия пруда все еще полезна.
Пруд 2 минуты - группа, которая зарабатывает свои деньги на том, что мы называем проскальзывание. Они противные маленькие дьяволы быстры и разъярены. Удивительно наблюдать их. Они - действительно большие рыбины, с крошечными небольшими ртами. Они тратят(проводят) их день поедая крохи. Требуется много крошек, чтобы удовлетворить их. Так что они должны быть быстры и повторять свои действия многократно. Они подавятся большими кусками мяса ( т.е большими позициями в долгосрочный период), так что они откусывают по немногу. Эти рыбины состоят из Маркет Мейкеров, Институционалов, арбитражеров и скальперов. Эти парни пытаются отобрать деньги у всей другой рыбы - включая друг друга.
Пруд 5 минут полон дневных торговцев, пробующих брать деньги из 15 минутного пруда. Они - рыба, ищущая суточные тренды. Их рты созданы для 1/4, 1/2 или полных пунктов. Там где 2 минутная рыбка волнуется относительно не получения достаточного объема, эти парни волнуются получить слишком много. " У кого я собираюсь купить 3,000 акций и как я их отдам. " Если они попробуют съесть слишком много сразу, их добыча может запаниковать и убежать.
Рыбы 15 минут - большие. Эти парни работают целый день, чтобы выполнить один ордер. Это - институциональные торговцы или Маркет Мейкеры, действующие как торговцы. Они также волнуются относительно того, сколько объема они двигают, но иногда они просто не могут скрывать это. Так, они не могут покупать или продавать внезапно. Они также должны скрывать свои следы, потому что рыба 5 минут пробует определять их и есть из той же самой тарелки.
Дневный водоем - забавное соединение. Имеются две главных группы. Имеются взаимные фонды и Investradors. (Я называю их этим, потому что, когда позиция уходит от них, они становятся Long time инвесторами , а когда они делают деньги, они - торговцы. Это метание между Инвестором и Торговцем породило термин Investrador.) Investradors - ОСНОВА всей цепи питания всех рыб. Они снабжают деньгами всех других рыб. Это действительно очень любезно с их стороны.К счастью, 80 % из них филантропичны, так что всегда имеется приток новых денег.
Рыбы Взаимные Фонды действительно огромны. Они двигаются с места на место в пруду, проглатывая большие массы Investradors. Как они могут делать это? Разве каждый не может видеть их прибытие? Не они ли самая медленная рыба в водоеме? Да!!по отношению ко всем , кто упомянут выше. Так что Взаимные Фонды должны использова
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
),и машинки Зингера...
