??? Надежность тестирования.

*nicc*

Многие наверно замечали, что показания индикаторов при появлении новой котировки довольно сильно меняют текущее значении. Получается – при тестировании своей стратегии на истории, когда программа имеет сразу все котировки – мы никогда не получим реальные результаты. Поэтому хочу спросить : пытался ли кто-нибудь загружать в программу при тестировании котировки не файлом а по одной штуке ? И как это можно реализовать на практике.

*Romanec*

Если прога нормальная, то она моделирует развитие бара и соответственно пересчитывает индикаторы. Т.е. для одного бара прога при тестировании несколько раз пересчитает значения индикаторов, в соответствии с тем, как менялась цена... Так что котировки по одной загружать не надо - это и так моделируется...

*nicc*

Не-е , в том то и дело. Всякое моделирование и в Африке моделирование. А вот по одной котировке - практически реал.

*nicc*

...и вообще как ты проверишь как она считает, если точно не знаешь что грузишь поштучно ?

*умник*

а ты попробуй взять кусок истории месяц или несколько выборочно (где было больше сигналов) и прозагружай вручную а потом сравни так примерно но удостоверишся чесная прога или неочень ) у меня только такой вариант в голове.

*Глав врач*

Тестируй по клосе, и все будет нормально.

*Romanec*

2nicc ты говоришь, что моделирование оно и в Африке моделирование... ну допустим ты берешь кусок истории и скармливаешь его своей проге по одному тику... Например ты взял часовой график. Вот тебе и придется как -то смоделировать поведение цены, чтобы загружать котировки "поштучно". А какая разница руками это делать или прога сама сделает? Моделировать все равно придется... Единственный способ точно проверить - это реал.

*Romanec*

А Глав Врач насчет close точно сказал - по-моему самый достоверный способ тестирования.

*А.М.*

Я, Господа, не сомневаюсь, что после моего "выступления" меня начнут забрасывать камнями, и причем довольно крупными, но всё- таки рискну высказать предположение, ИМХО, опять же, что самое лучшее тестирование, это вручную... Все проги- это merde, кто французским владеет, меня поняли. Все эти проги то в будущее норовят заглянуть, то непонятно, по клозе они позу меряют или по опену, то ещё какая хрень. Ну не нравиться мне им реальные (мои!!!) денежки доверяять. Wink

*умник*

а я с тобой согласен

*умник*

у меня тут вообще бывает такое что один и тотже сгнал нестого ниссего выдал всё верно потом ничего не меняя беру снимаю его с графика и ставлю заново при техже параметрах он берёт и выдаёт уже совсем другое. У меня с этой Омегой точно скоро крыша поедет Smile

*Igor*

Так что лучше писать самому на Delphi, Builder, etc.
И хорошо отладить на небольшом куске графика вручную.
Если и ошибся, то сам виноват и исправить можно. Хоть и труднее писать, но можешь написать всё, что душе угодно.

*А.М.*

На Дельфи оно конечно хорошо, а вот что делать, если не программер?