Торговая система бесплатно

*Coolant*

Послушай, Уважаемый! А это не ты ли в посте от 15.02.2003 в ответ на такую же идею человека по имени Trender изрек что три года тестировал такой интрадей и был в убытке!

*Мike Richter*

2Odyssey Принцип мне понятен. Неясно другое: я спросил тебя что такое отложенный ордер.Ты мне ответил что это приказ на покупку/продажу валюты по фиксированой цене. Вот я и спрашиваю теперь: какова должна быть эта самая цена? Или имеется в виду текущая цена?

*Арт*

Я думаю ни кто не обидется если я отвечу.

Мike Richter ну что же ты такой трудный. Прочти первый пост,

"...Если цена превышает цену открытия дня на величену А ,то осуществляется продажа..."

"...Если цена ниже цены открытия дня на величену А ,то осуществляется покупка..."
С соответствующими стопами и профитами(какие тебе нравятся). А в отложенных стоит цена исполнения ЦЕНА ОТКРЫТИЯ ДНЯ+А(30)(для продажи)

ЦЕНА ОТКРЫТИ ДНЯ-А(30)(для покупки)
Знаешь такие понятия перепроданность и перекупленность, так вот эта стратегия и ищет эти локальные значения.

P.S. не отправляй столько постов, ядумал там целые дебаты, а это у тебя просто "ENTER" запал

!!!!!!!!!!! ЛЮДИ НУ СКАЖИТЕ ЧТО-НИБУДЬ ПО МОЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ ТЕМЕ!!!!!!!

**

2Vanbisbruck:
найди где-нибудь FAQ

*odissey*

Для Coolant . Да это был я . Но у него стратегия логически обратная, он пытается заработать на уходе цены в какую-нибудь сторону, а я пытаюсь заработать на возврате цены к исходному значению. Кстати , именно результаты тестирования той стратегии (очень большой минус) привели меня к мысли об этой системе.

*Mike Richner*

Спасибо все понял. Извините, тууплю.

*odissey*

Штирлиц получил шифровку : " пятница не является предыдущим днем понедельника"
"что бы это значило?" - думал Штирлиц , зачеркивая в календприке понедельники.

Попробовал ввести в систему разделение по дням недели. Тестирование для GBP дало результат 3297

*Арт*

2Mike Richner на здоровье Smile

*Арт*

2odissey каким образом делил???

*odissey*

Поиск оптимальных значений для каждого дня недели, во всех расчетах фильтр по дням недели. Существенно выделяются понедельник и пятница

*Арт*

odissey ну не томи, или тебе жалко на халяву рассказывать? Если не жалко расскажи, у меня сессия, самому тестить времени нет. Что другие амплитуды? Больше или меньши? Может есть смысл только в эти дни и играть (не играть)?

*odissey*

Сейчас пишу модуль который вычисляет стабильность показателей(максимально исключить вероятностные шумы). потом буду тестить.

*Nemo*

to:odissey
В чём тестируете и пишите?
Я прикинул в экзеле на дэйли с 03.1998 по EUR/USD, результат положительный, но т.к. в расчёт не брались дневные колебания, которые с лихвой сбивают стопы, то сомнения закрадываются в полной успешности системы. Т.е. фильтрации, которыми сейчас вы занимаетесь, возможно помогут избежать больших просадок.

*Арт*

В чем пишешь???

*odissey*

Пишу на программном продукте фирмы 1С , компонента "оперативнй учет".
Загружаешь в справочники(типа dbf файлы) котировки , и потом пишешь обработки . возможности очень большие.
В принципе можно и на дельфи писать, но с 1С у меня опыта больше.

*Новичок*

2 odissey:
в какое время по Москве ты считаешь надо заряжать ордера, т.е. какую цену принимать за цену открытия? 02:00 ?
Спасибо.