Торговая система бесплатно

*Арт*

odissey в чем тестишь? Может есть смысл проверять есть ли сильный тренд, если нет (нормально) тогда ставить 2 отлож. ордера, а если есль то только 1, по тренду???

*odissey*

Насчет тренда - мысль интересная , нужно будет подумать.
И что считать трендом ? какое значение индикатора разделит(есть тренд/нет тренда). Количество тестируемых стратегий будет совсем не маленькое Smile

А изменяется 10-200 шаг 5 = 38
Стоп изменяется 10-200 шаг 5 = 38
амплитуда(max-min)вчера изменяется 50-250 шаг 10 шаг 15 шаг 20= 45
уровней тренда= 20
итого : 38*38*45*20=1299600 тестируемых стратегий по каждой валюте Smile

*Арт*

Если сложно то ADX, просто-моментум ( (послендее close минус close N свечей назад, значение N определит глобальность тренда), это вроде моментум, если я не путаю).

*odissey*

Есть одна неувязачка :
тренд определяем исходя из N свечей назад, значит мы уже N дней паримся не по тем параметрам стратегии; и когда мы наконец узрели тренд, о его окончании мы тоже узнаем с запозданием . Енто мы так почти всю жизнь против ветра ссать будем Smile

*DeN*

(стоп и А) всегда одинаковые или меняются?

*Mike Richter*

Odyssey извини за дурной вопрос: Что есть отложенный ордер?

*odissey*

(стоп и А) для каждого дапозона амплитуды(max-min)вчера выбран оптимальным , менять нет смысла. Но для любого дапозона амплитуды(max-min)вчера есть свое оптимальное соотношение. Математически это максимуы статистических функций Fs( А, стоп, амплитуда/вчера) , просто амплитуда/вчера нам дана как результат предыдущего дня.

Отложенный ордер - GTC (Good Till Cancelled) - распоряжение (ордер) на покупку или продажу валюты по фиксированной цене или хуже. Приказ остается в силе до его исполнения или отмены клиентом.

*DeN*

Есть ли формула, по который ты их высчитываешь?
Вот, например, вчера амплитуда 128, сколько стоп и А?

*odissey*

Для какой валюы? У меня программа в которую ввожу параметры ( считать от до ) сразу идет тестирование заданного массива стратегий

*DeN*

По EUR

*odissey*

Вот вам еще одна фенечка (моя старая разработка для игры в казино):
алгоритм увеличения/уменьшения ставок
Если проигрываете , увеличиваете ставку на 1 контракт;
Если выигрываете, уменьшаете ставку на 1 контракт;
В чем прикол разбирайтесь сами.
Вот результаты тестирования при таких раскладах:
EUR А=30 Стоп= 65 max-min=100-110 профит за тестируемый период = 3349 pip
EUR А=30 Стоп= 90 max-min=98-110 профит за тестируемый период = 3205 pip
GBP А=20 Стоп= 55 max-min=84-100 профит за тестируемый период = 2631 pip
GBP А=80 Стоп= 65 max-min=165-190 профит за тестируемый период = 3081 pip
CHF А=37 Стоп= 45 max-min=120-130 профит за тестируемый период = 3651 pip
CHF А=63 Стоп= 90 max-min=165-180 профит за тестируемый период = 3870 pip
CHF А=71 Стоп= 90 max-min=177-194 профит за тестируемый период = 4863 pip
JPY А=50 Стоп= 78 max-min=120-130 профит за тестируемый период = 2371 pip

*odissey*

оптимально EUR А=30 Стоп=30 амплитуда(max-min)вчера=120-136

*Mike Richter*

Уважаемые! Подскажите плизз какую нибудь прогу с функцией GTC (За исключением DD2000)

*Dehtiar_Gennady*

2 Mike Richter
Да почти все проги имеют эту функцию, только названия там другие....
2 odissey по поводу последней системы,
А вы кривую капитала начерите, и посмотрите сколько теряете на уюыточных сериях если подняд скжем 10-20 минусовых сделок, а потом подумайте если с этой серии торговля начинается Wink

Это Мартингейл - кладбище трейдеров.

*Dehtiar_Gennady*

Кстати, если к первой системе прибавить что-нибудь типа коэффициента тренда, кажется кауфмана, и установить торговлю ниже определенного порога, то убытки на трендах можно и сократить.... главное выделить эти нетрнедовые участки.

*Dehtiar_Gennady*

Да и еще похожая система есть в архивах этого форума, ищите по нику FX, прошлый или позапрошлый год кажется.