как думаете, каково отношение волатильности франка к евро?
мне кажется, что франк в 1.6 раза волатильней евро.
есть ли более точные данные по этим парам?
я понимаю, но можно просто брать на два лота, получая большую волатильность.
но я не об этом. мне важно правильно подобрать величину стоп-лосса.
просто я подгонял систему под евро.
кстати, а что думаетет о фунте? кажется его волатильность несколько выше евро, но вот на сколько?
это я к тому, что ставя стоп на евре в 20п., по франку это примерно 35. а вот с фунтом я никогда не дружил и пока затрудняюсь подобрать для него уровень лосса.
может 25 нормально, или оставить как и у евро?
DEN, я считаю что величина стопа является статистической характеристикой величины бара.
Вот статистика величины(high-low) часовых баров:
usdchf - 39 п.
usdjpy - 28 п.
eurusd - 24 п.
gbpusd - 27 п.
Есть такой индикатор ATR- он и показывает разницу между H и L, правда с добавкой на гэп, но на форексе гэпы бывают разве что после выходных, так что проще его использовать.
Причём можно поставить разный период: 1-по одной свече, 2-по двум...
По моим расчётам для франка (по графикам Альпари) оптимальный стоп 37-42 пункта.
ATR, не плохой индикатор. только вот странный. если брать период в 1, то он показывает значения, равные длине предыдущей свечи. а вот если взять период 2 и более, то он уже как то сглаживает показания. мудохался с ним все выходные, но на бумаге так и не добился тех значений, которые он показывает на графике. а раз не понятен принцип, значит не ясно как им пользоваться.
со стопами вы видимо не много меня не поняли. поясню:
берем котировку евро, равную .8900. предположим, что в этот момент, курс франка 1.6700
евро я продаю, установив стоп на 8925. а франк покупаю. затем, курсы синхронно движутся в сторону установленных стопов, и по евро значение достигает 8924, но стоп устоял. если поставить по франку стоп на 1.6675, то его без сомнений снесет.
вопрос: каково будет значение курса франка, в момент, когда евро достигнет 8924?
теоретически, в пределах 1.6665. это коэффициент 1.6
но закономерен ли он?
Вы не на верном пути..
Во первых вы ушли от первоначальной цели (как я думаю) : найти стоп для франка, а стали искать коэф. А это совсем разные вещи. Не нужно смотреть на евро, если поза по франку и наоборот- нужно смотреть именно на валюту, по которой позиция (можно с оглядкой на коррелирующую, но не расчитывая пункты точно по ней ).
Такого коэф. нет и быть не может. Это отдельные валюты, хотя и с большой корреляцией, но отдельные!
Часто они движутся почти один в один, но бывает что совсем по разному..
Немного теории для объяснения того, что коэф. быть вообще не может:
Есть ещё кросс евро-франк и по нему также всегда идёт какое-либо движение и оно есть постоянно-откройте график этого кросса.
Если был бы (теоретически) такой коэф., то движения бы по этому кроссу не было, но его не может не быть-это основное свойство ценового ряда. Хотя бывают флэты, но их можно не учитывать.
Отсюда и выходит, что этот коэф. может быть только плавающий...
Если всё же попытаться ввести такой коэф, то придётся учитывать волатильность кросса евро-франк, но тогда этот коэф. будет довольно велик и к тому переменный, что лишает его смысла.
Так что не ищите коэф... Лучше отдельно смотреть на эти валюты с оглядкой друг на друга, но ни в коем случае не просчитывая движение франка по евро и наоборот.
При движении евро-франк также следует учитывать: ЧТО является "паровозом".
Иногда это евро, иногда франк- это как раз видно по кроссу евро- франк. Чаще всего это конечно доллар, и тогда они движутся синхронно, но не намного реже при движении евро или франка проходят движения по кроссу
этих валют и тогда при применении коэф. будут обидные минусы, когда вторая валюта либо стоит, либо вообще идёт "не туда"-такое тоже не редкость.
Так что это неверный путь- проще отдельно считать стопы- ведь как я понял изначально именно в этом цель вопроса.
По франку достаточный стоп 37 пунктов, более крепкий 42 (по графикам Альпари). В Евроклубе отработка по 3 котировкам, так что можно немного уменьшить.
У меня были точные расчёты с графиками, но сейчас их искать лень- где-то на диске в архивах -сразу не найду..
Небольшая добавка по поводу: "..когда вторая валюта либо стоит, либо вообще идёт "не туда" ..."
Это обычно бывает когда одна из валют упирается в свой уровень потдержки-сопротивления. А они у франка и евро разные. Плюс тренд по этим валютам неплохо бы смотреть по этому моменту.
то есть, если система затачивалась под евро, то для применения ее на франке, не достаточно просто изменить величины С.Л и Т.П на какую то строго определенную величину?
Александр, вот ты говоришь, что оптима для франка, в среднем 40п.
это условная величина, или это некое Пи, которое должно стать определяющим при разработке стратегии?
я когда гонял по франку на откатах внутри дня, единственный уровень стопа, который позволял не получать его часто, это 80п.
полтинник, вышибало сразу.
Для Den.
Оптимы Не Бывает!!! Если Ты в тренде при разумном Т.Р. можно взять и 40 pips и фигуру, а если Ты в канале то можно влезть и не в тему однако. Определись ГДЕ ТЫ ???
ну, так то оно так.. только я не в тренде а в развороте. если играть по тренду, то откаты посносят все короткие стопы. исключения составляют разве что случаи, когда курс резко улетает в ту или иную сторону на фигуру. но это скорее исключение, чем правило.
при игре на разворотах, можно установить короткий стоп, получая при этом высокий потенциал заработка.
вот как сегодня по евро, курс "взял" ордер, развернулся и пошел вниз. если бы я открылся в направлении тренда, то смог бы взять всего 15-20п.
а когда промахиваешся, срабатывает не такой и большой стоп.
а вчера, и при игре на развороте был стоп, и если бы в направлении открылся, то все равно из-за отката, схлопотал бы лосса.
так что имхо, для интрадея, игра в тренде - самоубийство.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
