Теханализ по новостям

*gall*

типа "три дня кондора", они тоже искали что- то Sad

не пробовали для начала поискать на слово индекс?
мичиганский, пфиладельфийский..., цен, доверия и т. п.
как реагирует?

**

А помните что Элдер писал? Играть надо ПРОТИВ масс, т.к 90% проигрывают, а 10% знают больше чем остальные. Так что еще не ясно куда надо открываться после 9 из 10 новостей типа "ожидается, что рынки откроются с повышением", если только внутри дня, а для долгосросных позиций такой метод, я думаю не пройдет.

*odissey*

Постараюсь объяснить принцип работы своей системы анализа.

Есть какие то Входные переменные А1 .....Аn ( Набор слов текста, словосочетаний, набор показателей индикаторов
или любые другие данные на которых мы собираемся построить прогноз) В1...Вk - результаты (функция) соответствующие
различным сочетаниям А1 .....Аn в прошлом. Т.е. статистический массив данных: при каких А какие были В .
Есть программа которая анализирует всевозможные сочетания А и выевляет все возможные зависимости В от А.
Есть фильтр отсечки ( если при каких-то А1...Аm результат В получается реже чем задаваемый процент,
то такая зависимость не учитывается).
Есть возможность установить "коэффициент забывания" (данные более старые по времени имеют меньший вес),
что дает системе свойство нейросети кторая не требует обучения.
В такую систему можно заливать какие угодно данные , только нужно написать модуль согласования формата
переменных А и В с основной программой.

Теперь почему система не пригодна для рынка.
Когда я сделал себе такую систему анализа (новую игрушку), полный радости и оптимизма стал пихать в нее
все что попадется под руку. Правда на обработку(поиск зависимостей) больших массивов (статистики за 2 года)
уходило до 6 часов . Все работало как и было задуманно. Пока я не запихнул в систему большой массив случайных
заведомо несвязанных данных. И !!! система нашла в нем зависимости. Долго я ее мучил , чтоб понять в чем дело,
и понял : набор случайных данных не распределен равномерно , а также случайным образом кучкуется образуя
псевдозависимости. Эти псевдозависимости я назвал вероятностным шумом.
Так вот, если анализировать рынок , то при уровне отсечки 75% находятся 20-24 зависимости, а при загрузке
аналогичного по размеру случайного набора данных 10-11 . Отсюда получается что жидаемое собвытие В
вероятность которого 75-99% прогнозируется с вероятностью 50-60%.

Не подходит сам принцип обработки информации.

*Глав врач*

Это ты хорошо заметил - про "вероятностный шум".

*odissey*

Дык , выводы совсем не утешительные : нейронная система , будь то человек или программа , совершенно не работоспособна на форексе, из-за большой величены "вероятностного шума" . Просто невозможно определить истинная закономерность или ложная. И тот кто для стратегии удачно выбрал нужную закономерность тот и будет дальше жить. Остальные просто обречены Sad

*Глав врач*

Давайте уж на чистоту - несуществует на данный момент метода который бы реально описывал рынок и давал возможность его просчитывать на будующее...
Поэтому непонятно как нейросеть учить... Остается только фильтровать для нее сигнал и смотреть как она ищет нужные и ненужные закономерности....
Если бы существовала реальная теоретическая и математическая база, то давно бы уже все крутые корпорации только на биржах бы и торговали...
Офис 20 кв.м. 1 компьютер и миллиарды прибыли Ха-ха-ха... Smile

Видимо это дело будующего и в одиночку это не поднять...

*odissey*

Нужен принципиально новый метод обработки информации (новое синтетическое мышление недоступное человеческому мозгу)

*Blade*

odissey, спасибо за подробное объяснение. Я тоже пришел к выводу, что только на основе предыдущих значений практически невозможно предсказать будущее (точнее, можно, но преимущество слишком мало: 55-60%). Однако посмотрите на график, там часто попадаются 2-3 свечки в одну сторону с огромными телами. Они никоим образом НЕ ЗАВИСЯТ от предыдущих свечек, а являются результатом вышедшей в тот момент важной и неожиданной новости (или неожиданных показаний экономического индикатора, что собственно тоже является разновидностью "новости", ну или вмешательства крупного банка). Поэтому критерием для оценки правильности найденной закономерности должен выступать не просто процент движений рынка в одну сторону (например, по статистике при слове "ирак" евро в 80 случаях из 100 шла вверх), а скорей...как бы это сказать... сила или эффективность движения. Правда все это как-то не очень подается формализации (если вообще поддается Smile

).