Золотая ошибка

*napTu3aHHHHH*

Вот ВАМ ВСЕМ торговая система, которая дает 507715 п. за 14 мес. по 4-х часовкам франка (а может давать намного больше <img src="images/smilies/smile1.gif"> Smile

))))))) :
SetOrder(BUYSTOP,Lots,Bid-50*Point,3,0,Ask+10*Point,BLUE)

Она сотоит из одной строки и в ней ничо не срезано форумом.
Кому скока надо? Продаю торновую систему, которая дает всем стока, скока надо <img src="images/smilies/smile1.gif"> (тестировалась на истории за последние 3 года) Smile

))))))))
ВНИМАНИЕ: на реале не тестировалась и не намечается!

*napTu*

мне моё сообщение напоминает ОГРОМНУЮ рекламу сигарет с ма-а-аленькой надпись снизу от том что курение опасно. <img src="images/smilies/smile1.gif">

*napTu*

Жук, а насчет расставления точек SAR(0.5) - действительно она практически везде ставится по минимуму предпоследних двух баров. Исключая сверх большие разрывы, где всё таки ощущается параболичность. Я в последнее время занимаюсь именно тестированием без использования САР - только по минимумам и максимумам предпоследних баров. Пока ничего не достих сверх прибыльного. Только вот нашел ошибку MQ с ордерами.

*napTu3aHo*

Плохие новости.

По принципу формирования SAR(0.5) - по максимумам(мин.) предпоследних двух баров я создал систему, которая работает по часовым барам, но использует дневные максимумы и минимумы для входа.
Т.е. эмуляция дневок, но по часам.
Сделал я это для того чтобы изучить уровни стоплосс, достаточные чтобы не реагировать на откаты во время движения тренда.

Наилучший результат дают стоп уровни в 20 пунктов (от Bid). Это нечто среднее между большими потерями при большем стопе и достаточным уровнем для пропуска небольших откатов. Величина отката обычно до 40 п.

Подтвердились мои опасения насчет сильных откатов во время движения в дневном баре. Лучшее чего можно добится - это 400 пунктов за последние полгода тестирования. Очень много откатов, которые просто сносят стоп. При увеличении стопа становится неэффективным выход по плавающему стопу.

К примеру , с 10дек2001 по 22.01.2002, с эмуляцией SAR(0.5), профит по дневкам составляет около 230 п., а по часовкам с эмуляцией дневок - всего 88 п.

Вот такая фигня.

*Devil*

поработай еще, вот если бы установку по месячным, а отработку по минутным и профита лимон баксов в день <img src="images/smilies/smile1.gif">

*=DEN=*

Партизан, а если поменять в твоем коде значения, If( Var(1)>Open(0) до наоборот, чтоб сделки открывались не отскоке от САР, то входы тоже получаются по несуществующим котировкам. а какая прибыль.. Smile

хотя мне это не понятно. вроде, меняешь всего одно выражение - если САР ниже Опена, то покупаем в точке САР..(в оригинале - продавали), а работать все начинает ошибочно Sad

далее: система Михи дает плюс, но она не учитывает движения курса против нас. я зафиксировал уход порядка 400п.! потом возвращается, и у нас плюс. хорошая система, для любителей играть без стопов Smile

и кстати, все сделки только Бай. а где продажа??

в общем, как всегда все решится в финале - на реальном счете Smile

что из этого выйдет, буду сообщать.
Жук, с BUYSTOP там все нормально. а в Евроклубе можно ставить ордер в любом месте. хоть выше, хоть ниже бара.

*Жук_навозный*

Короче пробитие точки SAR в реале в 3 раза хуже тестов. Прибыль в месяц порядка 50 пунктов. А мы то размечтались... <img src="images/smilies/smile1.gif">

*Жук_навозный*

Хотя если переворачивать Стоп на величину Стопа, то как раз вписываемся в средний размер отката (40 пунктов) и закрываемся почти по нулям. Прибыль должна вырасти. Жалко в MQ нет переворота., - но зато в Евроклубе есть <img src="images/smilies/smile1.gif">

*Жук_навозный*

У меня кстати давно в голове крутится идиотская идея, суть в следующем:
т.к. рынок непредсказуемый хаос, делаем следующее:
Представим себе 2 трейдеров, каждый из которых открывает по 1 позиции из одной и той же точки, только Трейдер №1 считает что рынок пойдет вверх, и открывает позицию BUY с параметрами - (профит 60 пунктов, СтопЛосс 30 пунктов), а Трейдер № 2 считает что рынок пойдет вниз, и открывает позицию SELL (профит 60 пунктов, а СтопЛосс 30 пунктов). Так как оба трейдера знают толк в торговле <img src="images/smilies/smile1.gif"> каждый из них открывает свою позицию от текущего уровня поддержки/сопротивления (например High или Low предыдущего дня). После того как оба трейдера открыли свои позиции, курс идет либо вверх, либо вниз и закрывает одного трейдера с убытком 30 пунктов, а другого с прибылью 60 пунктов. Итого 60-30=30 пунктов чистая прибыль (-комиссия).
Какие будут соображения на этот счет ?

*=DEN=*

я думаю, что рынок перехитрит обоих. он и номера первого обставит, и ко второму заглянет на ланч..
в итоге, оба будут с лоссами Smile

а если серьезно, то это требует проведения не шуточных тестов.
скажем, если открываться от балды, то все равно, откат может замочить оба ордера. а вот если использовать некую стратегию (к прим. FX'а), то может что и получится..
ведь что с нами происходит в понедельник? мы либо выигрываем 100п. либо садим 50-60. если открыться сразу в обе стороны, то конечно, из-за потери 60ти пунктов, мы будем иметь всего 40п профита. с другой стороны, они у нас будут каждую неделю..

единственное, нужно точно выверить оптимальные установочные уровни. а то снесет 60п стопа, и так и не дойдя до лимита, развернется Sad

короче, стоит над этим подумать..

*=DEN=*

я уже как-то писал, что тестировал двойной вход с лимитом 40 и стопом в 20п. по евре.
так вот, результат оказался крайне негативным. курс пробивая один стоп, возвращался за вторым Smile

правда, открытия происходили от фонаря. вернее, ночью, когда курс успокаивался, выставлял два ордера в разные стороны.

*=DEN=*

кто то писал о статистике движений франка..
в продолжение сказанного Жуком, есть одна мысль..
если ставить два ордера на макс. и мин. значениях предыдущего дня, то получится следующее: курс достигает (к прим.) Хай предыдущего дня, срабатывают два ордера (Бай/Селл).
прим по франку за 3-4 января: максимум 3января был 16531. ставим два ордера на 1653, с лимитом 80 и стопом 40п. далее происходит следующее: курс, от цены закрытия (3января,1.65) идет вверх, у нас активизируются два ордера, после чего, курс падает до 16421 (4января). у нас срабатывает стоп в 40п. и лимит в 80.

следующий пример, основан на двух последних днях.
максимум 24 января был 16786. ставим два ордера на 16685. 25го, урс пробивает оба ордера и достигает максимума аж в 17084 . снова мы имеем 40п. лосса и 80п профита.

*игра на макс. уровнях взята для примера. ессно, каждый день придется выставлять 4 ордера. два на Хай, и два на Лоу, уровнях.

*Devil*

<img src="images/smilies/smile1.gif"> если уж хотите торговать на дневных h/l зачем иметь 2 позы открытыми и удваивать спред? при достижении хай ставим покупку на хай+40 и продажу хай-40 с лимитом 40

*Жук_навозный*

2Devil: Стоп Лосс будет в менее выгодном положении. При открытии 2 одновременных поз Стоп каждой позиции будет дальше чем уровень, что более грамотно.

*Devil*

sl не бывает в выгодном положении. в хедже кроме удваивания спреда и коммисии нет положительных сторон

*=DEN=*

Devil видимо не въехал.. по одной позе у нас идет и40п. а по другой уже +40. и до прибыльного закрытия остается совсем чуть-чуть.
а если ставить ордера на расстоянии в 40п дуг от друга, то получится полных бред.

или я не врубился.. первые 40п. движения, у нас ноль, за счет прибыли на одной и убытка по другой позе. затем, по одной срабатывает стоп, а другая идет к профиту. так нафига нам открывать две позы? на расстоянии в 40п ставим покупку или продажу со стопом в зоне хай-лоу. и всего-то Smile

я тут ночью посмотрел за январь, и вот какая фишка:
всего с начала января 13 входов по франку.
если ставить лимит в 80п, то много сделок, когда нас закрывают из-за переноса стопа (если имеем по одной позе +60п то ставим стоп в +40, для безубыточного закрытия дня). а вот если ограничится соотношением 40/60, то получается раза в два лучше. всего 100п.
как только по одной позе срабатывает лосс (если открывать сразу две), то во второй позиции, переносим стоп в зону ее открытия. таким образом мы ограничиваем наш дневной убыток всего 40ка пунктами.

надо месяца за 3 прогнать..
кстати, в MQ может кто нить написать грамотный код?