Мои мысли...

*FX*

Запала мне в голову одна идея, а именно:
взять и построить на графике корридор, ограничить его двумя линиями, ширина корридора 30 пунктов с центром равным значению котировки на 8 утра.
На пример котировка в 8 утра 1.4050, значит корридор строю с границами 1.4065 и 1.4035...
А теперь я задался целью посчитать, а сколько раз курс будет касаться верхней и нижней границы корридора двигаясь зигзагом, пока не улетит на 90 пунктов от верхней гриницы или на 90 пунктов от нижней... Так как курс не стоит на месте, значит это обязательно должно было произойти рано или поздно. За 2001 год получилась вот такая статистика по фунту.

*продолжение...*

1 касание - 57 раз
2 касания - 45 раз
3 касания - 34 раза
4 касания - 32 раза
5 касаний - 20 раз
6 касания - 16 раз
7 касания - 17 раз
8 касания - 13 раз
9 касания - 2 раза
10 касания - 4 раза
11 касания - 4 раза
12 касания - 0 раз
13 и больше касаний - 7 раз
Глядя на эти цифры в моей голове возникла мысль, а не построить ли мне торговую стратегию.
Если поставить на покупку на верхней линии с лимитом в 90 пунктов и стопом на нижней линии 30 пунктов соотношение прибыли к убытку будет равным 3:1. Т.е. лимит будет нам приносить 3 условные единицы прибыли, а убыток только одну. Получаются вот такие рассчеты:
Если войти в рынок на первом касании, то соотношение условных единиц прибыли к убыткам будет 171:174 - почти по нулям;
значит пропускаем первое касание, ждем второго...
135:149, тоже ничего хорошего - пропускаем, ждем третьего...
102:115, опять плохо, ждем четвертого...
96:83 - небольшая прибыль, но это мало, ждем пятого...
60:63 – хреново, ждем шестого…
48:47 – по нулям, ждем седьмого…
51:30 – вот он долгожданный результат! И все равно идем на восьмое касание…
39:17 – повторение хорошего результата!
Стратегия будет такая:
Пропускаем первые 5 касаний и входим в рынок на шестом касании 1 лотом. Если рынок развернулся и пошел на седьмое касание – входим двумя лотами, и если развернулся опять – то тремя лотами входим на восьмом касании. Игра, закончившаяся шестым касанием, приносит прибыль 900 рублей, седьмым 1500 рублей, восьмым 1800 рублей. Девятое касание нам принесет убыток в -1800 рублей.
За 2001 год:
по 900 рублей было выиграно 16 раз;
по 1500 рублей было выиграно 17 раз;
по 1900 рублей было выиграно 13 раз;
по -1900 рублей было проиграно 17 раз.
Общий итог:
Всего выиграно 63300 рублей;
Всего проиграно – 30600 рублей.
Итого чистая прибыль 32700 рублей…
У кого какие мысли?

*Жук_навозный*

Смотря что за касание принимать касание тени или тела свечи.
Я думаю надо раздвинуть пошире границы коридора, тогда ложных касаний будет меньше, и пустить Moving Average с периодом 2-3 и вместо подсчета касания границы свечей надо считать касания средней, тогда их 2 или 3 максимум будет, а значит вероятность выше.

*Жук_навозный*

А еще лучше пересечения разных средних считать там тоже 2-3 касания и тренд.

*Жук_навозный*

короче я тут по быстрому прикинул на графике - шире границы раздвигать не надо, а среднюю надо брать с периодом 21 тогда ее пересечение и есть сигнал. С первого раза попадает.

*Сорос*

Не хочу учиться, и работать тоже не хочу, слишком это сложно для моих куринных мозгов..., а если честно, то уж слишком надумано, а как известно - всё гениальное просто. Значит на форексе нет гениального.

*=DEN=*

Жук, а на каком периоде графика, строишь мувинг? и что это за мувинг (ема,wма..)?

*Жук_навозный*

Я построил по 30 пунктов в каждую сторону, Мувинг wea период 21, 15 минутные свечи. фунт.

*=DEN=*

у меня тут одна шальная мысль из головы не вылезает:
если следуя указаниям индикатора, мы больше проигрываем, то может просто делать все наоборот? взять индикатор, который дает феноменальный убыток, и играть "против него"..
дал индикатор сигнал на покупку - продаем. звенит на продажу - покупаем..
что из этого получится?

*Жук_навозный*

Где же взять такой индикатор который бы всегда неправильно показывал ! <img src="images/smilies/smile1.gif">

*artall*

To DEN: Есть такие стратегии - с игрой от обратного, что дал твой сигнал, с пропуском одного, двух и т.д..Ребята это уже проходили,хорошо описано в
книге Сафонова "Дополнительное измерение...".Может кто читал, пробовал на реале- поделитесь как идет.Я хочу попробовать.

*Сорос*

Рынок - это хаос. Нет индикатора, который всегда даёт ложные или, наоборот, правильные сигналы. А может найти неудачника, который всегда проигрывает и играть против него??

*Alex-dr.*

Такие мысли давно приходят многим на ум, вот на практике никак проверить не решаются <img src="images/smilies/smile1.gif">
Как-то на Форум-2 хотел один: даю говорит другу 5К. Он на виртуале месяц торгует и всё сливает за неделю-должен и реал слить 100%...уже и дату начала торгов назначил..., да пропал куда-то...то-ли денег пожалел, то-ли друга...<img src="images/smilies/smile1.gif">

*=DEN=*

кто нибудь работал с Parabolic SAR (тот что в MQ)? на первый взгляд, не плохо рисует линии поддержки/сопротивления. цена от них как бы отскакивает. в принципе, хорошо показывает на любом интервале, но особо понравился м5-15 и н1-4. первые два - для пипсовки. стоп в 10п. от точки индикатора. всего стоп получится 15-17п.

*napTu3aH*

2 DEN

По поводу игры от обратного я пробовал создавать стратегии. У меня сейчас даже считается два итоговых депозита прямой и обратный а также затраты на спрэд и комисию. Как оказалось - очень трудно найти стратегию, которая давала бы очень большой убыток. Всё стремится к нормальному распределению и проигрыш в основном за счет спреда и коммиссионных. Так что правильную ставку делают только диллинговые центры. Остальные - как повезет.

Насчет параболик SAR. Очень красивый индикатор - смотриш и видиш как он отмечает максимумы и минимумы, так и притягивает. Но в реальности всё намного хуже. Сигнал на изменение он дает слишком поздно и на кратковременные выбросы слишком болезненно реагирует.