Насчет теста на истории

*Илья Никитин*

Роман прав! Если на истории достоверно долго работает, то на реале будет, если система построена честно (не заглядывает в будущее и не перестраивает прошлое). Только покажите мне такую систему!
Пример про цену open - это не цена open следующего бара, а текущего (вернее только что окончательно сформированного). Конечно, так тестить неправильно, просто я хотел на этом примере показать _возможные_ ошибки при тестировании, которые могут легко ввести в заблуждение.

*Роман*

2 Илья Никитин. Да уж, насчет ошибок - это точно. Метасток кому хочешь мозги запудрит. Я же вот только недавно на всех форумах приставал к народу со своей супер системой. Уж насколько я все внимательно проверял - ну работает и причем везде, на любых периодах! Народ ничего путнего не сказал - тольо прикалывались. А оказалось, что все делается правильно, только Метасток делает одну хитрую фишку - если ставишь стоп равным одному пункту, то даже если позиция реально закрылась с убытком в 90 пунктов, эта зараза Метасток все равно с баланса спишет 1 пункт. (хотя при этом в отчете напишет верные цены открытия/закрытия позиции, по которым видно, что был большой убыток).

*Глав врач*

РЕЦЕПТ !

Стопы в Метастоке лучше не использовать, а писать стопы в виде отдельного индикатора, тогда все будет правильно.
Если система работает на истории по разным инструментам, причем на целом массиве изменяемых параметров, то она и на реале будет работать.
В системе вообще то важна идея которую система эксплуатирует, если идея вечная, то и система построенная на ней тоже.
Жваколюк гонит о средних, никогда такого не бывает чтобы средние пересекались постфактум ! Где была средняя в момент Клосе, - там она и останется навсегда !
Кстати пересечение средних - пример "вечной системы", но на форексе из за низкой волатильности она плохо работает.

*Владимир*

Хотел бы ещё заметитьчто со временем параметры индикаторов будут менятся, так как меняется время реакции самой системы.
индикатор работавшый в 90г не будет щас давать таких же результатов, особенно это заметно за последние 3-5лет, когда многие биржы перешли на электронные торги.
Я последнее время приглядываюсь к ЛР с периодо 20 когда она на свечах выходит за пределы тела свечи. А воодще перепробовал много индикаторов но не нашол ничего, чтоб давало хорошый сигнал на вход и в направление тренда.
Поделитесь опытом кто что использует и как входит.
недавно сообщалось, что итальянцы на суперЭВМ разработали какуюто супер систему.
И кстати помоему период индикатора должен зависить от периода цены. И если бы кто небудь предвидел хотябы 1 будущий пипс, ему сразу можно ставить мемориал.
Владимир

*Роман*

2 Владимир. А что такое ЛР? Я как-то торможу с русскими названиями. Linear Regression, что-ли?

2Глав врач. Извиняюсь за такой интимный вопрос Smile

А ты правда главврач? В смысле самый настоящий дохтур? ... и зачем я это спросил?...

*Роман*

Кстати, еще мысль по поводу тестов на истории. Тестил недавно простейшую стратегию на основе Stochastic. Интересное дело получается - при оптимизации максимальный результат что-то около $40 000, а наихудший около -$8 000. Смысл в том, что при данном наборе параметров "плохая область" гораздо меньше, чем хорошая. Сразу предвижу наезды по поводу того, что может быть один тест на $40000 и остальные 150 на -$8000. Тестов с положительным результатом гораздо больше, чем с отрицательным. Так что, по-моему вероятность того, что мы, используя эту систему в след. месяце с наилучшими параметрами текущего месяца уйдем в убыток, довольно низкая. И кстати, еще мысля в догонку - по результатам тестов нао посмотреть, не встречаются ли параметры, близкие к оптимальным в убыточных тестах? Например, если стохастик (3,5) дает макс. прибыль, а (3, 6) - приличный убыток, то есть подозрение на подгонку. А если параметры, близкие к оптимальным дают близкий же результат, то им можно верить.
А кстати, может так и надо делать - тестим систему на истории за последний месяц/два (естественно на 4-часовых или более мелких графиках, чтобы было достаточное число сделок) и применяем результат в следующем месяце. Все твердят, что рынок постоянно меняется - согласен, когда в дело вступили компутеры, все очень сильно изменилось - но это за несколько лет, а за месяц, думаю, ничего кардинально не изменится. Что скажете?

*Владимир*

2 Роман да. Я ипользую LinearRegression и BollingerBans и свечи.
К сожелению в DD больше ничего путного не увидел а держать ещё одну прогу постоянно не могу так как работаю на сервере а другого компа пока нет.
И вообще по моему DD обладает в этом смысле минимальными возможностями лучше было бы перейти на MetaTreding. Но он у меня вешает комп.
Владимир

Dehtiar Gennady

2 Владимир. Скоро ваши проблемы будут решены. У нас в ближайших планах подключение DD к метастоку и омеге в реалтайме. В ближайших, означает действительно в ближайших.

*Роман*

2Владимир. А как ты используешь LR? Я тоже на нее недавно наткнулся - интересная штучка, только как бы ее использовать?

*Глав врач*

А как же, я реальный врач ! А ты реальный программер ? Smile

*Илья Никитин*

Знаем мы этих рвачей! Smile

Тяжело в лечении - легко в раю!

*Глав врач*

Да, я именно такой врач ! Ха-ха-ха... Smile

*Роман*

2Глав врач. Да, я реальный программер... чиста конкретно Smile

Даже дипломчик на эту тему есть.

*Роман*

2Глав врач. Да, я реальный программер... чиста конкретно Smile

Даже дипломчик на эту тему есть. Глав врач, а ты не забыл случайно про свою формулу, которая круче гусеницы? Никак не могу ее дождаться...

*Роман*

Вот блин! Опять сначала нажал кнопочку, потом вспомнил, что забыл кое-что - жмакнул на Stop и вот - два сообщения... Sorry...

*Глав врач*

Не забыл, смотри почту.