Возвращаясь к МТС-ам от FX-a

*napTu3aH*

С месяца два назад я увидел здесь на форуме объяву типа: 40-50% в месяц это реально - подробности за деньги. Ну автора чуть раскололи и он признался что никаких тех. индикаторов он не использует, но правда если и получает лоссы, то к концу дня быстро всё навёрстывает.
Вот и стал я задумываться над тем как можно техническими способами получить прибыль от рынка без индикаторов. И начались поиски святого грааля - т.е. закономерности при которой можно стабильно получать прибыль.

*napTu3aH*

Всё что нужно сделать это взять набор параметров для входа и выхода и подобрать их так, чтобы иметь максимальную прибыль.
Сам я программист, поэтому сразу сел за создание своей системы с автоматическим подбором параметров.
Система приобрела следующий вид: вход осуществлялся ежедневно в определенный час дня с определенным уровнем срабатывания ордеров по buy и sell и с определенном stoploss и take profit. Знакомо по FX-у? Smile

Данные для тестирования вначале я брал из MetaQuotes. Как известно там часовки только на пол года. Результаты оказались ошеломляющими. Получалась громадная прыбыльность. Но данных было слишком мало и я стал заниматься конвертацией текстовых исторических данных и их обработкой. Использовались патиминутки. Подбор параметров стал занимать до нескольких дней. Благо на работе есть PIII-800 и всегда включен. При работе оптимизатора использование CPU было 100% и машина немного притормаживала. Нашлись параметры, которые давали неплохую прибыль и за весь год. Конечно же эта прибыль стала много меньшей по сравнению с той что давал месяц умноженную на 12.
Но тестирование этих же параметров за другие года в разных случаях давали от минусового до приличного результата.
На этом я прекратил использование подобного метода и взялся за индикаторы в которых в последсвии также ничего особо дельного не обнаружил. Порадовал только лишь стохастик. СОХАСТИК - СУПЕР ИНДИКАТОР!

*napTu3aH*

Так вот к чему всё это. Всеми нами уважаемый FX пошел дальше и придумал вход один раз в неделю. И это дало замечательный результат - МТС стала более долгосрочной в плане работопригодности. К примеру если вход осуществлять один раз на день, то получается около 250 входов в год, а если раз за неделю - то 52 входа, что эквивалентно периоду подгонки под исторические данные в 1,5 месяца. Таким образом получаем систему которая еще не очень скоро даст неудовлетворительный результат.
Как везде пишут - рынок не является чем то однотипным, а постоянно развивается и видоизменяется. А так как большим минусом подобных систем торговли является очень сильная зависимось от исходный параметров (stoploss и takeprofit), то подобную систему нельзя использовать без постоянной оптимизации к текущим условиям.

**

Любителям тестирования черных ящиков, причем совершенно бесплатно:
http://www.vstat.km.ru/
http://www.avtlg.ru/~kazna

*Жук_навозный*

Я бы сказал что в подобных системах самый важный параметр, не Стоплосс и профит, а точка входа в рынок.

*Сорос*

Всё равно после нового года ни фига не работает по евре.

*denisik*

Почитал я инфу на http://www.vstat.km.ru/
http://www.avtlg.ru/~kazna
Так и не врубился как пользоваться данными ТС особенно http://www.avtlg.ru/~kazna

Может кто подскажет.. Smile

)

Dehtiar Gennady

2denisik
Хватит заниматься рекламой.

**

По поводу "казны" можно обратиться к разработчику- Евгению- kazna@reg.avtlg.ru, ответит или нет не знаю. Во всяком случае процитирую последнего:"Версия показала 93%правильного Входа, Лимит и Стопа на USDCHF, USDJPY.По валютной паре EURUSD 86%, GBPUSD не тестировалась. Подобные результаты из-за не провильного распознания конца 5 волны.Тесты проводились на 1-5 минутных интервалах."
По поводу Easy Box trader, или как там его, так там на сайте вроде информации хватает, да и написать вроде есть кому...

*napTu3aH*

Еще немного мыслей по этому поводу.

Т.к. система, основанная на статистических данных, должна работать определенный период времени (т.е. по расчитанным данным до текущего момента и некоторое время в будущем полагаясь на статистику), то такую систему необходимо периодически обновлять (или сделать её самонастраивающейся) под новые варианты изменчивости рынка. Таким образом можно получить практически вечную самообучающуюся МТС.

Вот такая вот халява

**

По поводу "казны" можно обратиться к разработчику- Евгению- kazna@reg.avtlg.ru, ответит или нет не знаю. Во всяком случае процитирую последнего:"Версия показала 93%правильного Входа, Лимит и Стопа на USDCHF, USDJPY.По валютной паре EURUSD 86%, GBPUSD не тестировалась. Подобные результаты из-за не провильного распознания конца 5 волны.Тесты проводились на 1-5 минутных интервалах."
По поводу Easy Box trader, или как там его, так там на сайте вроде информации хватает, да и написать вроде есть кому...

*A.M.*

To Dehtiar Gennady по поводу рекламы:
Как-то не совсем последовательно. FX свои стратегии сначала рекламирует, затем продает. И всё при молчаливом согласии администрации. Ссылка внизу на пару сайтов с похожей тематикой вдруг вызывает "гневный" окрик. Так тут вроде бы форум и вроде бы о форексе. А на той паре ресурсов вроде не стир. порошок рекламируется. Мне, например, было интересно заглянуть, посмотреть, так сказать, как у людей голова работает.

Dehtiar Gennady

denisik сделал одинаковое сообщение в двух ветках форума (я только 2 заметил). А в данной ветки было сделано 2 раза. Расцениваю это как рекламу.

*Trader*

Кто знает куда FX подевался ???

*=DEN=*

товарищ парТиЗаН, а как по вашему, определить момент, когда система стала расстраиваться? когда за квартал она ни чего не принесет, или когда через год, от депо не останется и следа? система довольно капризна и в один квартал может принести 160пунктов, а в другой 400. за одно полугодие можно получить 400п., а в следующем 900п.
а как ее настраивать? там кроме входных линий и менять то нечего. время (8, 9, или 10.00) влияет не так уж и сильно, хотя 9.00 все же лучший выбор. лимит со стопом выбран почти верно..
а что б понять, что система расстроена, нужны те же два-три года, не удовлетворительной работы.