Участники рынка ждут публикации данных по занятости в США в 16:30 МСК – эта информация поможет спрогнозировать, когда ФРС начнет сворачивать программу монетарного стимулирования. Согласно консенсус-прогнозу, прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm Payrolls, NFP) составил в сентябре 182 тыс.
[b:7148f67e4f]
Пара EUR/USD [/b:7148f67e4f]опустилась к $1.3660. Сегодня не будет важных данных из Европы. Пара GBP/USD скользнула к $1.6115. В Великобритании в 12:30 МСК выйдут данные по чистым заимствованиям в госсекторе. Пара USD/JPY продолжает восстановление, укрепившись к 98.35. Пара USD/CHF поднялась немного вверх к 0.9035.
[b:7148f67e4f]Пара AUD/USD[/b:7148f67e4f] консолидируется в узком диапазоне $0.9645/60. Австралиец подешевел после того, как несколько раз неудачно протестировал сопротивление на $ 0.9680.
[b:7148f67e4f] Пара NZD/USD[/b:7148f67e4f] торгуется в диапазоне $0.8438/57 после того, как вчера сформировала медвежью свечу. Сегодня в Азии не выходит важных новостей. Рынки ждут американских данных, которые выйдут в 16:30 МСК.
[b:7148f67e4f]Пара USD/CAD[/b:7148f67e4f] застряла у 1.0300. Канада опубликует данные по розничным продажам в 16:30 МСК.
[b:0eb2dfedb7]GBP упал на протоколах Банка Англии[/b:0eb2dfedb7]
Протоколы октябрьского заседания Банка Англии показали, что члены Комитета по монетарной политике единодушно проголосовали за сохранение монетарной политики без изменений.
Моменты, на которые стоит обратить внимание:
•В 2013 г. уровень безработицы и ВВП могут быть лучше августовских прогнозов
•По прогнозам регулятора, во II половине 2013 г. ВВП вырос на 0.7% кв/кв
•Текущее укрепление фунта может быть следствием восстановления экономики и снижения системных рисков
•Регулятор не слишком обеспокоен возросшей стоимостью фунта
•При этом, несмотря на улучшение экономической ситуации в Британии, протоколы не содержат никаких намеков на ужесточение монетарной политики в будущем.
Пара GBP/USD продолжила снижение, просев к $1.6135.
[b:0eb2dfedb7]
График. H4 GBP/USD[/b:0eb2dfedb7]
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
[b:ef05f3958c]
Доллар США[/b:ef05f3958c] остается слабым по отношению к своим основным конкурентам на фоне ожиданий, что ФРС сохранит объем покупки облигаций на текущем уровне на своем заседании на следующей неделе.
[b:ef05f3958c]Пара EUR/USD[/b:ef05f3958c] достигла 2-летнего максимума в $1.3832. Ожидается, что сегодняшние данные покажут, как сильно расходится доверие в США и в крупнейшей экономике Европы – Германии. Индекс деловых настроений от немецкого института Ifo (12:00 МСК) мог вырасти до 108 пунктов, самого высокого уровня с апреля 2012 г., в то время как американский индекс потребительских настроений по данным Мичиганского университета (17:55 МСК), вероятно, упал до 75 пунктов, самой низкой отметки с января. Также обратите внимание на данные по заказам на товары длительного пользования, которые выйдут в Штатах в 16:30 МСК. Сегодня также второй день экономического саммита ЕС. Пара GBP/USD выросла до уровня в $1.6242. Великобритания опубликует предварительные данные по ВВП в 12:30 МСК (прогноз: 0.8%, предыдущее значение: 0.7%).
[b:ef05f3958c]Пара USD/JPY[/b:ef05f3958c] сдала позиции, провалившись ниже отметки 97.00. Сегодняшние данные показали, что базовый CPI в Японии в соответствии с прогнозом вырос на 0.7% г/г (чуть ниже 5-летнего максимума в +0.8%, которого инфляция достигла в прошлом месяце).
[b:ef05f3958c] Пара USD/CHF [/b:ef05f3958c]вернулась вниз к 0.8900.
[b:ef05f3958c]Пара AUD/USD[/b:ef05f3958c] торгуется у сессионных максимумов в районе $0.9620 после того, как ранее просела к $0.9585.
[b:ef05f3958c]Пара NZD/USD[/b:ef05f3958c] восстановила позиции после теста отметки $0.8300. Глава РБНЗ Уилер сегодня заявил, что правительство сильно обеспокоено завышенным курсом национальной валюты. С другой стороны, в банке видят необходимость поднять процентные ставки в 2014 году.
[b:ef05f3958c]Пара USD/CAD [/b:ef05f3958c]снизилась на несколько пунктов, но торгуется выше 1.0400.
[b:55c639aa36]Пара EUR/USD [/b:55c639aa36]торгуется в области $1.3800, ниже установленного недавно 2-летнего максимума в $1.3832. ФРС начинает завтра 2-дневное заседание, и экономисты ожидают, что центральный банк не будет сокращать объемы монетарного стимулирования. Сегодня США выпустит данные по промышленному производству в 17:15 МСК и договорам по продаже жилья цифры в 18:00 МСК.
[b:55c639aa36]
ПараGBP/USD[/b:55c639aa36] торгуется в области $1.6170/80 ниже недавних максимумов в $1.6250. Великобритания опубликует данные по балансу розничных продаж в 15:00 МСК.
[b:55c639aa36]Пара USD/JP[/b:55c639aa36]Y открыла неделю с гэпом наверх на 97.60 и продолжает консолидироваться в районе этой отметки. Сегодня вечером в Японии выйдут важные данные по розничным продажам и расходам домохозяйств и уровню безработицы.
[b:55c639aa36]
Пара USD/CHF [/b:55c639aa36]торгуется немного в плюсе, в области 0.8940, выше поддержки на уровне 0.8890.
Азиатские рынки торгуются в позитиве.
[b:55c639aa36] Пара AUD/USD[/b:55c639aa36] скорректировалась чуть ниже после укрепления к $0.9620. Глава РБА Гленн Стивенс сегодня ночью выступит с речью.
[b:55c639aa36]Пара NZD/USD[/b:55c639aa36] протестировала $0.8315 перед снижением к $0.8300. На рынке ходят слухи о том, что на заседании в среду РБНЗ может поднять вопрос повышения ставок в будущем.
[b:55c639aa36]
Пара USD/CAD [/b:55c639aa36]протестировала 1.0428, чуть снизившись с максимумов пятницы в 1.0460
[b:8fd9f99c7d] Курс EUR/USD [/b:8fd9f99c7d]снизился до $1.3770, но все равно остается недалеко от 2-летнего максимума. Сегодня начинается 2-дневное заседание ФРС. Ожидается, что Центробанк воздержится от сокращения монетарного стимулирования. В еврозоне в 11:00 МСК выйдут данные по потребительскому климату от Gfk. Вчерашние релизы показали, что число незавершенных продаж жилья резко упало в сентябре, тогда как темп роста промышленного производства чуть ускорился. Сегодня не пропустите публикацию инфо по розничным продажам в США в 16:30 МСК, а также данных по потребительскому доверию в 18:00 МСК.
[b:8fd9f99c7d]Пара GBP/USD[/b:8fd9f99c7d] протестировала $1.6063, прежде чем вернуться к уровням выше $1.6100, но по-прежнему торгуется в минусе. Великобритания опубликует данные по чистому кредитованию частого сектора в 13:30 МСК.
[b:8fd9f99c7d]Пара USD/JPY[/b:8fd9f99c7d] торгуется в диапазоне 97.70/45, тяготея к нижнему краю диапазона. Сегодня ночью в Японии вышли сильные данные. Розничные продажи выросли на 1.8% м/м (прогноз: 0.5%), а расходы домохозяйств - на 3.7% г/г (прогноз: 0.5%).
[b:8fd9f99c7d]Пара USD/CHF[/b:8fd9f99c7d] встретила сопротивление в районе 0.8970.
[b:8fd9f99c7d]
Пара AUD/USD[/b:8fd9f99c7d] продолжила снижение, упав на 70 пипсов к $0.9505 на азиатских торгах. Глава РБА Гленн Стивенс столкнул пару вниз своим заявлением о том, что высокий курс австралийца не имеет под собой фундаментального основания. Стивенс отметил, что, учитывая ухудшение условий торговли, в будущем AUD подешевеет.
[b:8fd9f99c7d]Пара NZD/USD [/b:8fd9f99c7d]последовала за австралийцем, просев к $0.8260.
[b:8fd9f99c7d]Пара USD/CAD[/b:8fd9f99c7d] торгуется ниже сопротивления в 1.0450. Глава Банка Канады выступит в 20:00 МСК.
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
[img:d4725ef876]http://savepic.su/3721717.jpg[/img:d4725ef876]
[b:d4725ef876]
Пара EUR/USD [/b:d4725ef876]снизилась до $1.3700. Доллар остается выше по отношению к евро в преддверии публикации в США данных, которые, по прогнозам, могут показать, что число людей, обратившихся за пособиями по безработице, уменьшилось (16:30 МСК). ФРС сохранила объем денежно-кредитного стимулирования без изменений. Вчера ЦБ в своем заявлении отметил «улучшение экономической активности и условий на рынке труда». Во время ближайшей торговой сессии обратите внимание на публикацию данных по розничным продажам в Германии и индексу настроя немецких потребителей от GfK в 11:00 МСК, французских потребительских расходов в 11:45 МСК, а также данных по инфляции и безработице в еврозоне в 14:00 МСК.
[b:d4725ef876]Пара GBP/USD [/b:d4725ef876]торгуется в минусе, чуть выше $1.6000 после того, как она протестировала $1.5988.
[b:d4725ef876]Пара USD/JPY[/b:d4725ef876] снизилась до 98.30 после того, как вчера она достигла 98.67. Иена выросла после того, как Банк Японии оставил монетарную политику без изменений. BOJ опубликует в 10:00 МСК полугодовой отчет по экономике и ценам, который будет включать в себя свежие долгосрочные перспективы роста. Глава ЦБ Харухико Курода проведет пресс-конференцию в 10:30 МСК.
[b:d4725ef876]Пара USD/CHF[/b:d4725ef876] торгуется чуть выше 0.9000 после того, как в среду она достигла 0.9024.
[b:d4725ef876]Пара AUD/USD[/b:d4725ef876] торгуется чуть ниже $0.9500 после того, как она нашла поддержку в области $0.9460/40. Австралиец подрос после неожиданно сильных данных по рынку жилья, которые показали, что рекордно низкие процентные ставки стимулирует экономический рост, уменьшая необходимость дальнейшего смягчения.
[b:d4725ef876] Пара NZD/USD[/b:d4725ef876] торгуется в минусе, в области $0.8250, после того, как вчера она просела до 6-недельного минимума в $0.8193. Новозеландский доллар снизился, но удержался над недавним минимумом, т.к. Резервный банк Новой Зеландии подтвердил, что, скорее всего, поднимет процентные ставки в следующем году.
[b:d4725ef876]Пара USD/CAD [/b:d4725ef876]торгуется на уровне 1.0485 после того, как почти достиг 1.0500. Канада выпустит данные по ВВП в 16:30 МСК.
Предположительно завершено построение восходящей волны [D], которая является частью горизонтального треугольника и представляет собой двойной зигзаг. В ближайшее время мы увидим снижение в волне [E].
Разметка самого последнего участка. Обычно волна 3 самая мощная и стремительная волна в импульсе. Сейчас, мы как раз и видим её формирование. В скором времени рынок может сформировать небольшую коррекцию, а затем снижение в волне 5 продолжится и минимум будет обновлён. В целом на рынке стабильный медвежий тренд.
[b:d724e3aae0]Commerzbank[/b:d724e3aae0]: Пара EUR/USD упала к $1.3440 (4-месячная поддержка и 38.3% восстановления Фибоначчи). Вероятно, эта область сдержит первую атаку медведей. Внутридневной рост будет ограничен областью $1.3555/1.3605 - продаем пару от этих уровней. Уход ниже $1.3440 открывает путь к сентябрьским минимумам на $1.3104.
[b:d724e3aae0]Crédit Agricole:[/b:d724e3aae0] Продаем EUR/USD с целью $1.3300. Низкая инфляция в еврозоне может заставить ЕЦБ смягчить монетарную политику на ближайших заседаниях. В четверг на пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги, вероятно, намекнет на возможное снижение ставок.
Danske Bank: Мы обеспокоены неспособностью пары восстановиться выше отметки $1.3500. У быков все еще есть шансы, но вершина на $1.3830, похоже, уже сформирована. Наш прогноз на конец года - $1.3300.
Пара EUR/USD стабилизировалась в области $1.3490/3500 после масштабного спада, который мы наблюдали на прошлой неделе (50% Фибо от снижения в 2011-2012 гг., дневное Облако Ишимоку). Теперь пара торгуется в основании восходящего канала и близко к 38.2% Фибо от восходящего тренда.
В четверг и пятницу ожидается много рисковых событий (заседание ЕЦБ, релиз ВВП США и NFP). Учитывая уровень неопределенности, мы не ожидаем, что евро сможет восстановить все недавние потери. Мы ожидаем, что ЕЦБ признает риск дефляции. Сопротивление находится на $1.3525, $1.3580 и $1.3630. Поддержка находится на $1.3450 и $1.3420. Потери этих уровней вызовут снижение к $1.3300 и $1.3370.
Как выразились в Credit Agricole, пара EUR/USD может снизиться сегодня, но будет уязвима для временного скачка вверх – до уровней в районе $1.3550. Это должна быть хорошая возможность продажи.
[b:8cc2fcf793] BoA: слабые USD и JPY[/b:8cc2fcf793]
В Bank of America Merrill Lynch ожидают, что USD возобновит нисходящий тренд, и индекс доллара (DXY) опустится к 78.72 с текущей отметки в 80.45). В банке придерживаются медвежьего взгляда на доллар США, за исключением его торговли против JPY.
Специалисты отмечают, что пара EUR/USD пользуется поддержкой в районе $1.3452/1.3412, в то время как GBP / USD возобновляет долгосрочный бычий тренд с целями в районе $1.6262/1.6315.
В BoA также ждут спада JPY против USD, EUR и GBP. По мнению аналитиков, пара EUR/JPY нацелится на 138.12/141.03 (чтобы отменить этот сценарий медведям потребуется прорыв ниже 131.12).
[b:24d7f20081] Citi: торгуем на NFP[/b:24d7f20081]
Экономисты в Citi прогнозируют, что в октябре NFP составит 130 тыс. (консенсус: 121K, сентябрь: 148K). В банке также ожидают роста безработицы до 7.5% (консенсус: 7.3%, сентябрь: 7.2%). "Хорошее значение будет позитивным для USD, но негативным для рисковых активов, так как вероятность скорого сворачивание QE возрастет," говорят аналитики.
В Citi рассматривают 5 основных сценариев для торговли на NFP:
1. Ниже 90 тыс. (вероятность 5%). Ослабит доллар, так как ожидания сворачивания QE окончательно перенесутся в 2014 г. EUR и GBP вырастут. USD/JPY упадет к отметке 97.
2. 90 - 110 тыс. (вероятность 10%). Позитивно для рынка акций. Покупаем AUD/USD.
3. 110 - 130 тыс. (вероятность 25%). Наиболее вероятный исход. Текущие тренды на рынке сохранятся. Продолжится покупка USD/JPY на низах, EUR/USD продолжит движение вниз.
4. 130 - 150 тыс. (вероятность 45%). Спрос на доллар будет расти. EUR/USD и GBP/USD сначала ослабнут, но потом могут немного подрасти.
5. Выше 150 тыс. (вероятность 10%). Рынок будет ждать начала сворачивания QE уже в декабре. Резко позитивно для доллара, негативно для рисковых активов и фондового рынка.
[b:84eecc91b8]Daily[/b:84eecc91b8]. Сейчас мы видим построение волны В of (IV). После завершения формирования волны В начнётся снижение в волне С of (IV).
[b:84eecc91b8]H4.[/b:84eecc91b8] В самое ближайшее время нас может ожидать небольшое восходящее движение в волне [C] of B of (IV), после чего начнётся снижение в С of (IV).
Пара USD/JPY продолжает подъем, завоевывая новые максимумы выше линии сопротивления долгосрочного треугольника. Во вторник американский доллар достиг нового 7-недельного максимума на уровне 99.75 иен.
Ордера на продажу сконцентрированы в области 99.80/100.10. Подъем выше отметки 100.10 откроет путь к следующему сопротивлению на 100.50. Ключевая поддержка расположена на 99.40, 99.10/98.90 и 98.50.
По мнению стратегов в JP Morgan, пятничный пробой ключевого сопротивления на 99.00 - хороший сигнал для быков по паре. Однако в банке отмечают, что для нового рывка наверх пара USD/JPY должна закрыться хотя бы выше уровня 99.76.
[b:732b807fe2] Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka[/b:732b807fe2]
Пара USD/CHF на прошлой неделе пробила вверх линию сопротивления, соединяющую максимумы июля и сентября, и восстановила 38.2% от снижения с лета. Пока доллар США был ограничен сверху 100-дневной скользящей средней в районе 0.9240 и снизился до 0.9170. Поддержка находится на 0.9130, 0.9100 и 0.9050. Сопротивление находится на уровнях 0.9210, 0.9250 и 0.9300.
В экономическом календаре сегодня мало событий, поэтому трейдеры будут готовиться к завтрашнему выступлению претендентки на пост главы ФРС Джанет Йеллен – это будет, пожалуй, главным событием недели.
Аналитики Commerzbank остаются быками по паре и ждут ее подъема к 0.9320/22 (200-дневная скользящая средняя и 50% Фибо от снижения с июля), а затем 0.9455 (сентябрь пик) и в конечном итоге к 0.9610 (55-месячная скользящая средняя).
[b:503cdfd632]
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka[/b:503cdfd632]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
