Buy-Limit ордер в стратегии

Ilja0301

Выставляю в стратегии buy-limit ордер на открытие длинной позиции.
При прогоне на истории ордер исполняется когда до установленного limit доходит цена ПРОДАЖИ а не ПОКУПКИ.
При переводе стратегии в автомат ордер исполняется как и положено, то есть когда limit-а достигает цена ПОКУПКИ.
Как подправить симулятор чтоб не врал?

Admin · Site Admin Зарегистрирован: 01.01.1970 Сообщения: 249

А точный вид скрипта можете привести или это "коммерческая тайна"? Если так, то может в асю или на почту, чтобы наши разработчики могли глянуть?

Ilja0301

До состояния "Коммерческой тайны" пока еще не дорос Wink

Скрипт прилагаю здесь.
Сигнал использовался в стратегии на паре EUR/USD,15min, Спред на покупку=0, Спред на продажу=4.
Несоответствие истории и авт.режима замечал при исполнении ордеров Buy-Limit и ExitSort-Limit. C Sell-Limit и ExitLong-Limit вроде всё в порядке.
Если научите как это сделать - могу дополнительно прислать скриншоты.
Спасибо за поддержку.

LanguageSupport

На истории система работает следующим образом
пусть в 7:45 выставлен ордер Buy ("BuyRet") Next Bar At EntryLevel Limit;
где EntryLevel равен 1.3029
что означает купить ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ на следующем баре (8:00) по цене 1.3029 или НИЖЕ
следующий бар в истории имеет HIGH = 1.3035 и LOW = 1.3027, как менялась цена в течении 15 минут на баре неизвестно, следовательно берется худший вариант 1.3029
следовательно на баре 8:00 будет совершена покупка по цене 1.3029 + спред на покупку(у Вас он = 0)

LanguageSupport

при работе в автоматическом или полуавтоматическом режиме в качестве текущей цены ВСЕГДА берется CLOSE (совпадающий с ASK) как это и видно на графике

LanguageSupport

те модель такая: нет отдельной цены на покупку и продажу, а есть текущая цена к которой прибавляется спред на покупку или отнимаеся спред на продажу

Ilja0301

Уважаемый LanguageSupport!

Благодарю за подробное разъяснение работы на истории.
Вы привели очень показательный пример, который я сейчас и продолжу рассматривать.

Беда в том, что значение LOW берется по BID (а не по ASK).
И если LOW (он же BID) = 1.3027, то в этот момент значение ASK (а следовательно и CLOSE) составит скорее всего 1.3027+0.0004=1.3031
(В данном случае 0.0004 - стандартное значение спреда на рассматриваемой паре).
Таким образом, в (полу)автомате при EntryLevel=1.3029 BuyLimit-ордер на данном баре 8:00 НЕ исполнится вовсе...

А на графике очень странно наблюдать - как отметки входов в длинную позицию, выполненные только что в (полу)автомате - при нажатии
клавиши F5 переезжают не только на другие уровни, но и вообще на другие бары...

Такая работа симулятора делает бессмысленными любые попытки отптимизации разрабатываемой стратегии, так как на деле результаты её работы будут совершенно другими.

LanguageSupport

Да, в Ваших рассуждениях есть резон. При разработке симулятора у нас было несколько вариантов его реализации на истории. Предполагалось, что пользователи оценят и внесут свои предложения, но многие годы никакого фидбека не было, видать никто так глубоко в систему лезть не хотел. В следующей версии программы мы поменяем учет спреда при торговле на истории, а именно: ордер Buy Next Bar At Price Limit будет исполнятся ТОЧНО по цене Price (а не Price + спред) если Price >= LOW + спред на покупку. Соответсвенно изменятся и условия входа для других ордеров. Правильно ли мы поняли суть Ваших замечаний или у Вас есть другие предложения?

Ilja0301

Я думаю, такая корректировка будет правильной.

Единственное, в чем я Вас не понял - это относительно изменения условий входа для других ордеров. Отмеченная мной неточность проявляется только в покупочных лимит-ордерах Buy и ExitShort, по крайней мере мне так показалось. В работе лимит-ордеров Sell и ExitLong на мой взгляд всё в порядке.

В любом случае, тестирование новой версии я обязательно проведу и о результатах отпишу здесь.
Еще раз благодарю Вас за оперативный отзыв на замечания пользователя.

LanguageSupport

Ну ведь HIGH считается по ASK (High = max(High,Ask)) а значит цена на продажу никогда не достигнет High, максимум High - спред(на продажу)

Ilja0301

OK, ждем новую версию.
P.S. А со стоп-ордерами у нас всё в порядке?

LanguageSupport

Все посмотрим-проверим

Ilja0301

Прошу прощения за мое долгое отсутствие, но теперь я снова в теме и, как обещал, отписываюсь о результатах.

Действительно, в новой версии с уровнями входа в позицию вроде бы всё нормализовалось.
Однако теперь вызывает некоторое недоумение влияние параметра "спред" на выполнение ордеров.

Прилагаю два скриншота, снятых при прогоне на истории одной и той же стратегии (скрипт см.выше), но с разными значениями спреда на покупку.

Вопросов собственно (пока) два:
1. Почему при изменении значения спреда на покупку с 0 на 4 выполнение ордера на покупку смещается всего лишь на 2 пункта вместо 4 (в данном случае с 1.2707 на 1.2709)?
2. Почему при этом "прыгает" в сторону исполнение ордера на продажу ExitLong...Limit , которое по идее должно бы остаться на своем месте?

Если по первому вопросу можно предположить относительно простую ошибку в программе (типа лишнего деления или умножения на 2 при расчете влияния спреда), то второй вопрос сбивает с толку напрочь... Ведь мы меняем покупочный спред, а не продажный, или я что-то недопонимаю?

LanguageSupport

По п.1 - таки да, спред делится на два, у нас были свои соображения для этого, но похоже перемудрили Smile

уберем

LanguageSupport

По п.2 - High бара рассчитывается по Ask, т.е. при проверке попадания цены продажи в бар(которая равна Bid и отличается от Ask на спред), от High отнимается спред на ПОКУПКУ. Для ордера Buy к Low прибавляется спред на ПРОДАЖУ. Получается универсальная формула. Ордер срабатывает если его цена P попадает в диапазон [Low + SellSpread, High - BuySpread]. А его конечная цена уже получается для покупки P' = P + BuySpread и для продажи P" = P - SellSpread. Таким образом P' лежит в [Low + SellSpread + BuySpread, High], а P" в [Low, High - BuySpread - SellSpread]. BuySpread и SellSpread обычно равны реальному полуспреду (отсюда и деление спреда на 2 - хотя пользователь указывает привычное для пары значение - 4 в нашем случае)