Кластер (англ. cluster скопление) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.
То есть, кластер – есть единое целое, образованное набором однородных и в то же время отличающихся по каким либо параметрам более мелких структур. На форексе кластер – это потенциальная разворотная точка. Мы поговорим сейчас не о пересечениях линий в графическом анализе, но о кластерах объёма ( volumeclusters). Итак:
Кластер объёма (volumecluster, VC ) - это таймфрейм ( расчётный период), который соответствует двум условиям:
1)Цены открытия и закрытия должны находиться в одной ценовой точке с лоу или хай расчётного периода. Другими словами за определённый период времени (пока неважно какой) цена сходила на n пипсов вверх ( или вниз ) и вернулась на исходные рубежи. Действие равно противодействию. Сила покупающих, равна силе продающих. Пат в поединке быков и медведей.
2)Тиковые объёмы ( volume) данного расчётного периода в n раз больше среднего арифметического нескольких расчётных периодов предшествующих ему. Другими словами активность торговли ( и присутствие трейдеров, определившихся для себя с направлением) – резко повысилась.
Что бы не лить воду – посмотрим сразу, как выглядят идеальные volumeclusters в представлении японских свечей :
[img:c6a783b17d]http://forex-vc.ru/images/buy.GIF[/img:c6a783b17d] [img:c6a783b17d]http://forex-vc.ru/images/sell.GIF[/img:c6a783b17d]
Даже используя метод, который будет объяснён далее - идеальные volumeclusters в реальной торговле будут встречаться скорее, как исключение. Поэтому нам необходимо ещё одно понятие - диапазон погрешности кластера ( P%VC).
Диапазон погрешности кластера ( P%VC) – процент от общего ценового диапазона расчётного периода, показывающий на сколько цена за расчётный период не "дотянула" до идеального volumecluster. В реальной торговле - P%VC должен составлять не более 25%.
Алгоритм расчёта диапазона погрешности.
Для buy volumecluster:
если open > close , то (high - close)/( high - low)*100%
если open <close> close , то ( open - low)/( high - low)*100%
если open < close , то ( close - low)/( high - low)*100%
Я формулы и сам не очень воспринимаю, поэтому для тех, кому трудно (или лениво) в них копаться нарисовал, как выглядит кластер с диапазоном погрешности на графике.
Как видите - опять ничего сложного. Простые и привычные разворотные односвечные фигуры. Если диапазон погрешности менее 25% (и объёмы соответствующие) - идентифицируем расчётный период, как кластер и готовимся торговать. Если больше - ругаем вялый рынок и идём резаться в конрастрайк.
[img:c6a783b17d]http://forex-vc.ru/images/22.GIF[/img:c6a783b17d][img:c6a783b17d]http://forex-vc.ru/images/21.GIF[/img:c6a783b17d]
Прелесть volumeclusters в том, что после их появления цена достаточно предсказуема и зачастую движется по одному из трёх нижеприведённых сценариев :
[img:4670d09e9e]http://forex-vc.ru/images/39.GIF[/img:4670d09e9e] [img:4670d09e9e]http://forex-vc.ru/images/34.GIF[/img:4670d09e9e]
Данное свойство цены мы будем активно использовать и выставлять от указанных уровней лимитные ордера.
"Однако..." - скажете Вы, - " а от какого уровня? Сценария то три..."
Обычно я выставляюсь от 61.8 (F2) и этот уровень позволяет сокращать убытки, однако сокращает и количество сделок. Дело тут в предшествующем кластеру угле наклона тренда. Чем круче угол - тем меньше будет откат. По мере разработки системы - я опишу свои мысли на тему уровней выставления отложенников.
Никто, я думаю, не будет спорить , что данные свечи являются сильнейшими разворотными моделями и большинство трейдеров учтёт подобный сигнал для открытия позиции. Но часто ли мы видим его в чистом виде на стандартных графиках метатрейдера? Нечасто... а он есть...
Для того, чтобы разобраться с кластерами объёма нам потребуется ещё одно (не одно) понятие - кварки времени.
Обратимся к авторитетному источнику – к БСЭ.
Кварки - гипотетические частицы, из которых, как предполагается, могут состоять все известные элементарные частицы, участвующие в сильных взаимодействиях (адроны).
Источник: http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/.../66400.htm?text
То есть кварки – это мельчайшие частички-кирпичики из которых состоит материя. Считается, что кварки – неделимы.
В разбираемой системе VOLUMECLUSTER кварки времени ( timequarks, TQ ) - это свечи основного рабочего таймфрейма, ниже которого теханализ не проводится.
В предыдущем посте я упоминал о расчётных периодах.
Так вот расчётный период - это определённое (заданное трейдером) количество TQ ( TQ*N), на котором по фиксации (close) каждого кварка времени, методом наложения, проводится анализ периода на диапазон погрешности(P%VC) и рост объёма (volume).
Например задали расчётный период : TQ = M15, N = 4 , получили TQ*4 = H1. Но анализируем не по фиксации часовика, а по close каждого таймкварка ( пока без объёмов, о них немного позже )
[img:4670d09e9e]http://forex-vc.ru/images/42.GIF[/img:4670d09e9e] [img:4670d09e9e]http://forex-vc.ru/images/43.GIF[/img:4670d09e9e] [img:4670d09e9e]http://forex-vc.ru/images/44.GIF[/img:4670d09e9e]
Мониторим последние четыре пятнадцатиминутки (TQ*4) и накладываем их друг на друга. На первом рисунке ничего похожего на кластер не наблюдается.
По закрытию каждого следующего таймкварка опять делаем наложение. На втором рисунке пусто. Ждём...
Очередное наложение вдруг даёт фигуру buy-volumecluster. Первое условие (диапазон погрешности <25%) - выполнено. Самое время оценить объёмы.
Итак, фигуру кластера получили. Оцениваем объём. Я привык производить такую оценку визуально и оценивать фразой "значительно вырос за последний расчётный период". Однако что бы внести чуть больше конкретики - приведу следующую формулу, которой должен соответствовать объём расчётного периода для его идентификации, как Volumecluster :
объём Volumecluster (VolVC) должет быть в Y раз больше среднего арифметического двух предыдущих расчётных периодов. Или
VolVC> Y*(TQ*N-1+TQ*N-2)/2
[img:53c505710f]http://forex-vc.ru/images/vol3.gif[/img:53c505710f]
Рассмотрим как это выглядит на картинке с тем же примером :
Коэффициент Y по умолчанию я использую равным 1.5. При повышении волатильности - 1.7, если волатильность низкая можно использовать 1.3. Всё зависит от состояния рынка и опыта трейдера. Но при использовании Y=1.5 - ошибки будут сокращены до минимума. Следовательно VolVC (совокупный объём кластера) должен быть в полтора или более раза больше среднего арифметического от двух предыдущих TQ*N.
Подставив приведённые на картинке значения объёмов в формулу - получаем:
1.5 * ( 260 + 346 ) / 2 = 454.5 < 548, то есть последний расчётный период идентифицируется, как Volumecluster (кластер объёма) и подходит для открытия позиции.
Нехитрые условия для торговли?... Я тоже так думаю. Тем не менее - это всё, что нам нужно. Двигаемся далее!
Самое время использовать "золотую пропорцию" Фибоначчи. Для выставления лимитников используются фибоуровни: F1 = 38.2%, F50 = 50%, F2 = 61.8% ( последний в большинстве случаев). Чтобы понять технику выставления и принцип модификации ордеров - рассмотрим развитие ситуации на картинке.
[img:53c505710f]http://forex-vc.ru/images/55.GIF[/img:53c505710f] [img:53c505710f]http://forex-vc.ru/images/58.GIF[/img:53c505710f]
Натягиваем сетку фибо от минимума ( low ) buy-volumecluster до максимума последнего timequark . На уровень F2 устанавливаем buy limit ( с поправкой на спред ). Стоп лосс под минимумом.
По мере движения цены вверх - корректируем уровни Фибоначчи и сдвигаем отложенник. Stop loss оставляем на месте.
[img:53c505710f]http://forex-vc.ru/images/59.GIF[/img:53c505710f]
Продолжаем корректировать фибоуровни и лимит-ордер. Есть сработка! При +20 - выставляем безубыток.
Итак, при движении цены вверх ( для buy-volumecluster ) постоянно растягиваем сетку фибо и подтягиваем buy limit так, чтобы он всё время оставался на линии F2 ( если цена идёт против направления ордера - никаких действий не предпринимаем).
Все аналитические и торговые действия для продаж валютной пары - зеркально противоположны. Методом наложения таймкварков ищем фигуру sell-volumecluster и оцениваем объёмы. По идентификации кластера объёма - натягиваем fibo и выставляем sell-limit. Но при этом растягиваем сетку - при движении цены вниз.
"Хорошо", - скажете Вы. " С этими четырьмя свечками понятно. А можно ли задавать другое количество таймкварков для расчётного периода? "
" Можно и нужно ", - отвечу, - " в реале я так и делаю." Можно задать расчётный период в шесть timequarks , а можно в восемь .
[img:29604cbb94]http://forex-vc.ru/images/61.GIF[/img:29604cbb94] [img:29604cbb94]http://forex-vc.ru/images/62.GIF[/img:29604cbb94]
Ну а если после появления кластера объёма цена не вернётся к F2 и отложенник не сработает. Ну не сработает и ладно. Обидно немного, конечно. Но, все движения не соберёшь и всех денег не заработаешь. А если сработает - то в условиях нормального рынка мы будем иметь положительное математическое ожидание. Проверено.
Мы стали рассматривать в качестве кварков времени - M15. Но в качестве timequarks можно использовать любой таймфрейм и задавать любое количество кварков для расчётного периода. Можно открыть TQ=H1 или TQ=H5 или вообще TQ=D2 ( например ). Правда в последнем случае ожидать формирования кластера объёма придётся несколько долго, но теоретически такое возможно. Все остальные действия остаются такими же. Единственное ограничение - не рассматривать расчётные периоды общей длительностью менее часа. Черезчур шумно.
Таковы основные постулаты системы Volumecluster. Более подробно данную стратегию можно посмотреть на forex-vc.ru - сайте о кластерах объёма.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
