Задача в трейде такова: необходимо разработать алгоритм предсказания нестационарного коррелированного случайного процессса цен. Под предсказанием понимают: через такое то время цена с опредeленной вероятностью (доверительная вероятность) будет лежать в некотором интервале (доверительный интервaл)
Причем нас интересует не столько качество предсказания, а прибыль, получаемая в реальном процессе торговли, с учетом спреда,комиссии, проскалзывания и времени совершения сделки. Ведь если бы мы могли совершать сделки через маленькие интервалы без потерь, мы могли бы обеспечить стабильную прибыль - предсказание на малых интервалах надежнее!
Т.е. речь идет о разработке комплексной механической торговой системы, МТС. Сигнал МТС должен иметь вид: если Вы сейчас купите (продадите), то Ваша прибыль с такой-то вероятностью (доверительная вероятность) будет лежать в таком-то интервале (доверительный интервaл). В таком же виде должна выдаваться информация о вероятностях убыточных серий и размере убытка (риска) и рекомендации по управлению капиталом.
Нестационарность вероятностных характеристик процесса требует для эффективного предсказания использовать самообучаюшиеся (адаптивные) алгоритмы или "искусственный интелект". Наиболее модные из них - "нейронные сети". В сушности в этом случае нейронные сети не делают ничего принципиально нового. Качество предсказания у них не лучше, чем у известных алгоритмов, например, адаптивной цифровой фильтрации. И проблема та же: трудность обучения для нестационарного процесса. Реально мы можем вести обучение только на интервале квазистацинарности, когда вероятностные характеристики процесса не сильно меняются. Все эти методы относятся к моделированию методом "черного яшика". Мы не имеем никакой априорной информации о процессе, а только входные величины, преидушие значения цены.
Системное моделирование подразумевает наличие информации о структуре процесса, некоторую его модель, нам надо только подобрать оптимальные параметры этой модели, что и делается в процессе обучения.. При системном моделирование качество предсказания резко повышается. Изменение цен на рынке не чисто случайный процесс, он "завязан " на психологию трейдеров, т.е. имеет некоторую системную составляюшую.И классическое использование этой психологии для предсказания цены это волновая теория Эллиота. Этот метод, как и другие графические методы анализа требует распознавания образов. Влияют также экономические события, процесс имеет опредленный "импульсный отклик" на них. (Вообше нельзя разрывать фудаметальный и технический анализ.это просто два подхода в моделирование: управление по возмушению и управление по отклонению). Вот тут нейронные сети могут пригодится. То что нейронные сети не вполне годятся для рапознования вoлн Эллиота также вполне допускаю, какой метод выбрать ето уже вопрос техники.Тот что используется для распознования рукописного текста может подойти.
Предлагаю провести анализ эффективности cовместного использования
теории волн Эллиота и системы распознавания образов на основе нейронных сетей.
Я ишу партнеров, готoвых участвовать в этом проекте. Проект может быть организован как “open source”,
"открытый исходный код".В более обшем виде:
Предлагается создать open source проект для разработки МТС основанной на принципах
1 Полное моделирование процесса торговли (с учетом кредитного плеча, спреда,комиссии, проскальзывания и времени совершения сделки)
2 Использование обшепринятой методологии математического моделирования стохастических систем.
3 Использование методов адаптивной цифровой обработки случайных процессов.
4 Использование методов исскуственного интеллекта и распознавания образов для выявления типовых ситуаций на рынке
Требуются специалисты:
1 Практикуюшие трейдеры
2 Математики
3 Программисты
Да, масштабно! Я тоже собираюсь написать программу для анализа своей стратегии. Но очень много надо знать, к той-же математике, да и в программировании надо соображать. А вот нейронными сетями я как-то интересовался, но вот чтобы на практике их использовать, даже не знал, что такое возможно!? Кстати, а есть какая-либо площадка для размещения разработки, виртуальных встреч, обсуждений. С этим я бы мог помочь, сайт, хостинг, полный пакет услуг PHP, MySQL, почта и всё такое. Только доменное имя третьего уровня, зато никаких банеров и кекламы, как на бесплатных хостингах.
Да и трейдер со стажем, в общем чем-то могу пригодиться, так как сам хотел этим делом заняться. _________________ Кому Бог ума не дал - Кузнец не прикуёт!
[url=http://tradesignal.su/] Торговые сигналы [/url]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
