Стартовый час

mandor

Что такое эмулятор торгов? Это просто. Записываются все тики за определённый период, например за год. Это во-первых. Во-втроых, исследуется реакция кокретного дилера на открытие и закрытие ордеров во всех рыночных ситациях. На основании этого пишется алгоритм реакции дилера. После чего на си, бейсике, яве, дельфи или другой хреновине пишется эмулятор, который может работат в игровом режиме (ввод вручную) или в режиме авто (использование советника). После чего делается вывод результатов, графиков и анализ полученных данных. Всего и делов то.

Михаил Л

[quote:bb72ce7f22="mandor"]Что такое эмулятор торгов? Это просто. Записываются все тики за определённый период, например за год. Это во-первых. Во-втроых, исследуется реакция кокретного дилера на открытие и закрытие ордеров во всех рыночных ситациях. На основании этого пишется алгоритм реакции дилера. После чего на си, бейсике, яве, дельфи или другой хреновине пишется эмулятор, который может работат в игровом режиме (ввод вручную) или в режиме авто (использование советника). После чего делается вывод результатов, графиков и анализ полученных данных. Всего и делов то.[/quote:bb72ce7f22]Вы тестили эту систему? И если можно, то выложите пожалуйста хотябы примерный результат теста. Кстати, что вы думаете об этой стратегии:
Используется 3 или 5 минутный чарт. На чарте рисуются бары и Болингер лайн (исключительно индикативно). Бары растут, упираются во что-то, ползут вниз, упираются и опять растут... Если такие упоры вверху и внизу имели место как минимум дважды, а Болингер ссузился и его границы стали почти параллельными, вероятнее всего мы имеем дело с консолидацией. По мере её развития, размахи отдельных баров будут также уменьшаться, что является дополнительным подтверждением, что формируется консолидация. Далее задача в том, как правильно определить границы этой зоны. В этом случае лучше не жадничать и оценить её уровни с небольшим "недовесом", например тиков этак в 5-10. После определения предполагаемой зоны консолидации, мы можем с достаточно высокой вероятностью ожидать её прорыва. Чтобы быть во время на "месте" выставляем два стоп лимит ордера - один на бай, другой на селл. Выставляем их с фильтром - т.е. берем верхнюю линию зоны консолидации и добавляем к ней 5-7-10 (сколько посчитаете необходимым) центов. Та же процедура от нижней линии зоны консолидации. Если прорыв реален и реализовался, то на импульсе сработает один из ваших стоп лимит ордеров. Если сработал, ставите стоп лосс на уровень середины зоны консолидации минус 1-3 тика. Ставите также тейк профит стоп на уровне линия зоны где произошел прорыв плюс удвоенное расстояние между линиями зоны консолидации минус 3-5 тиков.
И если она имеет право на существование, можно ли ее адаптировать под форекс.

mandor

Ответ на 1 вопрос:
Я не тестил эту систему на тестере, а эмулятора дилера у меня сейчас нет. Система запущена на тестирование в режиме реального времени и через месяц - другой будут видны результаты. Судя по предварительному анализу, выгодно использовать 2 стартовых часа подряд: предшевствующий началу американской сессии и первый час американской сессии.

Ответ на 2 вопрос:
Предложенная Михаилом система - классический вариант использования ТА, который в своё время был более выгодным инструментом, по сравнению с ФА, но ныне исчерпал себя полностью. Это означает, что в лушем случае можно ожидать эффективность = 0. Т.е. 50% прибыли на 50% убытка.

P.S. Потихоньку зарождается новый тип анализа - Психологический Анализ (ПА) рынка. В ФА и ТА рынок рассматривается как объект, которому присущи внутренние закономерности и типовая реакция на внешние воздействия. Когда-то эта модель приносила дивиденты. Новый тип, ПА, рассматривает рынок как субъект, вобравший в себя коллективное сознание участников (автоматов), организаторов (номенклатуры) и гуру (сказочных персонажей). В этом типе анализа исследуются черты характера рынка и психологическая реакция на раздражители. Впрочем, говорить об этом пока рано.

Dehtiar Gennady

Я бы добавил, что за последние 10 лет этих новых типов анализа появилось штук 20. От соросовской рефлексивности до сложных теорий передачи рыночной информации. Однако как правило эти теории за рамки университетских кафедр не выходят и практической реализации не имеют.
ТА же приобрел популярность, не потому что он самый хороший - а потому что он самый доступный. Лозунг "бери свой любимый осциллятор и торгуй" Smile

.
Это как с едой. Почему в России так популярна картошка - потому, что она самая дешевая.

Kostyan

[quote:55d329ff1d="mandor"]Ответ на 1 вопрос:
Я не тестил эту систему на тестере, а эмулятора дилера у меня сейчас нет..[/quote:55d329ff1d]
привет
ты бы мандор нашел время да заскочил бы ко мне в контору , заодно прямо на нащих станках и потестим , в одном городе живем, вроде даже преписывались.
мой ась 191345165
Smile

Dehtiar Gennady

Давайте уж, выкладывайте "бабочку" здесь, думаю всем интересно будет обсудить и не только пермякам.

Kostyan

Это не бабочка точно.
хотя внешне и похоже чем то

Миха

ИМНО Геннадий имел ввиду бабочку Лоренца, а не индикатор Wink

Kostyan

Я понял что имели ввиду . Smile

Dehtiar Gennady

Вот, 83 страница
http://www.fxeuroclub.ru/ta/down/pesavento.zip

Dehtiar Gennady

Еще вот как мне показалось похожий метод
http://www.wolfewave.com/an_illustration_along_with_the_rules.htm

Dehtiar Gennady

Вот
http://www.optionetics.com/articles/search/article_full.asp?idNo=5709

Миха

Значит я ошибся, жаль Wink

Kostyan

Сколько сразу вариантов вывалили Smile

глаза разбегаются

mandor

[quote:6b3fcb31f4="Kostyan"]ты бы мандор нашел время да заскочил бы ко мне в контору , заодно прямо на нащих станках и потестим , в одном городе живем, вроде даже преписывались.
мой ась 191345165
Smile

[/quote:6b3fcb31f4]
То, что в одном городе живём, ещё не означает, что близко. Мне может Кипр или Тьмутаракань ближе. Это раз.
Тестить на станках бесполезно и вредно для инвестиций. Это два.
В-третьих, насчёт переписки не помню, хотя всё может быть.
И, наконец, в-четвёртых, реальный тест можно лицезреть в виде мониторнинга счета. Параметры такие:
терминал: MT4
счет: 38067
пароль инвестора: a1234567
сервер: 66.36.229.47:443

P.S. С 05 января использовался 1 стартовый час: 15. Примерно с 10 января задействованы 2 стартовых часа: 14 и 15 (15:00 МСК и 16:00 МСК).

Kostyan

пиши на аську знатный Пермяк