Волкодавам Forex-a... :)

golemon

Поясните неучу, что такое "Портфель", и как с ним работать, если можно, с примерами. Smile

Миха

buy USD/CHF
sell USD/JPY
buy GBP/JPY
sell GBP/CHF

Dehtiar Gennady

Портфель, это когда вы купили (или продали) много разных активов (валютных пар или акций или других активов).
Портфели можно подбирать так, чтобы они имели диверсифицированный риск и доходность.

BomberMan

Не только, диверсифицированный портфель можно сделать и на одном активе, если пользовать для его торговли несколько стратегий, построенных на разных методиках. Например трендовая+контртрендовая+паттерновая и торговать эти стратегии на разных счетах.

golemon

Dehtiar Gennady, BomberMan
Вы можете пояснить на примерах?
Я не пойму, например на валютных парах - смысл в чем?
Свопы да комиссию получать(платить)?

Dehtiar Gennady

BomberMan, можно и на одном счете Smile

Golemon, сейчас объясню.

Вариант 1.
Допустим ваш начальный капитал составляет 20 (не спрашивайте чего, просто 20)
Допустим у Вас есть в целом выигрышная трендовая стратегия по канадцу.
Т.е. она зарабатывает на трендах и теряет на флэтах. Она имеет следующую эквити.

Dehtiar Gennady

Что вы получите при торговле этой стратегией?
- Маржинкол на 3-й сделке (хотя стратегия в целом прибыльная)
- Даже если после этого добавите денег и будете работать дальше, кто знает, выдержит ли ваша психология после 8 сделки и не бросите ли Вы торговать?

Dehtiar Gennady

Вариант 2.
У вас те же 20 единиц капитала.
Допустим у Вас есть в целом выигрышная КОНТРтрендовая стратегия по фунту.
Т.е. она зарабатывает флэтах и теряет на трендах. Она имеет следующую эквити.

Dehtiar Gennady

Что вы получите при торговле этой стратегией?
- Маржинкол на 2-й сделке (хотя стратегия в целом прибыльная)
- Даже если после этого добавите денег и будете работать дальше, кто знает, выдержит ли ваша психология после 7 или 10 сделки и не бросите ли Вы торговать?

Dehtiar Gennady

Теперь мы берем обе эти стратегии и начинаем торговать их одновременно с тем же объемом капитала, т.е. по 10 на каждую (а всего 20).

Dehtiar Gennady

А вот и результирующая.

Dehtiar Gennady

[b:34b5181994]Вывод: [/b:34b5181994]если так подобрать стратегии и валютные пары, чтобы полученные эквити были максимально независимы, а желательно, чтобы пики на одной примерно совпадали с просадками на другой, то можно сгладить совокупную эквити и избежать глубоких просадок, грозящих либо маржинколом, либо сильным психологическим давлением.
[b:34b5181994]Искать нужно:[/b:34b5181994]
- Либо две прибыльные стратегии, максимально некоррелирующие между собой,
- Либо одну прибыльную стратегию, например трендовую использовать на двух валютных парах, в которых трендовость на отдельных участках имела бы максимальную отрицательную корреляцию.

golemon

Благодарю!

golemon

Если максимально упростить, и свести к одной валютной паре выражение "- Либо одну прибыльную стратегию, например трендовую использовать на двух валютных парах, в которых трендовость на отдельных участках имела бы максимальную отрицательную корреляцию.",
то выходит, что достаточно открыться по паре на продажу и покупку?
Что-то мне это напоминает... Sad

Уж не спасение ли убыточных позиций? (Хеджирование позиций)

Dehtiar Gennady

[quote:a4bfb2051e="golemon"]Если максимально упростить, и свести к одной валютной паре выражение "- Либо одну прибыльную стратегию, например трендовую использовать на двух валютных парах, в которых трендовость на отдельных участках имела бы максимальную отрицательную корреляцию.",
то выходит, что достаточно открыться по паре на продажу и покупку?
Что-то мне это напоминает... Sad

Уж не спасение ли убыточных позиций? (Хеджирование позиций)[/quote:a4bfb2051e]

Ну и что? А если максимально упростить, и свести к нулю валютных пар выражение " ", то получится Депозит в банке. Laughing