В последнее время много слышу разговоров о том, сколько % годовых принесла та или иная система. Лично мне кажется, что нельзя судить о доходности системы лишь по тому факту, сколько % годовых она принесла. Один будет играть с депо в 100.000$, для такого депо за год 20К - 20% годовых, а для депо в 200.000, это лишь 10%. Третий играет на депо в 10000 и, если он скажет, что заработал 100%, то, при переводе в пипсы, заработок получается не такой уж и большой. По моему мнению, прибыльность системы лучше выражать в пунктах или, ещё лучше, в $ эквиваленте, т.к. такое выражение учитывает и управление капиталом, что вдвойне хорошо. ИМХО.
Не правильно говорите. то что называется системой и торгует со 100, 200, и 10, депо одинаково, в сущьности не может быть системой (вернее полностью механической системой) . Т.к. в ситеме кроме входов-выходов должен быть и ММ, в том числе и определение, какой частью капитала можно рисковать в одной сделке. Так что у систем с разлиными депо Return on account должен быть (почти одинаковое) одинаковым. Почти означает, что при определения кол-ва лотов может оставаться остаток от деления, например, а вот количество торгуемых может быть и разное.
Так что прибыльность является очень серьезой характеристикой. Просто сравнивать такую систему можно только с аналогичной по уровню риска.
Вопрос в том, как вычислять риск.
Понятно, что очень много коэфф. есть. Но вот какой из нихз принять в качестве отправной точки?
_________________ [url=http://www.fxeuroclub.ru/ta/EUR-USD-H.php]Ежедневный прогноз Forex по 4-м валютным парам. [/url]
ну, естественно это так! кто же спорит с этим фактом...
указания создателями процентов годовых, напоминают подготовленную рекламу. каждый "поджимает" параметры до максимума и говорит, сколько процентов принесла система.
но в том то вся и фишка, что корректнее все же судить в процентах-годовых. почему? я когда то тестировал систему, которая в год давала 1500п профита. при этом, за год набегал всего один-два лосса. но из соображений безопасности, торговать ей более чем на один лот при депо в 30К, было самоубийством. тогда как можно взять к примеру другую систему, приносящую "всего" 800п, но позволяющую распорядиться этим количеством более эффективно.
так какая же из них лучше? та, которая приносит 1500 на лот (50% г-х), или же 800 на лот, но 500% г-х?
парадокс.....
? начальный риск у этих систем одинаков. только добавление второго лота (для первого варианта), приведет к росту этого самого риска, вдвое. тогда как второй вариант, менее чувствителен к увеличению лотов. просто степень риска увеличивается при этом не столь резко.
что бы не возникало вопросов, поясню, что для меня значит слово "риск".
для меня, это потеря части депозита в процентном отношении после максимального кол-ва лоссов подряд.
если не очень доходчиво, приведу еще один пример.
предположим, после тестирования за три года, мы имели максимум два лосса подряд. исходя из того, что один лосс отбирает 250п, мы получаем 500п максимального проигрыша.
допуская в реальности некоторые неурядицы, увеличиваем возможность просады вдвое, до 1000п. значит, мы последовательно можем проиграть 10000уе. теперь увеличиваем эту сумму еще раз вдвое (ведь вполне реально получить четыре лосса, затем профит и снова несколько лоссов) и получаем начальный депозит 20000уе. с депозитом данной величины, мы имеем максимальный риск равный 50%.
учитывая обший профит в 1500п, мы получаем доходность на уровне 50% годовых, с риском 50%.
теперь, рассмотрим второй вариант:
за то же время, другая система дала максимум 4 проигрыша подряд. один проигрыш, равен 30п. значит максимум мы имеем потерю в 120п.
предположим, мы что то не досмотрели и в реале наш дродаун составит 8 лоссов подряд = 240п, что эквивалентно 2400уе. умножим данную сумму вдвое, это и будет нашим начальным депозитом. (4800уе)
так-как суммарный (чистый) профит равен 800п, мы через год имеем 166.66% годовых при риске в 50%. при этом, данная система, позволит нам в процессе торговли применять метод ММ, что существенно поднимет наш итоговый выигрыш. тогда как первый вариант, не позволит сделать этого раньше чем через ДВА года!
так что, реальная разница между двумя системами составит гораздо больше 116%.
не знаю плакать или смеяться <img src="images/smilies/smile7.gif">
>если не очень доходчиво, приведу еще один пример.
предположим, после тестирования за три года, мы имели максимум два лосса подряд. исходя из того, что один лосс отбирает 250п, мы получаем 500п
где ты взял лос в 250п? такой размерчик пригоден для месячных инвестиций, хотя тоже вариант
>максимального проигрыша.
допуская в реальности некоторые неурядицы, увеличиваем возможность просады вдвое, до 1000п. значит, мы последовательно можем проиграть 10000уе. теперь увеличиваем эту сумму еще раз вдвое (ведь вполне реально
^^^^^ начинается самое интересное <img src="images/smilies/smile7.gif"> с каким плечом ты предлагаешь работать? 100?
>получить четыре лосса, затем профит и снова несколько лоссов) и получаем начальный депозит 20000уе. с депозитом данной величины, мы имеем максимальный риск равный 50%.
великолепно, по твоей 'схеме' мы имеем проседание в 50%? представь, тебе доверили депо в 100к, ты готов получить дродаун в 50К?!! а если депо в 10мио? покупай маузер с одним патроном.... отошел от темы <img src="images/smilies/smile7.gif">
>учитывая общий профит в 1500п, мы получаем доходность на уровне 50% годовых, с риском 50%.
где же ты взял такие проценты риска? 50/50 или проиграю все или выиграю...
сначала о системах: неужели ты веришь в вечно прибыльную систему? поглядел на график, занес пару параметров в ms/omega и косишь баки всю оставшуюся жизнь <img src="images/smilies/smile7.gif"> а ежели система перестанет работать на некотором промежутке времени? ты узнаешь это через маржин кол?
теперь, рассмотрим второй вариант:
второй вариант рассматривать бесполезно. приведу свои мысли:
имеешь депо в 100к (можно и 50к, но много отдашь инвестору), ловишь 150п фунта в месяц чистыми ( по евро 95п ) на ДВА ЛОТА! имеешь 4% в месяц, 50% в год. через 8-10 лет будешь открывать офис сити груп ногой и иметь оклад 1мио в год <img src="images/smilies/smile7.gif">
да, забыл главное... проседание не более 10%!!! а лучше вложиться в 5.
все это можно прочитать в книжках, благо их сегодня хватает, в том числе и не русском языке
а прикинь, как мне смеяться хочется
ох, как же тяжко... каждому нужно обьяснять, что параметры взяты для примера......
мда...
кстати, а откуда ты взял проседание в 5-10%? тебе ни разу не приходило в голову, что можно увеличить депо до ста кусков и тогда 50% дродауна превратятся в 10%?
и что мешает в случае со вторым вариантом, увеличить депо до 20К, снизив тем самым проседание до 10% и все равно получать доход на уровне 100% годовых (с ММ) ?
нет, я не верю, что ты это все всерьез писал
а что ты имел ввиду о плече, я вообще не пойму. минимальный контракт (заметь, без плеча) = 100000$. 1000п. х 10уе, = 10000уе.
лосс в 250п, вполне реальная штука. он был взят как раз из системы, которая за год дает не более 5-7 входов. почему тебя это удивляет, не пойму.
а зачем ты спутал вероятность выигрыша 50/50 с показателем максимальной потери депо при установленном риске? мда..
"ах, эти вечные системы..." вечного, ничего нет. но я убежден, что курс всегда будет двигаться только в двух направлениях. мне этого достаточно.
теперь критиа в твой адрес : неужели ты думаешь, что на протяжении 10 лет, тебе удастся стабильно брать по 150п пунктов фунта ежемесячно? не смеши меня )
вот и у меня ошибочка вышла, имеешь 23% годовых, но смысл не меняется. мерил линч (ежели не ошибаюсь) гордится 20% годовых на протяжении 20 лет и является одной из лучших контор мира
20%? фантастиш! надо быть полными ... чтоб так замораживать средства. нашли чем гордиться...
им стоит обратиться к Глав врачу - он выпишет им волшебные талбетки от мании величия
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
