Мат...ожидание

Strange

Матов не надо - не ждем-с-с но вот что не проясняется, так простая вещь - что такое Математическое ожидание и формула для расчета. Довольно ясного определения не нашел да и вчатление сложилось что их не одно и не два...
Проясните пли-и-з, но не сложнене институтского среднего курса...
А может ссылочка есть?

Миха

Математическое ожидание - теоретическое среднее значение (т.е. не обязательно совпадающее с действительным) некоторого количества исходов. Для форсекса без спреда и коммисии оно равно 0 (зерогэйм), со всем этим удовольствием переходит в отрицательную область.

Strange

А ведь просил не усложнять... как я понимаю МО применяетса к какому-то ряду но как? И вкаком значении здесь слово ИСХОД? конечно кроме библейского Cool

А формулы не найдется?
Заранее спасибо!

Миха

Формула есть, но не знаю как сюда засунуть интеграл, рисовать лень Wink

Strange

НЕ НАДО ИТЕГРАЛОВ! Какая прога будет их счетать? а есть что нибудь на уровне "квадратно-гнездовой" алгебрыюю или что-нибудь иэ статистики...
Я как все тянусь к простоте Smile

Миха

Матлаб вполне справляется, и само матожидание там есть. Оно разное для разных распределений вероятностей, поэтому для начало нужно определить вероятность события (например выигрыш/проигрыш), затем определить тип распределения вероятности события, а затем уже суммировать ряд исходов(результат события), или интегрировать функцию их распределения.

mandor

Чуваки, афигеть, будущее чтоль хотите на калькуляторе посчитать?
Мат. ожидание - некий диапазон вероятных значений, который содержит и движение вверх, и движение вниз...
Границы диапазона для заданного будущего момента времени позволяют оценить форс мажорные последствия, не более.
Этот "струмент" годится, только для создания резервов и страховых запасов.
Он слабо годится для определения трендов. Скорее никак.

Dehtiar Gennady

Мат ожидание рынка считать бесполезно, поскольку не имея метода, вероятность движения всегда будет 50 на 50, а матожидание нулю. Считать нужно матожидание стратегии. А оно равно среднему результату на одну сделку, без всяких там интегралов и т.д.
Берете свой профит/лосс за определенный период в пипсах и делите на количество сделок - получаете матожидание стратегии.
Если оно около минус 5, то ваша стратегия не лучше монетки. Если от минус 5 до нуля, то вы еще в борьбе, но мяч еще у ваших ворот. Если от нуля до 5, то вы на правильном пути, но вам нужно входить реже и перестать ловить мелкие движения.
Если оно хотя бы больше 5 - можно вас поздравить. Если больше 10, то можно уже попросить ваш телефон, рекорд и напроситься в инвесторы. Если больше 20 то можете искать фотографа, чтобы сделал нормальной снимок для Форбс.
Большое замечание: в периоде для которого считаете должно быть 100-200 сделок. Чем больше, тем лучше.

Dehtiar Gennady

У рынка есть другой хороший показатель. Страндартное отклонение. Советую обратить внимание на его поведение перед сильными импульсами Smile

.

Strange

Пр стратегию понял - сколько пипсов на сделку. один товарищ так прелагал оценивать стратегии в портфеле и перераспределять денюжку между ними в соответствии с этим.
А хочется посчитать то что так приятно поразило Mandor'a Laughing

- куда ветер дует...
Михе спасибо - одшиб желание копать дальше Laughing

А вот где, Генадий, посмотреть на "Стандарное отклонение"?

Dehtiar Gennady

В DD есть
http://www.fxeuroclub.ru/dd2005s.php

StdDev называется.

Если не хотите заново его рисовать, то просто посмотрите на болинджеры. Они и строятся из StdDev. Обратите внимание на моменты когда болинджеры сильно сближаются.

Strange

2 Генадий: спасибо, непременно гляну.

mandor

Да чё там полосы Боллинжера ... (пишется с двумя "Б").
А вот аппроксимировать последовательность цен полиномом 2-ой или 3-ей степени по ценам закрытия, так, чтобы стандартное отклонение (Standard Deviation)аппроксимированной кривой от цен было минимальным - вот где крутизна.
Меня тоже вначале впечатлило, а потом оказалось, что Мувинг Эверидж (Moving Average) значительно лучше как трендовая линия.

("Не исповедимы пути господни ...")

Dehtiar Gennady

Все проще, стандартное отклонение можно использовать как индикатор волатильности. Если оно сильно снижается, (сжимаются боллинджеры) значит скоро будет пробой. А тут уже в дело вступают пробойные методы.

mandor

Если было снижение стандартного отклонения, то вероятно будет расширение стандартного отклонения.
Если было снижение волатильности, то вероятно будет увеличение волатильности.
И что это даёт в плане получить прибыль?
И при чём тут пробой?
Пробой - это технология потрясти рынок, пробойные техники ТА давно не прибыльны.
Стандартное отклонение - тема сама по себе интересная, но бесполезная для практики.
Где прибыльное использование?