Частичная отмена комиссии на рублевых торговых аккаунтах!

FinVlad

Конкретизируй - т.е. в данном случае тот ДЦ двигает котировки? или реально добавляет какую-то шумовую составляющую на поток в реальном времени? Или я чего-то не уловил?

mandor

[quote:3279326fe0="FinVlad"]Конкретизируй - т.е. в данном случае тот ДЦ двигает котировки? или реально добавляет какую-то шумовую составляющую на поток в реальном времени? Или я чего-то не уловил?[/quote:3279326fe0]
1. Котировки ДЦ часто отличаются от котировок большинства других ДЦ.
2. На фунте заметен шум.

Разница наблюдалась и по евро, и по фунту.
Другие пары не сравнивал.
Но сдвиг часто носил предсказательный характер.
Поэтому, мне кажется, заработать на нём было сложно.
Впрочем, я не владею техникой пипсовки на разнице котировок разных ДЦ.

FinVlad

Насколько это представляется мне, чтобы это реализовать, необходимо иметь программную возможность автоторговли по двум (как минимум) ДЦ в одном флаконе одновременно, т.е. программа д.б. едина... из ДЦ которые пользуют МТ найти два ДЦ у которых бы наблюдалось расхождение котировок, достаточное чтобы на этом заработать (а если брать простой "арюитраж" например бай евра (ниже) в первом ДЦ, селл евра (выше) в другом ДЦ на тот момент кгда это выше и ниже имеет место быть одновременно) - нужно расхождение равное сумме спредов (только чтобы уйти на расхождении в ноль)... таких расхождений бывает очень мало, они встречаются редко (в ДЦ которые работают на МТ - еще раз оговорюсь) а если они и встречаются ток ак правило они "ложные" т.е. на запрос входа тут же получишь реквот на среднюю котировку по потокам других ДЦ... т.е. искать расхождения на демо бесполезно, демо-потоки в такие моменты сильно не соответствуют реальным потокам... но и на реальных потоках особо смысла искать расхождения нет т.к. расхождения чаще всего случаются в "экстремальные моменты" т.е. когда рыноч дергается туда-сюда, цена мечется... по факту тебе не дадут войти по таким котировкам, запрос на вход задержат или просто сходу дадут реквот... а объединять такую работу в двух ДЦ которые работают на разных платформах - это вообще обалденный труд... все решаемо но это все равно рисковая тема, очень высок "операционный риск".... так что как дополнительная, рисковая тема - может быть, но заморачиватсья на этом особо не стоит.....

FinVlad

Если просто "работать на шуме" с одной стороны т.е. против искусственного шума ДЦ, то этот самый ДЦ не даст этого делать... реквоты на 1-2 пт - и вся пипсовая прибыль сойдет на нет..

mandor

При наличии комиссии пипсовка невозможна в принципе.
Так что клиенты ДЦ Евроклуба по этой теме отдыхают.

А технически соединить 2 графика в одной программе - задача вполне разрешимая.
Вот только с автоторговлей обычные проблемы.
Прибыльность ...

dealer

На рублевом комиссия на лотах свыше 1 000 000 отменена.
На валютном ее нет.

mandor

[quote:4edf976ccd="dealer"]На рублевом комиссия на лотах свыше 1 000 000 отменена.
На валютном ее нет.[/quote:4edf976ccd]
Отмените совсем.
Пипсовка новичкам интереснее, чем старичкам.
А старички и с комиссией могут что-нибудь заработать.
Да и торгуют чаще на рублёвом маленькими лотами.
Верно?

dealer

На рублевом торугуют разными лотами от 100 000 до 10 000 000. Некоторые клиенты просят снять и это верхнее ограничение. Smile

Пока от 1 000 000. В ближайшем будущем отменять полностью не собираемся. Наши дилеры тоже должны питаться. Те, кто хочет работать без комиссии может работать у нас на валютном.

FinVlad

Соединить два графика в одной программе задача не такая и сложная - операционные риски есть... например никто не может гарантировать что автокоманда на вход в два ДЦ будет в обоих случаях выполнена... в одном случае вход может не состояться... пока программа это поймет - пройдет несколько секунд, как минимум один-два тика после команды... а учитывая что ваш запрос какое-то время будет обрабатываться то с одной стороны может быть вход, в другом ДЦ войти не дали, прошло секунд 20 и вы вместо арбитражной двусторонней позиции находитесь тоолько в одной... и дальше что? закрывать единственную открытую позицию и терять спред? или дооткрывать вторую по цене которая скорее всего уже стала (для нас) хуже? получается убыточный вход - потеря спреда в среднем... а учитывая что по одному арбитражному входу больше спреда ты не заработаешь (в среднем - и то расхождение должно быть ну очень большим - равным трем спредам - в потоках двух ДЦ) то это будет сильно влиять на результат... и случаться будет часто... в от в чем основная сложность подобных вещей если ставить их на конвейер и автоматизировать... так что в общем и целом с этим запариваться не стоит

mandor

Запариваться не стоит.
Но бывает, что разница 20-30 пипсов.
И всё равно неизвестно, даст это прибыль или нет.

mandor

Арбитраж.
Я немного работал в этом направлении.
Котировки одного ДЦ использовал как эталонные.
Было такое красивое ДЦ Darlington Holdings.
Шум минимальный.
Испарилось с денежками клиентов 1 января 2004 года.
Сейчас за эталон можно взять, например, FIBO.
Ну да не про это разговор.
Если сравнивать котировки исследуемого ДЦ с эталонным, тогда, возможно, арбитраж имеет право на жизнь.
Автоторговля ведётся только с исследуемым ДЦ.

Изредко встречается ситуация, когда сервер ДЦ сбоит и выдаёт котировки другой пары.
Я такое поймал у Тили-трейда весной 2004-го под утро.
На евре появились котировки канадца. Разница несколько тысяч пунктов.
У меня (и не только) позиции Buy были закрыты стопами.
Новую позицию с котировками канадца брокер открывать не давал.
Я позицию отложенным ордером зацепил.
Открыл отложенным, а потом, когда котировки вернулись, закрыл стопом.
За несколько минут 30 000 usd.
Но такое редкость.

dealer

[quote:53fa35cf51="mandor"]Изредко встречается ситуация, когда сервер ДЦ сбоит и выдаёт котировки другой пары.
[/quote:53fa35cf51]
Это прикол МТ-шников. На лайтфорексе тоже подобное было.

mandor

[color=red:d317ca24fa]Вырезано, давайте без рекламы Smile

Админ.
[/color:d317ca24fa]

mandor

1. Бог с ним, вырезанным.
Так как всё-таки с [b:ecaf893372]рублёвым мини[/b:ecaf893372]?
Чтобы минимальный объем 0.1 лота или 10 000 тугриков.
Проиграть несколько сотен на мини не то же самое, что проиграть несколько тысяч на обычном.

2. Скриптовый язык есть, автоторговли нет.
Зачем тогда скриптовый язык?

TuZ

[quote:f829b80b8c="mandor"]Изредко встречается ситуация, когда сервер ДЦ сбоит и выдаёт котировки другой пары.
Я такое поймал у Тили-трейда весной 2004-го под утро.
На евре появились котировки канадца. Разница несколько тысяч пунктов.
У меня (и не только) позиции Buy были закрыты стопами.
Новую позицию с котировками канадца брокер открывать не давал.
Я позицию отложенным ордером зацепил.
Открыл отложенным, а потом, когда котировки вернулись, закрыл стопом.
За несколько минут 30 000 usd.
Но такое редкость.[/quote:f829b80b8c]
Имеешь ввиду демонстрационный счет? На демке и миллион можно срубить. На реале бы никто такой халявы не позволил бы сделать, тем более в телеке.

Dehtiar Gennady

[quote:e6f3518135="mandor"]1. Бог с ним, вырезанным.
Так как всё-таки с [b:e6f3518135]рублёвым мини[/b:e6f3518135]?
Чтобы минимальный объем 0.1 лота или 10 000 тугриков.
Проиграть несколько сотен на мини не то же самое, что проиграть несколько тысяч на обычном.
[/quote:e6f3518135]

Это достаточно трудно объяснить, не затрагивая маркетингувую концепцию компании, вопросы автоматизации, профессиональности и т.д.

В общем, если коротко, микро с лотом 10 000 рублей (300 долларов) не выгоден, в связи с большими издержками на единицу. По поводу остального, если захотите, можем пообщаться в личке.

[quote:e6f3518135="mandor"]
2. Скриптовый язык есть, автоторговли нет.
Зачем тогда скриптовый язык?[/quote:e6f3518135]

А кто сказал, что он не будет развиваться. Мы преостановили его разработку в связи с выходом новой графической части, которая, надеюсь, будет в ближайшие пару недель.