оптимальный проигрыш (теория вероятности)

sasharu9

Нащёл одну статью в каторой рассказывается вероятности выйгрыша при выбранных затратах.
Предположим, что Вы трейдер с небольшим опытом работы на рынке Forex. Понятно, что Форекс в общем случае дает Вам 50% шансов угадать, куда движется валюта (вверх или вниз), без всякого анализа. Представим себе, что за счет знания и опыта Вы всего лишь на 5% улучшаете это соотношение, т.е. Вы угадываете направление движения рынка не в 50%, а в 55% случаев.
Далее. У Вас депозит $10,000, и Вы готовы вкладывать в торговлю до 15% от депозита в месяц, ограничивая каждую сделку риском до 5% от суммы депозита. Иными словами, Вы ограничиваете свой проигрыш $1,500 в месяц, но не более $500 за одну сделку.
Чтобы удвоить свой капитал, Вам необходимо выигрывать $10,000:12=$833 в месяц. Примем, что средняя стоимость одного пункта составляет $6. Тогда за месяц Вы должны выигрывать $833:$6=140 пунктов. Следует заметить, что движение валюты за сутки составляет обычно 50–100 пунктов, беря в среднем 75 пунктов, получим: 75 пунктов × 20 дней = 1500 пунктов в месяц, из которых Вам нужно выбрать всего 1/10–тую.
Если, как мы договорились, Ваш опыт обеспечивает Вам удачу в 55% (т.е. 50%+5%) случаев, ограничение на проигрыш при одной сделке −$500 и лимит проигрыша на месяц составляет $1,500, то вероятность выигрыша в размере, обеспечивающем удвоение первоначальной суммы депозита, составляет порядка 88% (сомневающиеся могут легко прикинуть вероятность проигрыша в одном месяце — это вероятность 3–х проигрышей подряд — 0.45 ×0.45 × 0.45 плюс вероятность 2–х проигрышей подряд, одного выигрыша и опять 2–х проигрышей плюс малые вероятности более длинных цепочек). Для этого в течение года Вам нужно произвести в среднем около 240 транзакций, т.е. 20 транзакций в месяц.

какие формулы используюся или как вычисляли этот пример??