Вот ВАМ ВСЕМ торговая система, которая дает 507715 п. за 14 мес. по 4-х часовкам франка (а может давать намного больше <img src="images/smilies/smile1.gif">))))))) :
SetOrder(BUYSTOP,Lots,Bid-50*Point,3,0,Ask+10*Point,BLUE)
Она сотоит из одной строки и в ней ничо не срезано форумом.
Кому скока надо? Продаю торновую систему, которая дает всем стока, скока надо <img src="images/smilies/smile1.gif"> (тестировалась на истории за последние 3 года) ))))))))
ВНИМАНИЕ: на реале не тестировалась и не намечается!
Жук, а насчет расставления точек SAR(0.5) - действительно она практически везде ставится по минимуму предпоследних двух баров. Исключая сверх большие разрывы, где всё таки ощущается параболичность. Я в последнее время занимаюсь именно тестированием без использования САР - только по минимумам и максимумам предпоследних баров. Пока ничего не достих сверх прибыльного. Только вот нашел ошибку MQ с ордерами.
По принципу формирования SAR(0.5) - по максимумам(мин.) предпоследних двух баров я создал систему, которая работает по часовым барам, но использует дневные максимумы и минимумы для входа.
Т.е. эмуляция дневок, но по часам.
Сделал я это для того чтобы изучить уровни стоплосс, достаточные чтобы не реагировать на откаты во время движения тренда.
Наилучший результат дают стоп уровни в 20 пунктов (от Bid). Это нечто среднее между большими потерями при большем стопе и достаточным уровнем для пропуска небольших откатов. Величина отката обычно до 40 п.
Подтвердились мои опасения насчет сильных откатов во время движения в дневном баре. Лучшее чего можно добится - это 400 пунктов за последние полгода тестирования. Очень много откатов, которые просто сносят стоп. При увеличении стопа становится неэффективным выход по плавающему стопу.
К примеру , с 10дек2001 по 22.01.2002, с эмуляцией SAR(0.5), профит по дневкам составляет около 230 п., а по часовкам с эмуляцией дневок - всего 88 п.
Партизан, а если поменять в твоем коде значения, If( Var(1)>Open(0) до наоборот, чтоб сделки открывались не отскоке от САР, то входы тоже получаются по несуществующим котировкам. а какая прибыль..
хотя мне это не понятно. вроде, меняешь всего одно выражение - если САР ниже Опена, то покупаем в точке САР..(в оригинале - продавали), а работать все начинает ошибочно
далее: система Михи дает плюс, но она не учитывает движения курса против нас. я зафиксировал уход порядка 400п.! потом возвращается, и у нас плюс. хорошая система, для любителей играть без стопов и кстати, все сделки только Бай. а где продажа??
в общем, как всегда все решится в финале - на реальном счете
что из этого выйдет, буду сообщать.
Жук, с BUYSTOP там все нормально. а в Евроклубе можно ставить ордер в любом месте. хоть выше, хоть ниже бара.
Короче пробитие точки SAR в реале в 3 раза хуже тестов. Прибыль в месяц порядка 50 пунктов. А мы то размечтались... <img src="images/smilies/smile1.gif">
Хотя если переворачивать Стоп на величину Стопа, то как раз вписываемся в средний размер отката (40 пунктов) и закрываемся почти по нулям. Прибыль должна вырасти. Жалко в MQ нет переворота., - но зато в Евроклубе есть <img src="images/smilies/smile1.gif">
У меня кстати давно в голове крутится идиотская идея, суть в следующем:
т.к. рынок непредсказуемый хаос, делаем следующее:
Представим себе 2 трейдеров, каждый из которых открывает по 1 позиции из одной и той же точки, только Трейдер №1 считает что рынок пойдет вверх, и открывает позицию BUY с параметрами - (профит 60 пунктов, СтопЛосс 30 пунктов), а Трейдер № 2 считает что рынок пойдет вниз, и открывает позицию SELL (профит 60 пунктов, а СтопЛосс 30 пунктов). Так как оба трейдера знают толк в торговле <img src="images/smilies/smile1.gif"> каждый из них открывает свою позицию от текущего уровня поддержки/сопротивления (например High или Low предыдущего дня). После того как оба трейдера открыли свои позиции, курс идет либо вверх, либо вниз и закрывает одного трейдера с убытком 30 пунктов, а другого с прибылью 60 пунктов. Итого 60-30=30 пунктов чистая прибыль (-комиссия).
Какие будут соображения на этот счет ?
я думаю, что рынок перехитрит обоих. он и номера первого обставит, и ко второму заглянет на ланч..
в итоге, оба будут с лоссами
а если серьезно, то это требует проведения не шуточных тестов.
скажем, если открываться от балды, то все равно, откат может замочить оба ордера. а вот если использовать некую стратегию (к прим. FX'а), то может что и получится..
ведь что с нами происходит в понедельник? мы либо выигрываем 100п. либо садим 50-60. если открыться сразу в обе стороны, то конечно, из-за потери 60ти пунктов, мы будем иметь всего 40п профита. с другой стороны, они у нас будут каждую неделю..
единственное, нужно точно выверить оптимальные установочные уровни. а то снесет 60п стопа, и так и не дойдя до лимита, развернется
короче, стоит над этим подумать..
я уже как-то писал, что тестировал двойной вход с лимитом 40 и стопом в 20п. по евре.
так вот, результат оказался крайне негативным. курс пробивая один стоп, возвращался за вторым
правда, открытия происходили от фонаря. вернее, ночью, когда курс успокаивался, выставлял два ордера в разные стороны.
кто то писал о статистике движений франка..
в продолжение сказанного Жуком, есть одна мысль..
если ставить два ордера на макс. и мин. значениях предыдущего дня, то получится следующее: курс достигает (к прим.) Хай предыдущего дня, срабатывают два ордера (Бай/Селл).
прим по франку за 3-4 января: максимум 3января был 16531. ставим два ордера на 1653, с лимитом 80 и стопом 40п. далее происходит следующее: курс, от цены закрытия (3января,1.65) идет вверх, у нас активизируются два ордера, после чего, курс падает до 16421 (4января). у нас срабатывает стоп в 40п. и лимит в 80.
следующий пример, основан на двух последних днях.
максимум 24 января был 16786. ставим два ордера на 16685. 25го, урс пробивает оба ордера и достигает максимума аж в 17084 . снова мы имеем 40п. лосса и 80п профита.
*игра на макс. уровнях взята для примера. ессно, каждый день придется выставлять 4 ордера. два на Хай, и два на Лоу, уровнях.
<img src="images/smilies/smile1.gif"> если уж хотите торговать на дневных h/l зачем иметь 2 позы открытыми и удваивать спред? при достижении хай ставим покупку на хай+40 и продажу хай-40 с лимитом 40
Devil видимо не въехал.. по одной позе у нас идет и40п. а по другой уже +40. и до прибыльного закрытия остается совсем чуть-чуть.
а если ставить ордера на расстоянии в 40п дуг от друга, то получится полных бред.
или я не врубился.. первые 40п. движения, у нас ноль, за счет прибыли на одной и убытка по другой позе. затем, по одной срабатывает стоп, а другая идет к профиту. так нафига нам открывать две позы? на расстоянии в 40п ставим покупку или продажу со стопом в зоне хай-лоу. и всего-то
я тут ночью посмотрел за январь, и вот какая фишка:
всего с начала января 13 входов по франку.
если ставить лимит в 80п, то много сделок, когда нас закрывают из-за переноса стопа (если имеем по одной позе +60п то ставим стоп в +40, для безубыточного закрытия дня). а вот если ограничится соотношением 40/60, то получается раза в два лучше. всего 100п.
как только по одной позе срабатывает лосс (если открывать сразу две), то во второй позиции, переносим стоп в зону ее открытия. таким образом мы ограничиваем наш дневной убыток всего 40ка пунктами.
надо месяца за 3 прогнать..
кстати, в MQ может кто нить написать грамотный код?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете прикреплять файлы к сообщению Вы можете загружать файлы
))))))) :
